B涉及隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型是經(jīng)濟(jì)計量模型 C常用的多重共線檢查措施簡樸有關(guān)系數(shù)檢測法/方差膨脹因子法 /鑒定系數(shù)增量奉獻(xiàn)法 常用的檢查方差非齊性的措施有樣本分段比較法/殘差回歸檢查法/懷特檢查法/ G-Q檢查法 解決隨機(jī)解釋變量常用措施是工具變量法 D對一種獨立的經(jīng)濟(jì)計量模型來說，變量可分為內(nèi)生變量 /外生變量 對有限分布滯后模型進(jìn)行多項式變換時，多項式的階數(shù)m與最大滯后長度k的關(guān)系是m<k 對樣本有關(guān)系數(shù)r，如下結(jié)論中錯誤的是若r=0,則X與Y獨立 對于樣本有關(guān)系數(shù)r，下列結(jié)論對的的是對稱性/當(dāng)X和Y記錄獨立，則r=0/若r≠0，則X與Y獨立 對于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長度每增長一期，可運用的樣本數(shù)據(jù)就會減少1個 對于分布滯后模型Yt=12+0.4Xt+0.3Xt-1+0.2Xt-2+µt 則延期過渡影響乘數(shù)是0.3，0.2 對于分布滯后模型Yt=12+0.4Xt+0.3Xt-1+0.2Xt-2+µt 則其短期影響乘數(shù)是0.4 對于分布滯后模型 Yt=12+0.4Xt+0.3Xt-1+0.2Xt-2+µt 則長期影響乘數(shù)是0.9 對于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計模型參數(shù)應(yīng)采用工具變量法 對于分段線性回歸模型Yt=β0+β1Xt+β2（Xt-X*）D+ut，其中對的的是以Xt=X*為界，前后兩段回歸直線的截距不同 對于聯(lián)立方程模型中的制度方程，下面說法中對的的是不存在辨認(rèn)問題 對分布滯后模型直接OLS估計參數(shù)時，會遇到的困難有無法估計無限分布滯后模型/無法預(yù)先擬定最大滯后長度/滯后期長而樣本小時缺少足夠的自由度/滯后的解釋變量存在序列有關(guān)問題/解釋變量間存在多重共線性問題 對樣本容量為N的截面樣本觀測T個時間單位，則樣本容量為NT 當(dāng)商品為吉芬商品時，其自價格彈性ηij和收入彈性ηi滿足的條件有ηi＜ 0且ηij ＞0 當(dāng)P→0時，CES生產(chǎn)函數(shù)趨于C—D生產(chǎn)函數(shù) 當(dāng)市場上商品供不應(yīng)求時，則商品價格會上升 DW檢查法用于檢查序列有關(guān) 多元回歸模型假設(shè)對的的有E(µi)=0/ Var(µi)=σ2 /Cov(µi, µj)=0/µi服從正態(tài)分布 F方差非齊性條件下，常用的估計措施加權(quán)最小二乘法 G國際經(jīng)濟(jì)計量學(xué)會第一任會長是歐文·斐休 有關(guān)隨機(jī)解釋變量模型的OLS估計后果論述對的的是隨機(jī)解釋變量與誤差項有關(guān)時，參數(shù)估計是有偏的 有關(guān)聯(lián)立方程模型，下列說法不對的的是聯(lián)立方程偏倚實質(zhì)是內(nèi)生變量與前定變量的高度有關(guān)/構(gòu)造式聯(lián)立模型中解釋變量必須是外生變量或滯后內(nèi)生變量/簡化式聯(lián)立模型中簡化式參數(shù)反映理解釋變量對被解釋變量的間接影響 有關(guān)替代彈性，下列說法對的的是替代彈性反映當(dāng)要素價格比發(fā)生變化時，要素之間替代能力大小 有關(guān)內(nèi)生變量描述對的的有隨機(jī)變量/具有一定概率分布的隨機(jī)變量/模型自身決定的變量/模型輸出變量 根據(jù)鑒定系數(shù)R2與F記錄量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=0時，有F=0 