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1、淺談當前經濟形勢下的銀行信用風險管理 一、利率市場化的定義 利率是借貸資金的價格，是資源配置的一個重要標準，是聯(lián)系實物部門與金融部門的一個變量，是貨幣政策傳導機制的中間指標。利率市場化是指中央銀行將利率的決定權交給市場，央行只控制基準利率，由市場主體自主決定利率，從而形成多樣化的利率體系和市場競爭機制。它是由市場供求來決定，包括利率決定、利率傳導、利率結構和利率管理的市場化。事實上，它就是將利率的決定權交給金融機構，由金融機構根據(jù)資金狀況和對金融市場動向的分析判斷來自主調節(jié)利率水平，最終形成以中央銀行基準利率為基礎，以貨幣市場利率為中介，由市場供求決定金融機構存貸款利率的市場利率體系和利率形成

2、機制。二、利率市場化給我國商業(yè)銀行帶來的機遇（一）有利于擴大商業(yè)銀行的自主經營權在利率市場化的條件下，商業(yè)銀行進一步擴大其自主經營權，確立自主經營地位，真正做到自主經營、自負盈虧、自擔風險、自我約束。一方面，利率市場化后，商業(yè)銀行獲得了自主定價權，銀行可根據(jù)自身經營戰(zhàn)略，充分考慮目標收益，經營成本，客戶風險差異，同業(yè)競爭，合作前景等因素，綜合來確定不同的利率水平，實行優(yōu)質、優(yōu)價與風險相匹配和有差別化的價格戰(zhàn)略。另一方面，在負債上，銀行可實行主動的負債管理，優(yōu)化負債結構，降低經營成本。這些使得商業(yè)銀行的自主經營權大大的提升了，經營機制發(fā)生根本性改變。（二）有利于優(yōu)化商業(yè)銀行的客戶結構從客戶結構角

3、度分析，利率市場化實際上為商業(yè)銀行提供了一種對客戶的甄別機制。利率市場化促使銀行主動關注貸款市場的行情，通過對客戶與銀行所有業(yè)務往來可能帶來的盈利狀況、資金成本、違約成本、管理費用以及客戶經營狀況等因素的綜合分析來確定不同的利率水平，實行差別化定價。對風險較大的劣質客戶以較高的利率水平作為風險補償，對風險較小的優(yōu)質客戶以較低的利率水平來吸引客戶，從而推動客戶結構的優(yōu)化。（三）有利于為商業(yè)銀行創(chuàng)造規(guī)范的經營環(huán)境從宏觀角度進行分析，利率市場化不斷推進的過程中，實際上也是金融市場由低水平向高水平不斷完善的過程，最終將形成一個發(fā)達完善的金融市場的過程。在利率市場化的條件下，金融市場上融資產品種類齊全、

4、結構合理，信息披露充分并且具有法律和經濟手段的監(jiān)管，金融主體具有積極的競爭意識。同時，利率市場化使得商業(yè)銀行的經營透明化，促使其規(guī)范化經營，有利于銀行長期穩(wěn)定地發(fā)展。這些都為商業(yè)銀行創(chuàng)造了規(guī)范的經營環(huán)境。三、利率市場化給我國商業(yè)銀行帶來的挑戰(zhàn)（一）存貸利差縮小，使商業(yè)銀行的盈利能力受到沖擊利率市場化后，一方面商業(yè)銀行為了爭取存款，吸引客戶儲蓄，利用利率進行相互競爭，通過提高存款利率來籌集資金，導致商業(yè)銀行整體的資金成本提高。另一方面，貸款利率下限的取消，為了吸引優(yōu)質客戶貸款，對信用好的客戶使用較低的貸款利率，并且利率市場化后，金融市場上的融資渠道眾多，使得商業(yè)銀行面臨風險小的籌資人議價能力減弱

