銀行信用風(fēng)險(xiǎn)與金融經(jīng)濟(jì)周期管理研究 當(dāng)前經(jīng)濟(jì)全球化不斷加快，各個(gè)國(guó)家之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系也日益密切，信用在國(guó)家經(jīng)濟(jì)交往過(guò)程中具有重要作用，下面是小編搜集的一篇關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理與信用周期研究的論文范文，平供大家閱讀借鑒。在影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展的因素中，金融經(jīng)濟(jì)周期居首位，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展使金融與經(jīng)濟(jì)關(guān)系緊密聯(lián)系，經(jīng)濟(jì)越來(lái)越容易受到金融的影響，金融因素重要的依托實(shí)體就是銀行，銀行對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)具有控制力，由于銀行在經(jīng)濟(jì)中的特殊地位，使銀行正在面臨著空前的挑戰(zhàn)，銀行必須加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，以應(yīng)對(duì)金融經(jīng)濟(jì)周期。一、金融經(jīng)濟(jì)周期和信用風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系(一)金融經(jīng)濟(jì)周期與信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，金融風(fēng)險(xiǎn)生成主要原因就是出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)。普遍性和相互依存性是信用的主要特點(diǎn)，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)全球化不斷加快，各個(gè)國(guó)家之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系也日益密切，信用在國(guó)家經(jīng)濟(jì)交往過(guò)程中具有重要作用，國(guó)家之間一旦出現(xiàn)信用危機(jī)，就會(huì)從各個(gè)方面影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展，信用是國(guó)家經(jīng)濟(jì)交往的基礎(chǔ)，如果基礎(chǔ)不穩(wěn)，必然會(huì)導(dǎo)致金融危機(jī)，銀行是金融因素的重要依托實(shí)體，出現(xiàn)信用危機(jī)必然首當(dāng)其沖，信用即刻陷入混亂之中。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的固有缺陷使金融業(yè)為了利益不擇手段，甚至出現(xiàn)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)很難從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中獲取較高收益，為了機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，便大量參與高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，無(wú)形之中給金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前許多大型公司轉(zhuǎn)變資金借貸方式，直接向市場(chǎng)進(jìn)行融資，銀行為了保證市場(chǎng)貸款份額的占有率，不得不向中小企業(yè)發(fā)放貸款，中小型企業(yè)規(guī)模小、風(fēng)險(xiǎn)大，這又使銀行不能及時(shí)回籠，無(wú)疑又增大了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。信用監(jiān)管體制相對(duì)滯后使金融監(jiān)管難度進(jìn)一步加大，這就會(huì)降低金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的對(duì)金融市場(chǎng)的監(jiān)管能力。導(dǎo)致金融市場(chǎng)欺詐、違規(guī)現(xiàn)象頻繁發(fā)生，信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步增加。(二)金融危機(jī)形成原因以美國(guó)次貸危機(jī)為例，美國(guó)社會(huì)住房需求逐漸降低導(dǎo)致銀行提高短期利率，造成次級(jí)抵押貸款的還款利率不斷提升，無(wú)形中增加購(gòu)房者的還款負(fù)擔(dān)。住房需求降低，買(mǎi)房者數(shù)量變小，使房屋難以出售，以抵押住房進(jìn)行融資的方式變的難以實(shí)施。大批還款人不能按時(shí)向銀行還款，致使銀行等金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)嚴(yán)重的資不抵債情況，只能宣告破產(chǎn)，大批金融機(jī)構(gòu)倒閉成為金融風(fēng)暴形成的導(dǎo)火線(xiàn)，隨之金融風(fēng)暴席卷全球，金融危機(jī)爆發(fā)。盡管我國(guó)是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，具有一定的抵御金融風(fēng)險(xiǎn)能力，但是金融危機(jī)還是給我國(guó)經(jīng)濟(jì)造成巨大損失。使國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)不斷增大。商業(yè)銀行是我國(guó)金融體系的重要組成部分，在金融危機(jī)下，其面臨的主要金融風(fēng)險(xiǎn)就是信用風(fēng)險(xiǎn)。從美國(guó)次貸危機(jī)可以看出，金融危機(jī)爆發(fā)的直接原因就是信用風(fēng)險(xiǎn)，因此必須從金融危機(jī)中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)我國(guó)金融信用風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行改革。二、當(dāng)前商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題(一)信用風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)就我國(guó)大多數(shù)商業(yè)銀行而言，信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念并沒(méi)有深入到銀行管理工作之中，大多數(shù)工作人員都沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。信用風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)作為重要的金融安全理念，目前在我國(guó)的商業(yè)銀行中，沒(méi)有得到足夠重視。金融危機(jī)給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的巨大創(chuàng)傷使政府日益認(rèn)識(shí)樹(shù)立信用風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，對(duì)保證經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行的重要性，從宏觀(guān)層面要求金融機(jī)構(gòu)樹(shù)立信用風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。但是在當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)的一線(xiàn)商業(yè)銀行中，信用風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)并沒(méi)有得到商業(yè)銀行管理部門(mén)的重視，并且認(rèn)為信用風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)無(wú)關(guān)緊要。這是種嚴(yán)重錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)。當(dāng)前商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)存在先天認(rèn)識(shí)上的不足。這就導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)在一開(kāi)始就沒(méi)有得到重視。很多商業(yè)銀行根本就不懂信用風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的內(nèi)涵。當(dāng)信用風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)開(kāi)始在商業(yè)銀行大面積推廣時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)應(yīng)該如何培養(yǎng)員工信用風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)無(wú)從下手。