2014年銀行業(yè)初級資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理終極提分題及答案3600字 第 1 題( )是根據(jù)針對火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A. Credit Metrics 模型D. Credit Risk+模型C. Credit Portfolio Vien 模型D. Credit Monitor 模型正確答案：B,第 2 題當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，則流動性也會( )。A.增強(qiáng)B.減弱C.不變D.無關(guān)正確答案：B,第 3 題某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2000年初所有者權(quán)益 為28億元人民幣，2000年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2000年凈資產(chǎn)收益率為( )。A. 9.4%D. 5. 2%C. 9. 2%D. 8.4%正確答案：A,第 4 題風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素D.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大正確答案：B,第 5 題資產(chǎn)流動性強(qiáng)的表現(xiàn)是()。A.變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本高B.變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本低C.變現(xiàn)能力弱，所付成本低D.變現(xiàn)能力弱，所付成本高正確答案：B,第 6 題()是商業(yè)銀行的核心"無形資產(chǎn)"，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理正確答案：D,第 7 題國際會計(jì)準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不包括( )。A.它是基于會計(jì)核算的劃分B.按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)人四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，以 及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)C.直接面對風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求D.有強(qiáng)大的會計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持正確答案：C,第 8 題()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營/發(fā)展的核心。A.內(nèi)部控制B.公司治理C.風(fēng)險(xiǎn)評估D.監(jiān)管部門正確答案：B,第 9 題交易差錯(cuò)、記賬差錯(cuò)等操作風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類型中的()。A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B,第 10 題在我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于( )。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結(jié)合的分析法D.層次分析法正確答案：B,第 11 題下列不屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價(jià)的原則的是()。A.準(zhǔn)確性原則B.法人并表原則C.有效性原則D.可比性原則正確答案：C,第 12 題最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指( )。A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長B.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短C.全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致D.部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時(shí)間上不一致正確答案：A,第 13 題壓力測試是用于評估()。A.預(yù)期損失B.特定事件的變化C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D.特定經(jīng)營環(huán)境正確答案：B,第 14 題等同于貸款的授信業(yè)務(wù)，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A.100%B.50%C.20%D.0正確答案：A,第 15 題銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對操作風(fēng)險(xiǎn)的( )和影響程度作出評估。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率B.風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)C.內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)D.合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生時(shí)間正確答案：A,第 16 題在操作風(fēng)險(xiǎn)的三種計(jì)量方法中，風(fēng)險(xiǎn)敏感性最強(qiáng)的是()。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計(jì)量法C.基本指標(biāo)法D.專家判斷法正確答案：B,第 17 題商業(yè)銀行不能通過( )的途徑了解個(gè)人貸款人的資信狀況。A.查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫B.查詢稅務(wù)部門個(gè)人客戶信用記錄C.從其他銀行購買客戶借款記錄D.查詢海關(guān)部門個(gè)人客戶信用記錄正確答案：C,第 18 題在市場準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，( )不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)。A.機(jī)構(gòu)設(shè)立B.調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種C.高級管理人員任職資格D.資本監(jiān)管正確答案：D,第 19 題()是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售。A.負(fù)債流動性B.資產(chǎn)流動性C.貸款流動性D.現(xiàn)金流動性正確答案：B,第 20 題在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更加復(fù) 雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)的是( )。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.國家風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D,第 21 題關(guān)于表外項(xiàng)目，說法錯(cuò)誤的是( )。A.表外項(xiàng)目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B.利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一是按市價(jià)計(jì)算出的經(jīng)濟(jì)資本，另一部分 是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)金暴露法計(jì)算D.商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng) 險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)正確答案：B,第 22 題巴塞爾委員會對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是() 。A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.持有期為10個(gè)營業(yè)日C.市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為半年D.至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)正確答案：C,第 23 題監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列( )方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。A.及時(shí)性假設(shè)B.相關(guān)性假設(shè)C.準(zhǔn)確性假設(shè)D.全部性假設(shè)正確答案：B,第 24 題在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于( )。A.矩陣分解法B.損失變化分配法C.預(yù)期損失分配法D.非預(yù)期損失分配法正確答案：C,第 25 題( )被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。A.申請?jiān)u分B.風(fēng)險(xiǎn)評分C.行為評分D.破產(chǎn)評分正確答案：C,第 26 題下列不屬于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評估與控制環(huán)境的是()。A.公司治理B.合規(guī)管理文化C.信息系統(tǒng)D.外部控制正確答案：D,第 27 題( )主要負(fù)責(zé)制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案，識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)程序，定期測試和檢查災(zāi)難 恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案。A.后勤保障部門B.業(yè)務(wù)管理部門C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.高級管理層正確答案：A,第 28 題下列關(guān)于非線性相關(guān)的計(jì)量系數(shù)的說法，不正確的是( )。A.秩相關(guān)系數(shù)采用兩個(gè)變量的秩而不是變量本身來計(jì)量相關(guān)性B.坎德爾系數(shù)通過兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相關(guān)性C.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度D.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布正確答案：D,第 29 題某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級 類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了 800億元，則正 常類貸款遷徙率為( )。A. 7. 0%B. 8.0%C. 9.8%D. 9. 0%正確答案：C,第 30 題關(guān)于久期缺口為正值時(shí)，以下的敘述不正確的是()。A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會增加B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價(jià)值將減少C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價(jià)值將減少D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積正確答案：C,