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1、第三章 銀行信用與銀行信用管理 第一節(jié) 銀行信用的特征及其在 資金融通中的地位 一、銀行信用的基本特征 廣泛性 間接性 綜合性 二、銀行信用在社會(huì)資金融通 中的地位 發(fā)達(dá)國家的社會(huì)信用結(jié)構(gòu)中，銀行信用 是工商業(yè)外源融資的最重要的渠道 在我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中，銀行信用一直是最 基本的資金融通形式 : 1. 商業(yè)信用不發(fā)達(dá) 2. 股票市場發(fā)展不規(guī)范 3. 企業(yè)債券市場規(guī)模有限 三、銀行信用結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型 企業(yè)貸款為主轉(zhuǎn)向以對(duì)個(gè)人貸款為主 大量企業(yè)到資本市場通過發(fā)行股票、債券籌集資 金 商業(yè)銀行開始積極拓展零售貸款業(yè)務(wù) 二戰(zhàn)之后消費(fèi)者個(gè)人收入水平增加，為消費(fèi)信貸 的發(fā)展提供了前提 第二節(jié) 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)和信用危

2、機(jī) 一 、 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的概念與種類 （ 一 ） 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的概念 由于借款人和市場交易對(duì)手違約而導(dǎo)致?lián)p失的可 能性 （ 二 ） 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的種類 1.違約風(fēng)險(xiǎn) 2.不確定性風(fēng)險(xiǎn) 3.追償風(fēng)險(xiǎn) 二、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的成因 信用風(fēng)險(xiǎn)是外部因素和內(nèi)部因素的函數(shù) 信貸風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)之間 有著內(nèi)在的聯(lián)系，具有互動(dòng)效應(yīng) 三、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性 （一）銀行信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致金融市場秩序的混亂， 破壞社會(huì)正常的生產(chǎn)和生活秩序，甚至使社會(huì) 陷入恐慌，極大地破壞生產(chǎn)力。 （二）銀行信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致實(shí)際投資風(fēng)險(xiǎn)增加、 收益水平降低、整個(gè)社會(huì)的投資水平下降。 （三）銀行信用風(fēng)險(xiǎn)影響宏觀經(jīng)濟(jì)政策的制定和 實(shí)施

3、。 四、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致信用危機(jī)的深 化 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)通過各種渠道傳導(dǎo)到其 他信用形式上面，具有很強(qiáng)的社會(huì)傳遞 性和發(fā)散性 消除商業(yè)銀行信用危機(jī)的負(fù)面性 的措施 強(qiáng)化商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理操作 最后貸款人、審慎監(jiān)管以及存款保險(xiǎn)等制度 安排 第三節(jié) 銀行信用管理的目標(biāo)與因素 一 、 商業(yè)銀行加強(qiáng)信用管理的金融背景 （一）新巴塞爾協(xié)議的影響 資本金約束的范圍拓展到信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、 操作風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的三大風(fēng)險(xiǎn) 一系列新的衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法 （二）國際銀行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型考驗(yàn) 銀行傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)收入存貸利差逐步萎縮 信用風(fēng)險(xiǎn)趨于上升，不良資產(chǎn)增加 銀行 資產(chǎn)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力有限 （三）金融衍生產(chǎn)品市場的發(fā)展帶動(dòng)商

4、業(yè)銀行 信用風(fēng)險(xiǎn)的加劇 金融衍生產(chǎn)品市場發(fā)展迅速 金融衍生產(chǎn)的高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn) 第三節(jié) 銀行信用管理的目標(biāo)與因素 二、商業(yè)銀行信用管理的目標(biāo) （ 一 ） 風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別 （ 二 ） 風(fēng)險(xiǎn)的衡量 標(biāo)準(zhǔn)法 （ Standardized Approach） 內(nèi)部評(píng)級(jí)法 （ Internal Ratings-Based Approach） （ 三 ） 風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督 第二支柱 “ 監(jiān)管檢查 ” 和第三支柱 “ 市場約束 ” （ 四 ） 風(fēng)險(xiǎn)的控制 風(fēng)險(xiǎn)控制的目的是為了尋求風(fēng)險(xiǎn)的平衡 ， 即損失和收益的平衡 商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)組合管理要同時(shí)兼顧兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 二、商業(yè)銀行信用管理的目標(biāo) （ 五 ） 風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)整 全

