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1、國家開放大學(xué)電大本科金融風(fēng)險管理2020期末試題及答案（試卷號：1344） 國家開放大學(xué)電大本科金融風(fēng)險管理2020期末試題及答案（試卷號：1344）一、單項選擇題（每題2分，共20分） 1以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是( )。 A委托方偽造收付款憑證騙取資金 B客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動 C業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費 D代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失 2。下列各種風(fēng)險管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風(fēng)險最為直接、有效？( ) A風(fēng)險分散 B風(fēng)險對沖 C風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D風(fēng)險補(bǔ)償 3( )是20世紀(jì)50年代初研究使用的一種調(diào)查征求意見的方法，現(xiàn)在已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)、社會預(yù)測和決策之

2、中。 A德爾菲法 BCART結(jié)構(gòu)分析法 C信用評級法 D期權(quán)推理分析法 4金融機(jī)構(gòu)的流動性越高，( )。 A風(fēng)險性越大 B風(fēng)險性越小 C風(fēng)險性沒有 D風(fēng)險性較強(qiáng) 5麥考利存續(xù)期是金融工具利息收入的現(xiàn)值與金融工具( )之比。 A面值 B現(xiàn)值 C未來價值預(yù)期 D清算價值 6( )，是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險。 A流動性風(fēng)險 B利率風(fēng)險 C匯率風(fēng)險 D案件風(fēng)險 7下列不屬于保險資金運(yùn)用風(fēng)險管理的是( )。 A完善保險資金運(yùn)用管理體制和運(yùn)行機(jī)制 B提高保險資金運(yùn)用管理水平 C建立保險資金運(yùn)用風(fēng)險控制的制衡機(jī)制 D加大對異常信息和行為的監(jiān)控力度 8下列屬于證券公司自營業(yè)務(wù)特點的是( )。 A對目標(biāo)

3、公司進(jìn)行詳盡的審查和評價 B以自有資金進(jìn)行證券投資，盈利歸己，風(fēng)險自擔(dān) C對證券市場價格變動不產(chǎn)生影響 D對要害崗位實行不定期檢查 9下列各項，( )所承擔(dān)的匯率風(fēng)險主要是商業(yè)性風(fēng)險。 A進(jìn)口商 B生產(chǎn)商 C債權(quán)人 D債務(wù)人 10銀行對技術(shù)性風(fēng)險的控制和管理能力在很大程度上取決于( )。 A建立系統(tǒng)規(guī)范的內(nèi)部制度和操作流程 B計算機(jī)安全技術(shù)的先進(jìn)程度以及所選擇的開發(fā)商、供應(yīng)商、咨詢或評估公司的水平 C銀行自身的管理水平和內(nèi)控能力 D員工信息素質(zhì)高低和對設(shè)備的操作熟練程度 二、多項選擇題（每題3分，共30分） 11金融風(fēng)險的特征是( )。 A隱蔽性 B擴(kuò)散性 C加速性 D可控性一 E.非可控性

4、12內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金融風(fēng)險管理為主線，并遵循以下原則( ) A有效性 B. 盈利性 C全面性 D獨立性 E便利性 13.按照美國標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪等著名評級公司的作業(yè)流程，信用評級過程一般包括的階段有( ) A準(zhǔn)備 B會談 C評定 D公示 E事后管理 14商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是( )。 A沒有考慮貸款需求多樣化 B沒有認(rèn)識封存款的相對穩(wěn)定性 C沒有注意到貸款清償?shù)耐獠織l件 D沒有預(yù)測購買負(fù)債 E沒有注意流動性與盈利性的矛盾 15.利率上限可看成由一系列不同有效期限的( )合成。 A. 借款人利率期權(quán) B貸款人利率期權(quán) C賣出利率期權(quán) D買入利率期權(quán) E利率期貨 16管理利率風(fēng)險的常用金融工具

5、包括( )。 A. 遠(yuǎn)期利率協(xié)定 B利率期貨 C利率期權(quán) D利率互換 E利率上限 17折算風(fēng)險的管理辦法有( )。 A. 缺口法 B商業(yè)法 C金融法 D合約保值法 E財務(wù)管理法 18操作風(fēng)險度量模型可以劃分為( )。 A基本指標(biāo)法 B標(biāo)準(zhǔn)化方法 C高級衡量法 D積分卡法 E損失分布法 19商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系由以下( )要素組成。 A. 風(fēng)險管理環(huán)境與風(fēng)險信息處理 B風(fēng)險管理目標(biāo)與政策設(shè)定 C風(fēng)險監(jiān)測與識別、后評價和持續(xù)改進(jìn) D風(fēng)險評估與內(nèi)部控制 E風(fēng)險定價與處置 20金融衍生工具信用風(fēng)險管理的過程包括( )。 A信用風(fēng)險預(yù)測 B信用風(fēng)險評估 C信用風(fēng)險控制 D信用風(fēng)險財務(wù)處理 E信用風(fēng)險

