《2021商業(yè)銀行無抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)問題研究——以臺(tái)州銀行為例【文獻(xiàn)綜述】》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《2021商業(yè)銀行無抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)問題研究——以臺(tái)州銀行為例【文獻(xiàn)綜述】（9頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、商業(yè)銀行無抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)問題研究以臺(tái)州銀行為例【文獻(xiàn)綜述】文獻(xiàn)綜述金融學(xué)商業(yè)銀行無抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)問題研究以臺(tái)州銀行為例無抵押貸款，也叫作無擔(dān)保貸款，具備信用貸款的所有特性和業(yè)務(wù)要求。我國自入世以來，向外資銀行開放人民幣業(yè)務(wù)，無抵押貸款作為新興銀行金融產(chǎn)品出現(xiàn)在國內(nèi)市場(chǎng)。對(duì)于國內(nèi)商業(yè)銀行來說，要在這個(gè)市場(chǎng)上與外資銀行競(jìng)相抗衡，則必須具備一套健全的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。因此對(duì)此種貸款潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患和防范措施研究著實(shí)必要。綜觀各國，發(fā)達(dá)國家的無抵押貸款業(yè)務(wù)無疑領(lǐng)先于我國，理論與創(chuàng)新性研究亦不在少數(shù)，對(duì)于開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)不久的我國銀行業(yè)，不論是理論研究還是實(shí)踐操作上，國外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)都值得借鑒，并爭取創(chuàng)新。1 國外研究部

2、分由于國外無抵押貸款的的發(fā)展水平，研究相關(guān)內(nèi)容的文獻(xiàn)出現(xiàn)得較早，Charri. W 和R. Jagannathan（1993）在對(duì)商業(yè)銀行的無抵押貸款中的問題進(jìn)行分析時(shí)指出：美國各大商業(yè)銀行通過對(duì)審批權(quán)限，審批制度進(jìn)行量化處理，可以將貸款審批與管理信息系統(tǒng)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)電子審批。對(duì)于那些特別符合條件，而且風(fēng)險(xiǎn)特別小的貸款業(yè)務(wù)，甚至可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化審批，以規(guī)避具體業(yè)務(wù)操作過程中由于工作人員自身的原因?qū)е碌牡赖嘛L(fēng)險(xiǎn)。此后，James C. Van Horne和John M. Wachowicz Jr（2021）認(rèn)為通過建立起完善的無抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)控制的評(píng)估體系，不僅提高了業(yè)務(wù)管理效率，更有效地控制了由于

3、商業(yè)銀行管理人員業(yè)務(wù)管理素質(zhì)與道德因素形成的不合理、不合法行為，遏制了最難以控制的“人為”的風(fēng)險(xiǎn)。Chatterjee等人（2021）通過建立一個(gè)具體化的模型反映了無抵押信貸中的破產(chǎn)內(nèi)源性風(fēng)險(xiǎn)，并驗(yàn)證了一系列家庭貸款的現(xiàn)實(shí)問題。Millard Stephen 和Polenghi Marco（2021）基于隔夜銀行無擔(dān)保貸款與清算英鎊支付體系的研究，認(rèn)為支付系統(tǒng)的一次操作上的失誤是處理結(jié)算這些無擔(dān)保貸款過程中的重要風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)檫@種風(fēng)險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致結(jié)算銀行無法清除與英國銀行的盤中透支，導(dǎo)致結(jié)算銀行損失利益。Fabrizio Perri（2021）對(duì)只使用具有價(jià)格競(jìng)爭力的無抵押貸款投保來防范收入風(fēng)險(xiǎn)的家庭進(jìn)

4、行研究，得出無抵押信貸的使用不能在收入風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)增加的情況下防范穩(wěn)定的消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)，且消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)并不受收入風(fēng)險(xiǎn)的影響。Kartik Athreya,Xuan S.Tam和Eric R.Young（2021）指出無抵押貸款占可支配收入的比例債務(wù)已從1980年的2%上升到2021年的9%。Jose Divino, Edna Lima和Jaime Orrillo（2021）從理論和實(shí)證方面對(duì)無抵押貸款市場(chǎng)上利率如何影響違約的可能性進(jìn)行研究，并采用了來自巴西的主要銀行個(gè)人借款人的45889份給定信貸經(jīng)營合同樣本進(jìn)行個(gè)案分析，得出了違約的概率隨著貸款實(shí)際利率的提升而增大，隨著經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)基本實(shí)際利率的提升而減小。2

5、 國內(nèi)研究部分2.1 無抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)和成因研究廖絢，李興緒（2021）通過Login模型對(duì)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了評(píng)估，認(rèn)為職業(yè)、年總收入、貸款金額、還款期限、還款人、擔(dān)保人這六個(gè)因素對(duì)還款與否呈顯性關(guān)系，而相對(duì)擔(dān)保物來說由于無法降低借款者本身風(fēng)險(xiǎn)，從而不能提高放款契約安全性，銀行不宜再視擔(dān)保品的有無為必要條件。孫波濤（2021）對(duì)商行個(gè)人信用貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分類，從整體上分為內(nèi)部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。而個(gè)人信貸受其外部風(fēng)險(xiǎn)比較明顯，這包括了經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、外部合規(guī)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)。此外在道德風(fēng)險(xiǎn)方面，苑勇（2021）從個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的角度出發(fā)，認(rèn)為借款人的收入波動(dòng)以及多