(二)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系缺失內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系缺失首先表現(xiàn)在商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)上，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)實(shí)行管理經(jīng)營(yíng)與銀行實(shí)際所有者分開(kāi)，合理分配權(quán)力。但當(dāng)前我國(guó)大多數(shù)商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)與實(shí)際所有者問(wèn)題上都有不同程度的交叉，極易出現(xiàn)控制權(quán)壟斷，這就使商業(yè)銀行的執(zhí)行力相對(duì)較弱，對(duì)銀行的日常經(jīng)營(yíng)也不能實(shí)現(xiàn)有效管理，導(dǎo)致銀行缺乏信用風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)。商業(yè)銀行普遍沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，分行是我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)單位，這就導(dǎo)致我國(guó)商業(yè)銀行的管理體制與現(xiàn)代商業(yè)銀行剛好相反，這也是造成信用風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制低效率的原因。(三)缺少專(zhuān)業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理人才吸收短期存款，發(fā)放短期貸款是商業(yè)銀行的基本業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行和經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密聯(lián)系，因此商業(yè)銀行必須重視信用風(fēng)險(xiǎn)管理。但在當(dāng)前商業(yè)銀行中，專(zhuān)業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理人才稀缺，這不僅對(duì)商業(yè)銀行樹(shù)立信用風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)造成影響，而且阻礙了先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理方法在商業(yè)銀行的傳播。三、具體建議(一)完善商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體制我國(guó)商業(yè)銀行的主要監(jiān)管主體是銀監(jiān)會(huì)，銀監(jiān)會(huì)必須根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行的具體情況設(shè)置監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并在各地區(qū)進(jìn)行合理分配，加強(qiáng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的協(xié)調(diào)性，積極主動(dòng)行使監(jiān)管職能。健全商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理法律規(guī)范體系，形成與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況相適應(yīng)的新的監(jiān)管格局，加大對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)影響較大的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的監(jiān)督力度。完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立獨(dú)立的內(nèi)部公司治理機(jī)構(gòu)，商業(yè)銀行內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)獨(dú)立行使管理權(quán)是建立商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體制的前提，應(yīng)當(dāng)保證治理機(jī)構(gòu)不受商業(yè)銀行所有者的影響，實(shí)現(xiàn)治理機(jī)構(gòu)的真正作用。建立商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)制度，調(diào)查的情況要及時(shí)進(jìn)行公開(kāi)，并完善銀行員工對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的建議機(jī)制。對(duì)審計(jì)信息實(shí)行信息公開(kāi)制度，確保商業(yè)銀行的每筆收支資金都有據(jù)可查，保證內(nèi)部審計(jì)制度在一個(gè)公開(kāi)、公平、公正的環(huán)境中進(jìn)行，如組織展開(kāi)財(cái)務(wù)工作報(bào)告會(huì)，實(shí)行下級(jí)部門(mén)向上級(jí)部門(mén)作財(cái)務(wù)報(bào)告制度等，有利于增加內(nèi)部審計(jì)的可信度。及時(shí)對(duì)商業(yè)銀行資金收支情況進(jìn)行核對(duì)，廣開(kāi)言路，使銀行職工積極參與銀行經(jīng)濟(jì)監(jiān)督工作，完善商業(yè)銀行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系，提高商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平。(二)加快金融產(chǎn)品創(chuàng)新，做好信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工作應(yīng)當(dāng)在金融基礎(chǔ)業(yè)務(wù)中積極拓展產(chǎn)品，加快金融產(chǎn)品創(chuàng)新。經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，產(chǎn)生大量信用衍生品，信用衍生品市場(chǎng)是一個(gè)新興的市場(chǎng)，相對(duì)安全、穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)率較小，可以謹(jǐn)慎選擇信用衍生品進(jìn)行投資，改變傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念，通過(guò)市場(chǎng)對(duì)沖經(jīng)濟(jì)方式降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。(三)積極培養(yǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理人才商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理不是一項(xiàng)簡(jiǎn)單的工作，多種因素都影響著信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作的發(fā)展。信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作錯(cuò)綜復(fù)雜，必須積極培養(yǎng)相關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)管理人才。只有建立一支與信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作相符合的具備專(zhuān)業(yè)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)的人才隊(duì)伍，才能真正實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作的科學(xué)化，精確化，質(zhì)量化。對(duì)銀行內(nèi)部工作人員加強(qiáng)培訓(xùn)，提升他們的信用風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能，最終才能實(shí)現(xiàn)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平的綜合提升，降低商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。四、結(jié)語(yǔ)信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度是商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)安全的保障，在商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，要積極完善商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體制，建立內(nèi)部審計(jì)管理機(jī)制，確保內(nèi)部審計(jì)工作的獨(dú)立。完善信息公開(kāi)制度，使銀行職工積極參與到信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作中去。只有商業(yè)銀行積極實(shí)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度，完善內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查處理機(jī)制，才能真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展。