根據(jù)鑒定系數(shù)R2與F記錄量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時，有F=∞ 根據(jù)總體的所有資料建立的回歸模型是理論模型 工具變量選擇的條件是隨機(jī)解釋變量與所替代的隨機(jī)解釋變量高度有關(guān)/與隨機(jī)誤差項不有關(guān)/與模型中其他解釋變量不有關(guān) G-Q檢查法用于檢查異方差 根據(jù)模型研究的社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的性質(zhì)不同，將宏觀經(jīng)濟(jì)計量模型分為發(fā)達(dá)市場經(jīng)濟(jì)國家模型/ 發(fā)展中國家模型/中央籌劃經(jīng)濟(jì)國家模型 H回歸分析中，用來闡明擬合優(yōu)度的記錄量為鑒定系數(shù) 合稱為前定變量的是外生變量和滯后變量 宏觀經(jīng)濟(jì)計量模型的導(dǎo)向的決定因素是總供應(yīng)的矛盾 J具有一定概率分布的隨機(jī)變量是內(nèi)生變量 經(jīng)濟(jì)計量學(xué)的重要開拓者和奠基人是費里希 經(jīng)濟(jì)計量學(xué)來源于經(jīng)濟(jì)問題定量研究 經(jīng)濟(jì)計量學(xué)的理論基本和措施論基本是數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)/數(shù)理記錄學(xué) 經(jīng)驗覺得方差膨脹因子不小于5多重共線性的限度就很嚴(yán)重。 經(jīng)濟(jì)計量分析工作的研究對象是社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng) 經(jīng)濟(jì)計量分析工作環(huán)節(jié)涉及設(shè)定模型/檢查模型 /估計參數(shù)/應(yīng)用模型 經(jīng)濟(jì)計量模型中的隨機(jī)方程又稱為行為方程 經(jīng)濟(jì)計量模型重要應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測/經(jīng)濟(jì)構(gòu)造分析/評價經(jīng)濟(jì)政策 經(jīng)濟(jì)計量研究中的數(shù)據(jù)有兩類，一類是時序數(shù)據(jù)，另一類是橫截面數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)計量模型中的數(shù)據(jù)有時間序列數(shù)據(jù)/ 橫截面數(shù)據(jù) 檢查聯(lián)立方程模型的綜合性誤差限度最佳是作事后預(yù)測檢查 進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)模型的總體設(shè)計時，一方面需擬定模型的機(jī)制 K koyck變換模型參數(shù)的一般最小二乘估計量是有偏且不一致 M某一時間序列經(jīng)一次差分變換成平穩(wěn)時間序列，此時間序列稱為1階單整 模型辨認(rèn)類型有正好辨認(rèn)/過度辨認(rèn)/不可辨認(rèn) O OLS估計的準(zhǔn)則是殘差的平方和最小 P平穩(wěn)時間序列的均值和方差是固定不變的，它的協(xié)方差只與所考察的兩期間隔長度有關(guān) R如果一種模型中不涉及截距項，對一種具有m個特性的質(zhì)因素需要引入m個虛擬變量 如果回歸模型只涉及一種質(zhì)的因素，且這個因素僅有兩種特性，則回歸模型中只需引一種虛擬變量 如果模型中涉及截距項，并且一種質(zhì)變量有4個特性，此時需引入多少個虛擬變量3 如果聯(lián)立方程模型中兩個構(gòu)造方程的記錄形式完全相似，則下列結(jié)論成立的是兩者均不可辨認(rèn) 如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量會無偏的，非有效的 