5、，只能降低貸款利率，這樣一來使得商業(yè)銀行的貸款利率整體呈下降趨勢。再加下存款利率的剛性較大，易升難降，使得商業(yè)銀行的存貸利差縮小。（二）信用風險增加，易產生道德風險和逆向選擇利率市場化的推行使得我國商業(yè)銀行的存款利率整體上升，促使資金成本的提高，為了追求短期的高收益，商業(yè)銀行更加趨向于將資金借貸給風險較高的借款人，以得到風險補償，這就產生了逆向選擇;。然而，愿意支付高利率獲得貸款的籌資人，相應的由于借款成本的增加，為了獲得收益，傾向于將資金投向高風險領域以獲得高回報。這種對籌資人的逆向激勵;導致了低風險項目投資人和低利率貸款人被排擠，使得信貸市場中充斥著高風險投資人，違約幾率增加，降低了銀行的

6、貸款質量，使得銀行業(yè)面臨信用風險。（三）商業(yè)銀行面臨利率風險利率風險是指因市場利率的不確定性而給商業(yè)銀行帶來的損失的不確定性。在利率市場化過程中，利率被逐步放開，會受到各種因素的影響而產生波動，利率的變動越來越頻繁，變動幅度越來越大，其期限結構也變得更加復雜化，導致商業(yè)銀行對利率風險的識別和控制變得越來越困難。四、商業(yè)銀行應對利率市場化的策略（一）大力發(fā)展中間業(yè)務，加快業(yè)務轉型在利率市場化大趨勢的沖擊下，商業(yè)銀行以存貸款利差為主要利率來源的傳統(tǒng)經營模式發(fā)展空間越來越小，難以維持。商業(yè)銀行應對市場環(huán)境的變化，應該逐步改變經營策略，調整收入結構，在開展傳統(tǒng)業(yè)務的同時，應積極地進行金融創(chuàng)新，發(fā)展中間

7、業(yè)務和表外業(yè)務，進行多元化綜合經營，彌補在傳統(tǒng)業(yè)務上的利潤縮水。同時，我國當前商業(yè)銀行所開展的中間業(yè)務主要是代收代付業(yè)務，是一種低層次的中間業(yè)務。為了促使中間業(yè)務由低層次業(yè)務逐步向高層次的業(yè)務轉變，如理財和資產管理業(yè)務、證券保險業(yè)務發(fā)展。商業(yè)銀行要做到：首先，實現(xiàn)中間業(yè)務合作模式的轉變，由在政府主導模式向市場主導的自由合作式的發(fā)展，政府只需要做到制定相關法律法規(guī)、監(jiān)督市場運營的作用；其次，隨著我國金融業(yè)綜合經營的限制被逐步放寬，商業(yè)銀行可以通過銀保合作、銀證合作，使得中間業(yè)務層次上得到發(fā)展；最后，商業(yè)銀行積極進行金融產品的創(chuàng)新，由此發(fā)現(xiàn)和開發(fā)新型中間業(yè)務和新的收益增長點，把重點放在服務質量上，

8、多在理財、財務顧問、資產管理和國際結算等高附加值業(yè)務方向創(chuàng)新。（二）調整負債結構，建立科學的定價機制由于我國金融行業(yè)起步較晚，金融領域落后，市場欠發(fā)達，缺乏金融創(chuàng)新，以及各種機制的不完善導致了我國商業(yè)銀行的主動型負債業(yè)務發(fā)展滯后，銀行缺乏主動型負債的意識。因此，目前我國商業(yè)銀行的負債結構中，被動負債占據(jù)主要份額，其中存款在被動負債中占據(jù)最大比例，然而主動負債只在負債結構中占據(jù)很小份額。在利率市場化的大趨勢下，商業(yè)銀行應該轉變傳統(tǒng)觀念，變被動負債為主動負債，進行金融創(chuàng)新，主動尋找負債來源，獲取資金，從而調整優(yōu)化商業(yè)銀行的負債結構。商業(yè)銀行在優(yōu)化負債結構的同時，要逐步提高自身的定價能力，建立科學的