6、頭貸款或透支等不良行為導(dǎo)致了包括道德風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的信貸風(fēng)險(xiǎn)明顯上升。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)方面，曹江海（2021）從實(shí)際情況出發(fā)，認(rèn)為小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)有企業(yè)方面的原因，如財(cái)務(wù)混亂、產(chǎn)品競(jìng)爭能力低下等導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營不善，或是還款意愿較差,逃廢債務(wù)等缺乏小企業(yè)客戶篩選技術(shù)、小企業(yè)信貸產(chǎn)品創(chuàng)新不足等問題。李憲民（2021）通過調(diào)查和數(shù)據(jù)收集，指出中小企業(yè)貸款存在因同業(yè)競(jìng)爭激烈而放松信貸準(zhǔn)入條件。企業(yè)客戶超負(fù)荷經(jīng)營等造成的風(fēng)險(xiǎn)隱患。在征信體系不完善的問題上，左友典（2021）基于我國征信系統(tǒng)對(duì)商行風(fēng)險(xiǎn)的防范作用，提出了商行在使用個(gè)人征信系統(tǒng)使用中對(duì)個(gè)人信用報(bào)告的誤區(qū)，征信管理立法尚未到位，資信評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)不一等一系列問題。2.

7、2 無抵押貸款控制策略的研究2.2.1 建立完善的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)殷力（2021）提出個(gè)人信用貸款的業(yè)務(wù)流程主要分為營銷、貸前、貸中、和貸后四個(gè)個(gè)階段，共六大流程，而風(fēng)險(xiǎn)控制部則必須在業(yè)務(wù)運(yùn)作流程之上制定業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制節(jié)點(diǎn)并在每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)至少安排一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制崗進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。曾海（2021）通過綜合考慮各項(xiàng)因素的影響，并借鑒SC銀行的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改善外部法律和信用制度環(huán)境;建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制組織架構(gòu)、管理信息系統(tǒng)和信用評(píng)估模型、提高從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和職業(yè)素質(zhì)等方針去構(gòu)建并完善我國商業(yè)業(yè)銀行的個(gè)人無抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)體系。新玉(2021)認(rèn)為對(duì)于個(gè)人無抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，合理的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)不僅可以有

8、效地控制具體業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)，還可以提高商業(yè)銀行的運(yùn)營效率。完備的、高效的風(fēng)險(xiǎn)控制組織架構(gòu)包括各部門之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系和風(fēng)防范貸款業(yè)務(wù)中的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)起著重要的作用。2.2.2 重視信用評(píng)級(jí)制度，合理控制信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)傳禮（2021）認(rèn)為我國信用局個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)具有客觀、一致、高效的特點(diǎn)，對(duì)規(guī)避個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)意義重大。王曉華（2021）提出信用評(píng)價(jià)體系可以實(shí)行積分制，視不同的情況給予不同的分值，并根據(jù)每個(gè)人的基本情況建立起相應(yīng)的信用記錄號(hào)，因而個(gè)人與銀行發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)，都可以記錄在案，并給予一定的積分，從而最大限度減少信貸風(fēng)險(xiǎn)。王李春（2021）通過分析地方商業(yè)銀行在中小企業(yè)貸款管理方面的信貸風(fēng)

9、險(xiǎn)和國內(nèi)外信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提出了運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)反映客戶群信用度的建議。蔣耀初（2021）分析了當(dāng)前中小企業(yè)信用體系建設(shè)中面臨的困境, 并指出我國信用評(píng)級(jí)制度受評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)實(shí)力、從業(yè)人員素質(zhì)、評(píng)級(jí)技術(shù)等因素制約, 其公信力仍有待提高。而通過搭建信貸服務(wù)平臺(tái),可以做好中小企業(yè)和擔(dān)保機(jī)構(gòu)外部信用評(píng)級(jí)結(jié)果的使用。2.2.3 嚴(yán)加控制操作風(fēng)險(xiǎn)陶志成（2021）就預(yù)防操作風(fēng)險(xiǎn)方面提出實(shí)行盡職問責(zé)制度以及客戶經(jīng)理對(duì)企業(yè)的獨(dú)立評(píng)價(jià)，對(duì)造成不良貸款的要根據(jù)其形成原因追究相關(guān)人的責(zé)任，對(duì)積極化解風(fēng)險(xiǎn)的要獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)漠視風(fēng)險(xiǎn)的要處罰，以至于形成一種內(nèi)部激勵(lì)措施來調(diào)動(dòng)員工控制風(fēng)險(xiǎn)的積極性。張丹、胡海青、黃鐸（2021）認(rèn)