如果聯(lián)立方程模型中某個構(gòu)造方程涉及了所有的變量，則這個方程不可辨認(rèn) 如果聯(lián)立方程模型中某個構(gòu)造方程涉及一種內(nèi)生變量和模型中的前定變量，則這個方程正好辨認(rèn) 若兩變量x和y之間的有關(guān)系數(shù)為-1，這闡明兩個變量之間完全負(fù)有關(guān) 若X和Y在記錄上獨立，則有關(guān)系數(shù)等于0 若回歸模型中的隨機(jī)誤差項存在一階自回歸形式的序列有關(guān)，則估計模型參數(shù)應(yīng)采用工具變量法 容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為橫截面數(shù)據(jù) S設(shè)虛擬變量D影響線性回歸模型中的截距，如何引進(jìn)虛擬變量，使模型成為截距變動模型直接引進(jìn)D 設(shè)截距和斜率同步變動模型為Yi=α0+α1D+β1Xi+β2（DXi）+ui如果記錄檢查表白α1≠0， β2= 0則上式為截距變動模型 隨機(jī)誤差項是指不可觀測的因素所形成的誤差 雙對數(shù)模型中，β1的含義是Y有關(guān)X的彈性 T同一時點上不同記錄單位相似記錄指標(biāo)構(gòu)成的數(shù)據(jù)同一時點上不同記錄單位相似記錄指標(biāo)構(gòu)成的數(shù)據(jù) 記錄檢查基本上的在檢查是二級檢查 記錄檢查基本上的在檢查是經(jīng)濟(jì)計量準(zhǔn)則 一般合稱為前定變量的是滯后變量 /外生變量 X下列變量之間不是有關(guān)關(guān)系的是汽車載重量一定條件下，車輛數(shù)與可運送貨品重量 下列經(jīng)濟(jì)變量中，屬于外生變量的是政府部門工資支出 下列有關(guān)有關(guān)分析描述對的的有變量是隨機(jī)變量/不反映變量之間因果關(guān)系/對稱性 下列哪種狀況屬于不存在序列有關(guān)Cov(ui，uj)=0，i≠j 下列有關(guān)多元回歸模型假設(shè)條件描述不對的的是COV(µi,µj) ≠0 下列有關(guān)簡樸線性回歸模型假設(shè)描述對的的是Cov（Xi，µi）=0 下列有關(guān)OLS估計量的特性描述不對的的是方差為0 下列有關(guān)簡樸線性回歸模型假設(shè)描述對的的是E（µi）=0 下列有關(guān)簡樸線性回歸模型假設(shè)描述對的的是 Var（µi）=σ2 下列有關(guān)簡樸線性回歸模型假設(shè)描述對的的是E（µi）=0 /Var（µi）=σ2/Cov（Xi，µi）=0 / Cov（Xi，µi）i≠j 下列措施中不是用來檢查異方差的是方差膨脹因子檢查 下列有關(guān)簡樸線性回歸模型假設(shè)描述對的的是解釋變量是隨機(jī)變量 下列有關(guān)DW檢查的說法不對的的有1≤DW≤1/ 模型中涉及滯后項/可以判斷所有狀況 下面關(guān)系虛擬變量描述對的的有虛擬變量又叫人工變量 /虛擬變量又叫二進(jìn)制變量/虛擬變量又叫啞變量/ 一般表達(dá)質(zhì)因素的變量，有時候也可以代表數(shù)量因素。 下面有關(guān)虛擬變量的說法不對的的是代表數(shù)量因素 下列說法錯誤的是線性支出系統(tǒng)中，βj表達(dá)邊際消費傾向 下列有關(guān)正常商品供求彈性分析中，錯誤的說法有當(dāng)需求或供應(yīng)曲線較陡時，需求或供應(yīng)富有彈性 下列檢查中屬于經(jīng)濟(jì)計量準(zhǔn)則檢查的有鑒定系數(shù)檢查/序列有關(guān)檢查/方差非齊次性檢查/多重共線性檢查/聯(lián)立方程模型的辨認(rèn)性判斷 消費函數(shù)Yi=α0+α1D+β0Xi+β1DXi+μi,其中虛擬變量D= {1 城鄉(xiāng)家庭 0 農(nóng)村家庭} 當(dāng)記錄檢查表白下列哪項成立時，表達(dá)城鄉(xiāng)家庭與農(nóng)村家庭有同樣的消費行為α1=0, β1=0 