5、稱為風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整業(yè)績 ， 是指商業(yè)銀行通過某種測 量方法對(duì)銀行不同部門 、 產(chǎn)品和客戶間的收益情況 進(jìn)行科學(xué)的衡量 。 三、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的 基本要素 （ 一 ） 客戶授信整體風(fēng)險(xiǎn) 1.客戶的整體評(píng)價(jià) 2.客戶的風(fēng)險(xiǎn)域 3.信貸資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)管理 （二）信用風(fēng)險(xiǎn)平衡 1.商業(yè)銀行在銀行層面上對(duì)損失的控制 運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)值 VAR(Value at Risk)和風(fēng)險(xiǎn)資本值 CAR(Capital At Risk) ，對(duì)商業(yè)銀行資本抵 御和消化損失的能力進(jìn)行判斷和衡量。 2.商業(yè)銀行在客戶層面對(duì)損失的控制 客戶授信限額 （ 三 ） 統(tǒng)一授信 四個(gè)統(tǒng)一：授信主體統(tǒng)一、授信客體統(tǒng)一、授 信標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一和授信業(yè)務(wù)

6、管理統(tǒng)一 第四節(jié) 銀行信用管理方法的發(fā) 展 一、古典信用分析方法 （ 一 ） 專家制度 “ 六 C”即品德、能力、現(xiàn)金、抵押品、經(jīng)營環(huán)境和控 制 （二） Z評(píng)分模型和 ZETA評(píng)分模型 Z評(píng)分模型 ： 一種多變量的分辨模型 ， 是根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的辨別分析 技術(shù) ， 對(duì)銀行過去的貸款案例進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 ， 選擇一部分最能反映借款 人財(cái)務(wù)狀況 ， 對(duì)貸款質(zhì)量影響最大 、 最具預(yù)測或分析價(jià)值的比率 ， 設(shè)計(jì) 出一個(gè)能最大程度地區(qū)分貸款風(fēng)險(xiǎn)度的數(shù)學(xué)模型 ， 對(duì)貸款申請(qǐng)人進(jìn)行信 用風(fēng)險(xiǎn)及資信評(píng)估 。 Z評(píng)分模型建立步驟 第二代模型信用評(píng)分模型 ZETA模型 二、現(xiàn)代信用分析模型 KMV公司的信用檢測模型

7、(Credit Monitor Model) 為了通過解決上市借款企業(yè)股東歸還貸款的動(dòng) 力問題來解決銀行貸款的所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn) 兩個(gè)關(guān)系 : 1. 企業(yè)股東市值與它的資產(chǎn)市值之間的結(jié)構(gòu)性關(guān)系 2. 企業(yè)資產(chǎn)市值波動(dòng)程度和企業(yè)股東市值的變動(dòng)程度之間的 關(guān)系。 求出借款企業(yè)的資產(chǎn)市值 P以及它的變動(dòng)程度 算出借款企業(yè)的預(yù)期違約頻率（ EDF） KMV模型建立在當(dāng)代公司理財(cái)理論和期權(quán)理論基礎(chǔ)之上 ,可對(duì)所 有公開上市的企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)的量化度量和分析 二、現(xiàn)代信用分析模型 Credit Metrics 模型 用于諸如貸款和私募債券這樣的非交易性資產(chǎn)的估 值和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算 利用（ 1）借款人的信用等級(jí)；（

8、 2）下一年度里評(píng) 級(jí)發(fā)生變化的概率；（ 3）違約貸款的回收率；（ 4） 根據(jù)貸款（或債券）市場上的信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差和收益 率就可能為任何非交易性貸款（或債券）計(jì)算出一 組假想的 P和 計(jì)算出個(gè)別貸款和貸款組合的受險(xiǎn)價(jià)值 VAR值 本章小結(jié) 銀行信用概念和特征 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的種類 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性 信用風(fēng)險(xiǎn)管理要實(shí)現(xiàn)的五大目標(biāo) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理的三大要素 商業(yè)銀行信用管理方法 本章關(guān)鍵術(shù)語 銀行信用 銀行信用風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)域 信貸資產(chǎn)組 合風(fēng)險(xiǎn)管理 信用風(fēng)險(xiǎn)平衡 信用風(fēng)險(xiǎn)分析專家制度 Z評(píng)分模型 ZETA評(píng) 分模型 KMV模型 Credit Metrics模型 本章復(fù)習(xí)思考題 1 試分析銀行信用的 特點(diǎn)及其在社會(huì)資金融 通中的地位 。 2 在我國的資金融通 領(lǐng)域 ， 銀行信用處于什 么地位 ？ 3 銀行信用結(jié)構(gòu)發(fā)生 轉(zhuǎn)型的原因是什么 ？ 4 如何理解銀行信用 風(fēng)險(xiǎn)概念 ？ 銀行信用風(fēng) 險(xiǎn)包括哪些類型 ？ 5 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)為什 么具有關(guān)聯(lián)性 ？ 銀行信 用風(fēng)險(xiǎn)與社會(huì)信用危機(jī) 之間的關(guān)系是什么 ？ 6 商業(yè)銀行信用管理 的目標(biāo)與因素是什么 ？ 7 分析說明銀行信用 風(fēng)險(xiǎn)管理方法及其演進(jìn) 。