10、為將信貸過程中的操作風(fēng)險(xiǎn)從信用風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立出來，將有利于銀行準(zhǔn)確測(cè)量自身所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，并為之配置監(jiān)管資本，同時(shí)給銀行制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和選擇風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具奠定了基礎(chǔ)。2.3 無抵押貸款和其他形式貸款的比較研究王斐（2021）在對(duì)無抵押小額貸款和信用貸款做了比較，認(rèn)為“無抵押小額貸款”與“信用貸款”有一定的區(qū)別，即“無抵押小額貸款”的適用范圍僅限于注冊(cè)在南京、重慶、成都、上海、北京、杭州、深圳營業(yè)時(shí)間在三年以上、經(jīng)營穩(wěn)定的中資私營企業(yè)。允許最高貸款額度為人民幣100萬元，貸款期限最長達(dá)36個(gè)月”。顧曉安、盧蕾（2021）在對(duì)無抵押貸款中的助學(xué)貸款和信用商業(yè)貸款進(jìn)行比較分析中指出國家助學(xué)貸款不同于其他

11、消費(fèi)貸款，我國實(shí)行的助學(xué)貸款政策逐漸由擔(dān)保人制度過渡到個(gè)人信用助學(xué)貸款(無擔(dān)保)制度，它沒有直接的質(zhì)押物，學(xué)生是以其人力資本(無形資本)為抵押來獲取貸款的。3 總結(jié)國內(nèi)對(duì)于無抵押貸款研究起步較晚，主要是基于理論性的評(píng)說，但是隨著研究的深入已經(jīng)逐漸開始向?qū)嵶C研究方向發(fā)展，研究成果也開始對(duì)實(shí)踐的發(fā)展具有借鑒和指導(dǎo)作用；國外研究的成果體現(xiàn)了創(chuàng)新性，大多都是基于實(shí)物界的需求進(jìn)行的理論探討，也不乏數(shù)據(jù)性的調(diào)查研究。隨著商業(yè)銀行無抵押貸款的實(shí)踐發(fā)展，在對(duì)于其發(fā)展的方向及發(fā)展中存在的問題的解決方案，都需要理論界進(jìn)行相關(guān)的研究加以提煉，為實(shí)踐的發(fā)展提出理論支撐。參考文獻(xiàn)1孫波濤商業(yè)銀行個(gè)人信用貸款風(fēng)險(xiǎn)分類及產(chǎn)

12、生原因分析J現(xiàn)代商業(yè)，2021（12）2李春地方商業(yè)銀行與中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)初探J科技情報(bào)開發(fā)與經(jīng)濟(jì)，2021（11）3徐青我國商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管控研究J重慶科技學(xué)院學(xué)報(bào)，2021（11）4應(yīng)傳禮信用局個(gè)人信用評(píng)分特點(diǎn)及應(yīng)用方式探析J金融理論與實(shí)踐，2021（8）5陶志成中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制研究J現(xiàn)代金融，2021（5）6曹江海小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理問題淺析J.經(jīng)營管理者，2021（4）7董振輝，李憲民商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)及防范J河北金融，2021（2）8蔣耀初于中小企業(yè)信用體系建設(shè)情況的調(diào)查與思考J征信，2021（1）9殷力體系強(qiáng)化弱化風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人信用貸款業(yè)務(wù)的控制體系探討J財(cái)政金融，20

13、21（9）10左友典商業(yè)銀行個(gè)人征信系統(tǒng)運(yùn)用中存在的問題與對(duì)策J金融與經(jīng)濟(jì)，2021（4）11廖絢，李興緒基于Logit模型的銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估J統(tǒng)計(jì)與決策，2021（21）12苑勇個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與防范J.金融，2021（4）13曾海個(gè)人無抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)控制研究D復(fù)旦大學(xué)，202114Fabrizio Perri. A comment on: “Unsecured Credit markets Are Not Insurance Markets” by Kartik Athreya, Xuan S. Tam and Eric R. Young. University of Minnes

14、ota, October 2021. 15Jose Angelo Divino, Edna Souza Lima, and Jaime Orrillo. Interest Rates and Default in Unsecured Loan Markets, Catholic University of Brasilia, 2021.16張丹，胡海青，黃鐸銀行信貸中的操作風(fēng)險(xiǎn)研究J上海金融，2021（9）17王新玉如何防范消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)J現(xiàn)代商業(yè)銀行，2021（2）18Millard,Stephen and Polenghi, Marco, “The Relationship betwe

15、en the Overnight Interbank Unsecured Loan Market and the CHAPS Sterling System”, Bank of England Quarterly Bulletin, Spring 2021.19Chatterjee, Satyajit, Dean Corbae, Makoto Nakajima and JosVctor Ros Rull. A Quantitative Theory of Unsecured Consumer Credit with Risk of Default. Working Paper, 2021.20James C. Van Horne, John M. Wachowicz Jr. Fundamental of Financial Management M, 2021.