2015年銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理考試試題及答案（二）3000字 題號(hào)： 1巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國銀行家協(xié)會(huì)、國際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為( )A、操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測(cè)這種不確定性的分布B、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻籼峁┢渌?wù)時(shí)，面對(duì)的意外情況D、由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：B題號(hào)： 2核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，它體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，下列哪一項(xiàng)不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)?( )A、缺乏足夠的后援/替代人員B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄C、雇員福利支出增加D、缺乏崗位輪換機(jī)制答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：C題號(hào)： 3失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列哪項(xiàng)活動(dòng)屬于這一因素?()A、交易不報(bào)告B、短貸長(zhǎng)用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長(zhǎng)C、意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，但在工作中利用這種缺陷D、有組織的勞工運(yùn)動(dòng)答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：B題號(hào)： 4內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于哪一方面?( )A、財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤B、文件合同缺陷C、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告D、結(jié)算支付錯(cuò)誤答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：B題號(hào)： 5錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行的)或者外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。A、操作規(guī)范B、監(jiān)管職責(zé)C、匯報(bào)義務(wù)D、風(fēng)險(xiǎn)控制義務(wù)答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：C題號(hào)： 6在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤由于內(nèi)部流程類的因素。它是指 ( )A、為預(yù)測(cè)到市場(chǎng)的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價(jià)格B、與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別C、銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)卻乏，無法為產(chǎn)品定價(jià)D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：D題號(hào)： 7商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對(duì)于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是( )A、追求快速見效，無需考慮長(zhǎng)期的效果B、系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備C、從戰(zhàn)略高度評(píng)價(jià)經(jīng)營管理的需求，慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)全過程D、可以超越本行業(yè)務(wù)要求，爭(zhēng)取一步到位，降低以后的成本答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：C題號(hào)： 8在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中，政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是)A、政府新興的立法B、公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動(dòng)C、極端組織的行動(dòng)或政變D、政府貨幣政策的改變答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：D題號(hào)： 9巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排( )A、經(jīng)濟(jì)資本B、存款準(zhǔn)備金C、資本充足率D、央行票據(jù)答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：A題號(hào)： 10在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會(huì)將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)等( )類。A、6B、7C、8D、9答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：C題號(hào)： 11在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β 值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會(huì)將對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的β 因子等于18%?A、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B、資產(chǎn)管理C、公司金融D、零售經(jīng)紀(jì)答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：C題號(hào)： 12高級(jí)計(jì)量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過)來給出。A、外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B、外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)C、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：C題號(hào)： 13使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有哪兩類嚴(yán)格的程序? ( )A、信用風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制B、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作D、操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：D題號(hào)： 14使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，需要考慮未來可能的損失，為此監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過加總下列( )損失來得出監(jiān)管資本要求。A、預(yù)期收益，非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)B、預(yù)期損失，非預(yù)期損失C、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)D、預(yù)期資本，非預(yù)期資本答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：B題號(hào)： 15監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列)方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。A、風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)B、相關(guān)性假設(shè)C、準(zhǔn)確性假設(shè)D、完整性假設(shè)答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：B題號(hào)： 16巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備)年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A、至少3年B、至少5年C、至多5年D、至多10年答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：B題號(hào)： 17使用高級(jí)計(jì)量法的過程中，除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到兩個(gè)關(guān)鍵的因素，從而使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估更具前瞻性。下面的)兩個(gè)因素是必須考慮的?A、宏觀環(huán)境和內(nèi)部控制B、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制C、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)D、宏觀環(huán)境和政策風(fēng)險(xiǎn)答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：B題號(hào)： 18公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，"將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)"，是( )部門的責(zé)任。A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門B、監(jiān)事會(huì)C、高級(jí)管理層D、業(yè)務(wù)管理部門答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：C題號(hào)： 19內(nèi)部審計(jì)部門監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施的貫徹落實(shí)情況，并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險(xiǎn)保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的( )和( )。A、準(zhǔn)確性，及時(shí)性B、便捷性，敏感性C、有效性，完整性D、有效性，及時(shí)性答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：C題號(hào)： 20違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中占比超過80%。這說明我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性。因此，當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是( )。A、技術(shù)水平B、合規(guī)問題C、管理問題D、制度設(shè)計(jì)答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：B