9、定價機制。在利率市場化的條件下，利率是商業(yè)銀行在金融市場中競爭地位的決定性因素。商業(yè)銀行提高自身的定價能力，首先要充分考慮影響金融產品定價的各種因素，如風險補償、費用的分攤、客戶信用等。其次，選擇合理的利率定價方法。最后，商業(yè)銀行需要結合自身實際情況，通過合理的標準細分客戶，進行差別化定價。這樣才能建立一套科學的、操作性強的、高效的金融定價機制。（三）建立和完善利率風險管理體系長期以來，我國的利率一直受到央行的嚴格管制。所以利率風險并不是我國商業(yè)銀所面臨的主要風險，沒有引起銀行的相應重視。外加我國金融市場的發(fā)展落后，使得商業(yè)銀行缺乏有效、合理的避險工具。但是是隨著利率市場化改革的推行，市場利率

10、不斷被放開，利率不再受到央行的嚴格管制，受到各種市場因素影響，逐步由市場來決定。利率變動的頻率與幅度越來越大、難以預測，使得利率風險暴露于商業(yè)銀行面前，成為了商業(yè)銀行不得不應對的風險，成為了我國商業(yè)銀行生存、發(fā)展的關鍵。（四）建立完善的信用風險管理機制隨著我國利率市場化改革的不斷推進，利率成為了商業(yè)銀行的競爭手段。銀行通過提高存款利率和降低貸款利率來吸引客戶，然后由于信貸的擴張，商業(yè)銀行以較高利率放出的貸款往往對應風險大，信用度低的借款人，這使得商業(yè)銀行面臨了信用風險的挑戰(zhàn)。因此，商業(yè)銀行必須建立信用風險管理機制。為此，需要做到以下幾：第一，建立完善的信用評級體系，對客戶進行評級，從而進行分類

11、管理。第二，商業(yè)銀行根據(jù)客戶信譽水平、經營情況、企業(yè)資本、擔保情況等的不同進行不同信用額度的授予。第三，商業(yè)銀行要加強信用風險的轉移的意識，積極采用金融市場上的金融工具進行風險轉移，也可采用保險、擔保以及資產證券化等手段，減少借款人由于各種原因不能按時還款而產生的信用風險對商業(yè)銀行造成的損失。參考文獻1李慧.利率市場化對商業(yè)銀行的影響及其應對策略研究分析：碩士學位論文.上海：復旦大學.2004.2程松彬，王景瑜.利率市場化對我國商業(yè)銀行的影響.吉林金融研究，2014（10）：3035.3黃持烽.利率市場化對我國商業(yè)銀行的影響及對策研究.會計師，2014（24）：56.4艾祖權.利率市場化對我國

12、商業(yè)銀行的影響及其應對策略.知識經濟，2014（16）：79.5張曉燕.利率市場化給我國商業(yè)銀行帶來的機遇和挑戰(zhàn).時代金融(中旬)，2014（7）：104105.6馬哈露士.利率市場化條件下中國商業(yè)銀行利率風險管理對策研究：碩士學位論文.北京：對外貿易經濟大學，2014.7關沁暉.利率市場化對商業(yè)銀行的影響及風險控制的對策.湖北經濟學院學報，2014（2）：1012.8田陽春.利率市場化過程中商業(yè)銀行面臨的風險與對策.中國銀行信息報，2012（8）：45.9閭嬌蓉.淺析中國商業(yè)銀行應對利率市場化改革的策略.經濟研究導刊，2014（2）：1215.10蔡逸仙.利率市場化對商業(yè)銀行的影響及對策.經濟問題探索，2013（3）：1720.11李克川.利率市場化與我國商業(yè)銀行的可持續(xù)發(fā)展：一個對策研究.金融經濟，2013（1）：3537.12張東輝，朱天星，徐明圣.利率市場化對商業(yè)銀行影響的研究綜述.金融縱橫，2013（4）：47.