國(guó)家開放大學(xué)電大本科金融風(fēng)險(xiǎn)管理2020期末試題及答案（試卷號(hào)：1344） 國(guó)家開放大學(xué)電大本科金融風(fēng)險(xiǎn)管理2020期末試題及答案（試卷號(hào)：1344）一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分） 1以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是( )。 A委托方偽造收付款憑證騙取資金 B客戶通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng) C業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi) D代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失 2。下列各種風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，采用哪一種來(lái)降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最為直接、有效？( ) A風(fēng)險(xiǎn)分散 B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 3( )是20世紀(jì)50年代初研究使用的一種調(diào)查征求意見的方法，現(xiàn)在已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)、社會(huì)預(yù)測(cè)和決策之中。 A德爾菲法 BCART結(jié)構(gòu)分析法 C信用評(píng)級(jí)法 D期權(quán)推理分析法 4金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性越高，( )。 A風(fēng)險(xiǎn)性越大 B風(fēng)險(xiǎn)性越小 C風(fēng)險(xiǎn)性沒有 D風(fēng)險(xiǎn)性較強(qiáng) 5麥考利存續(xù)期是金融工具利息收入的現(xiàn)值與金融工具( )之比。 A面值 B現(xiàn)值 C未來(lái)價(jià)值預(yù)期 D清算價(jià)值 6( )，是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。 A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B利率風(fēng)險(xiǎn) C匯率風(fēng)險(xiǎn) D案件風(fēng)險(xiǎn) 7下列不屬于保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的是( )。 A完善保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理體制和運(yùn)行機(jī)制 B提高保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理水平 C建立保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)控制的制衡機(jī)制 D加大對(duì)異常信息和行為的監(jiān)控力度 8下列屬于證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的是( )。 A對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行詳盡的審查和評(píng)價(jià) B以自有資金進(jìn)行證券投資，盈利歸己，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān) C對(duì)證券市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)不產(chǎn)生影響 D對(duì)要害崗位實(shí)行不定期檢查 9下列各項(xiàng)，( )所承擔(dān)的匯率風(fēng)險(xiǎn)主要是商業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)。 A進(jìn)口商 B生產(chǎn)商 C債權(quán)人 D債務(wù)人 10銀行對(duì)技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理能力在很大程度上取決于( )。 A建立系統(tǒng)規(guī)范的內(nèi)部制度和操作流程 B計(jì)算機(jī)安全技術(shù)的先進(jìn)程度以及所選擇的開發(fā)商、供應(yīng)商、咨詢或評(píng)估公司的水平 C銀行自身的管理水平和內(nèi)控能力 D員工信息素質(zhì)高低和對(duì)設(shè)備的操作熟練程度 二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共30分） 11金融風(fēng)險(xiǎn)的特征是( )。 A隱蔽性 B擴(kuò)散性 C加速性 D可控性一 E.非可控性 12內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金融風(fēng)險(xiǎn)管理為主線，并遵循以下原則( ) A有效性 B. 盈利性 C全面性 D獨(dú)立性 E便利性 13.按照美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪等著名評(píng)級(jí)公司的作業(yè)流程，信用評(píng)級(jí)過(guò)程一般包括的階段有( ) A準(zhǔn)備 B會(huì)談 C評(píng)定 D公示 E事后管理 14商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是( )。 A沒有考慮貸款需求多樣化 B沒有認(rèn)識(shí)封存款的相對(duì)穩(wěn)定性 C沒有注意到貸款清償?shù)耐獠織l件 D沒有預(yù)測(cè)購(gòu)買負(fù)債 E沒有注意流動(dòng)性與盈利性的矛盾 15.利率上限可看成由一系列不同有效期限的( )合成。 A. 借款人利率期權(quán) B貸款人利率期權(quán) C賣出利率期權(quán) D買入利率期權(quán) E利率期貨 16管理利率風(fēng)險(xiǎn)的常用金融工具包括( )。 A. 遠(yuǎn)期利率協(xié)定 B利率期貨 C利率期權(quán) D利率互換 E利率上限 17折算風(fēng)險(xiǎn)的管理辦法有( )。 A. 缺口法 B商業(yè)法 C金融法 D合約保值法 E財(cái)務(wù)管理法 18操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型可以劃分為( )。 A基本指標(biāo)法 B標(biāo)準(zhǔn)化方法 C高級(jí)衡量法 D積分卡法 E損失分布法 19商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系由以下( )要素組成。 A. 