6、監(jiān)管 三、判斷題（每題3分，共15分，錯誤的要說明理由，只判斷錯誤給1分） 21根據(jù)巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行的一級資本充足率不能低于896。( 錯 ) 理由：商業(yè)銀行的一級資本充足率不能低于4%，總資本充足率不能低于8%。 22某金融資產(chǎn)的方差越大，說明金融風(fēng)險越小。( 錯 ) 理由：某金融資產(chǎn)的方差越大，說明資產(chǎn)收益波動越大，金融風(fēng)險越大。 23.貸款總額與核心存款的比率越小，說明商業(yè)銀行“存儲”的流動性越低，流動性風(fēng)險也就越大。(錯) 理由：該指標(biāo)越小說明流動性越充分，風(fēng)險也就越小。 24.外債的償還管理中，在一定條件下可以借新債還舊債。( 對 ) 25.由于資本市場金融產(chǎn)品價格下跌給

7、保險公司投資收益帶來負(fù)面影響是保險公司資金運(yùn)用風(fēng)險中的流動性風(fēng)險。( 錯 ) 理由：由于資本市場金融產(chǎn)品價格下跌給保險公司投資收益帶來負(fù)面影響是保險公司資金運(yùn)用風(fēng)險中的資本市場風(fēng)險。 四、計算題（每題10分，共20分） 26.某銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均存續(xù)期為5年，利率敏感性負(fù)債平均存續(xù)期為4年，利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為2500億，利率敏感性負(fù)債現(xiàn)值為2000億。 (1)存續(xù)期缺口的計算公式是什么？ (2)存續(xù)期缺口是多少年？ (3)在這樣的缺口下，其未來利潤下降的風(fēng)險，是表現(xiàn)在利率上升時，還是表現(xiàn)在利率下降時？ 答： 27.假設(shè)某投資者在年初投資資本金20萬元，他用這筆資金正好買入一張為期一年的

8、面額為20萬元的債券，債券票面利率為8%，該年的通貨膨脹率為3%，請問： (1) -年后，他投資所得的實際值為多少萬元？ (2)他該年投資的名義收益率和實際收益率分別是百分之多少？ （計算結(jié)果保留兩位小數(shù)）答：(1)投資實際所得=20X(1 +8%)/(1+3%)=20.97(萬元) (2)名義收益率為8% 實際收益率=(1 +8%)/(1+3%)*100%-1=4.85% 五、案例分析題（共15分） 28.銀監(jiān)會發(fā)布2016年四季度主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年四季度末，商業(yè)銀行當(dāng)年累計實現(xiàn)凈利潤16490億元，同比增長3. 54%，增速同比上升1.11個百分點；商業(yè)銀行（法人口徑，下

9、同）不良貸款余額15123億元，較上季末增加183億元；商業(yè)銀行不良貸款率1. 7496，比上季末下降0.02個百分點。 案例分析： (1)按金融風(fēng)險的形態(tài)劃分，商業(yè)銀行不良貸款率上升屬于什么風(fēng)險？ (2)請解釋這個風(fēng)險形態(tài)。 (3)導(dǎo)致這個風(fēng)險的成因是什么？ 答:(1)按照金融風(fēng)險的形態(tài)劃分，商業(yè)銀行不良貸款率上升屬于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險。 (2)銀行信用風(fēng)險，即信貸風(fēng)險,是指由于借款人主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難,而導(dǎo)致借款本息不能按時償還,而給放款銀行帶來損失的風(fēng)險。 (3)導(dǎo)致信貸風(fēng)險的主要因素有: 借款人經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、利潤水平的不確定性以及信用等級狀況的多變性; 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的不穩(wěn)定性; 自然社會經(jīng)濟(jì)生活中可變事件的不確定性; 經(jīng)濟(jì)變量的不規(guī)則變動; 其它因素,包括社會誠信水平和信用狀況、心理預(yù)期、信息的充分性、道德風(fēng)險等。