斜率系數(shù)正好是Y有關(guān)X的彈性則是雙對數(shù)模型 狹義的設(shè)定誤差不涉及模型中有關(guān)隨機(jī)誤差項的假設(shè)有誤 狹義的設(shè)定誤差重要涉及模型漏掉了重要的解釋變量/模型涉及了多余的解釋變量 /模型形式設(shè)定有誤 序列有關(guān)是指回歸模型中隨機(jī)誤差項u的不同步期有關(guān) Y如下選項中屬于非隨機(jī)方程的有定義方程/制度方程/政策方程/回歸方程 以凱恩斯的有效需求理論為基本建立的宏觀經(jīng)濟(jì)計量模型的導(dǎo)向是需求向?qū)? 如下陳述對的的是經(jīng)濟(jì)計量模型的應(yīng)用方向涉及經(jīng)濟(jì)預(yù)測、經(jīng)濟(jì)構(gòu)造分析和經(jīng)濟(jì)政策評價三方面/模型的功能評價涉及對模型估計成果的評價和對模型預(yù)測精度的評價/用單一回歸模型作經(jīng)濟(jì)預(yù)測有點預(yù)測和區(qū)間預(yù)測之分/對聯(lián)立方程模型進(jìn)行綜合性誤差限度評價時，如果對樣本期以外的信息理解不夠全面，進(jìn)行向前預(yù)測和返回預(yù)測將 樣本分段比較法又稱為G-Q檢查法 樣本分段比較法合用于檢查方差非齊性 用數(shù)學(xué)模型描述現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的基本原則是理論分析為先導(dǎo)，模型規(guī)模要適度 用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測的經(jīng)濟(jì)計量模型具有性質(zhì)有解釋能力合理 /優(yōu)良性/預(yù)測效果好/簡樸性 由簡化式參數(shù)的估計量得到構(gòu)造參數(shù)的估計量的措施是間接最小二乘法 外生變量是非隨機(jī)變量 Z政策變量是外生變量 在經(jīng)濟(jì)計量學(xué)中，把用來擬合計量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)據(jù)分為時序數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù) 在回歸分析中下列有關(guān)解釋變量和被解釋變量的說法中對的的有被解釋變量為隨機(jī)變量，解釋變量為非隨機(jī)變量 在有關(guān)分析中，下列有關(guān)變量的描述對的的是兩個變量都是隨機(jī)變量 在聯(lián)立方程模型中，下列有關(guān)工具變量的表述，錯誤的是若引入多種工具變量，雖然工具變量之間存在多重共線性，也不影響估計成果 在回歸模型Y=β1+β2X2+β3X3+β4X4+u中，如果假設(shè)H0∶β2≠0成立，則意味著估計值β2≠0 在對多元回歸模型進(jìn)行假設(shè)檢查時，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計量的t檢查值都很低，但模型的F值檢查卻很高，這闡明模型存在多重共線 在研究收入對消費支出影響的模型中，除了考慮收入因素，還考慮人們的文化限度對消費支出影響，其中文化限度可劃分：博士、研究生、本科、及本科如下四類。那么需要引入的虛擬變量個數(shù)是4 在對X與Y的有關(guān)分析中X和Y都是隨機(jī)變量 在某個構(gòu)造式方程過度辨認(rèn)的條件下，不合用的估計措施有間接最小二乘法 在某一正常商品的市場需求曲線向下傾斜時，我們可以斷定隨Q增長，價格彈性下降 在運用線性回歸模型進(jìn)行區(qū)間預(yù)測時，隨機(jī)誤差項的方差越大，則預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低 導(dǎo)致模型浮現(xiàn)誤差的因素既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素