風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)信息處理 B風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)與政策設(shè)定 C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與識(shí)別、后評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn) D風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與內(nèi)部控制 E風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)與處置 20金融衍生工具信用風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程包括( )。 A信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) B信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 C信用風(fēng)險(xiǎn)控制 D信用風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)處理 E信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 三、判斷題（每題3分，共15分，錯(cuò)誤的要說(shuō)明理由，只判斷錯(cuò)誤給1分） 21根據(jù)巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行的一級(jí)資本充足率不能低于896。( 錯(cuò) ) 理由：商業(yè)銀行的一級(jí)資本充足率不能低于4%，總資本充足率不能低于8%。 22某金融資產(chǎn)的方差越大，說(shuō)明金融風(fēng)險(xiǎn)越小。( 錯(cuò) ) 理由：某金融資產(chǎn)的方差越大，說(shuō)明資產(chǎn)收益波動(dòng)越大，金融風(fēng)險(xiǎn)越大。 23.貸款總額與核心存款的比率越小，說(shuō)明商業(yè)銀行“存儲(chǔ)”的流動(dòng)性越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也就越大。(錯(cuò)) 理由：該指標(biāo)越小說(shuō)明流動(dòng)性越充分，風(fēng)險(xiǎn)也就越小。 24.外債的償還管理中，在一定條件下可以借新債還舊債。( 對(duì) ) 25.由于資本市場(chǎng)金融產(chǎn)品價(jià)格下跌給保險(xiǎn)公司投資收益帶來(lái)負(fù)面影響是保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。( 錯(cuò) ) 理由：由于資本市場(chǎng)金融產(chǎn)品價(jià)格下跌給保險(xiǎn)公司投資收益帶來(lái)負(fù)面影響是保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)中的資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 四、計(jì)算題（每題10分，共20分） 26.某銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均存續(xù)期為5年，利率敏感性負(fù)債平均存續(xù)期為4年，利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為2500億，利率敏感性負(fù)債現(xiàn)值為2000億。 (1)存續(xù)期缺口的計(jì)算公式是什么？ (2)存續(xù)期缺口是多少年？ (3)在這樣的缺口下，其未來(lái)利潤(rùn)下降的風(fēng)險(xiǎn)，是表現(xiàn)在利率上升時(shí)，還是表現(xiàn)在利率下降時(shí)？ 答： 27.假設(shè)某投資者在年初投資資本金20萬(wàn)元，他用這筆資金正好買入一張為期一年的面額為20萬(wàn)元的債券，債券票面利率為8%，該年的通貨膨脹率為3%，請(qǐng)問： (1) -年后，他投資所得的實(shí)際值為多少萬(wàn)元？ (2)他該年投資的名義收益率和實(shí)際收益率分別是百分之多少？ （計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)）答：(1)投資實(shí)際所得=20X(1 +8%)/(1+3%)=20.97(萬(wàn)元) (2)名義收益率為8% 實(shí)際收益率=(1 +8%)/(1+3%)*100%-1=4.85% 五、案例分析題（共15分） 28.銀監(jiān)會(huì)發(fā)布2016年四季度主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年四季度末，商業(yè)銀行當(dāng)年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)16490億元，同比增長(zhǎng)3. 54%，增速同比上升1.11個(gè)百分點(diǎn)；商業(yè)銀行（法人口徑，下同）不良貸款余額15123億元，較上季末增加183億元；商業(yè)銀行不良貸款率1. 7496，比上季末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。 案例分析： (1)按金融風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)劃分，商業(yè)銀行不良貸款率上升屬于什么風(fēng)險(xiǎn)？ (2)請(qǐng)解釋這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)。 (3)導(dǎo)致這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的成因是什么？ 答:(1)按照金融風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)劃分，商業(yè)銀行不良貸款率上升屬于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。 (2)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，即信貸風(fēng)險(xiǎn),是指由于借款人主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難,而導(dǎo)致借款本息不能按時(shí)償還,而給放款銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。 (3)導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要因素有: 借款人經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、利潤(rùn)水平的不確定性以及信用等級(jí)狀況的多變性; 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的不穩(wěn)定性; 自然社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中可變事件的不確定性; 經(jīng)濟(jì)變量的不規(guī)則變動(dòng); 其它因素,包括社會(huì)誠(chéng)信水平和信用狀況、心理預(yù)期、信息的充分性、道德風(fēng)險(xiǎn)等。