國家開放大學(xué)電大本科金融風(fēng)險(xiǎn)管理期末試題及答案（試卷號(hào)：1344）2022盜傳必究一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1. （）是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中因沒有正確遵循法律條款，或因法律條款不完善、 不嚴(yán)密而引致的風(fēng)險(xiǎn)。A. 利率風(fēng)險(xiǎn) B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C. 法律風(fēng)險(xiǎn)D.政策風(fēng)險(xiǎn)2. （）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理奠定了理論基礎(chǔ)。A. 凱恩斯 B.?？怂笴.馬柯維茨D.夏普3. （）是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的危險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。A.回避策略B.抑制策略C.轉(zhuǎn)移策略D.補(bǔ)償策略4. 當(dāng)銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時(shí)，市場利率的（）會(huì)增加銀行的利潤。A.上升 B.下降C.資金 D.貸款5. （）的負(fù)債率、100%的債務(wù)率和25%的償債率是債務(wù)國控制外匯總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。A. io%B. 20%C. 30%D. 50%6. 在電子交易過程中，負(fù)債核實(shí)用戶和商家的真實(shí)身份以及交易請(qǐng)求的合法性的部門是（）A.電子認(rèn)證中心（CA） B.工商管理局C.域名管理中心D.網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商7. 將單一風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)與固定百分比相乘得出監(jiān)管資本要求的方法是（）。A.標(biāo)準(zhǔn)化方法B.基本指標(biāo)法C.內(nèi)部衡量法D.積分卡法8. 人員風(fēng)險(xiǎn)是指（）。A. 執(zhí)行人員錯(cuò)誤操作帶來的風(fēng)險(xiǎn)B. 缺乏足夠合格員工、缺乏對(duì)員工表現(xiàn)的恰當(dāng)評(píng)估和考核等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)C. 電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)D. 因產(chǎn)品、服務(wù)和管理等方而的問題影響到客戶和金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)9. 回購協(xié)議是產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代末的一種（）資金融通方式。A.長期 B.中期C.短期 D.中長期10. （）是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.案件風(fēng)險(xiǎn)二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共30分）11. 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列正確的是（）。A. 風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)損失的不確定性B. 風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)損失機(jī)會(huì)或損失的可能性C. 風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的損害和危險(xiǎn)D. 風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)預(yù)期與實(shí)際發(fā)生各種結(jié)果的差異E. 風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總稱12. -個(gè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)（）0A.股東大會(huì)B.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.監(jiān)事會(huì) D.風(fēng)險(xiǎn)管理部E. 業(yè)務(wù)系統(tǒng)13. 從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（）。A.存貸款比率B.備付金比率C.流動(dòng)性比率D.總資本充足率E.單個(gè)貸款比率14 .利率風(fēng)險(xiǎn)的主要形式有（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)E.違約風(fēng)險(xiǎn)15. 金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性較強(qiáng)的負(fù)債有（）。A.活期存款B.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單C.向其他金融企業(yè)拆借資金D.向中央銀行借款E.短期有價(jià)證券16. 信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的主要成因包括（）。A.來自經(jīng)營環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)B.來自借款人的風(fēng)險(xiǎn)C.來自政府指導(dǎo)不利的風(fēng)險(xiǎn) D.來白銀行內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)E.來自競爭對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)17. 折算風(fēng)險(xiǎn)的管理辦法有（）。A.缺口法 B.商業(yè)法C.金融法 D.合約保值法E.財(cái)務(wù)管理法18. 利率風(fēng)險(xiǎn)的常用分析方法有（）。A.收益分析法 B.經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析法C-缺口分析法D.利率型分析法E.續(xù)存期分析法19. 開放式基金而臨的特殊風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.贖回與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.投資的市場風(fēng)險(xiǎn)C募集風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)E.利率風(fēng)險(xiǎn)20. 金融衍生工具信用風(fēng)險(xiǎn)管理的過程包括（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測B.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.信用風(fēng)險(xiǎn)控制D.信用風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)處理E.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管三、判斷題（每題3分，共15分，錯(cuò)誤的要說明理由，只判斷錯(cuò)誤給1分）21. 風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小。（錯(cuò)）理由:風(fēng)險(xiǎn)包括兩方面:損失的大小以及損失發(fā)生的概率。22. 會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的大小與折算方法有關(guān)。（對(duì)）23. 衡量一國外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于70%o （錯(cuò)）理由:衡量一國外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于60%。24. 某金融資產(chǎn)的方差越大,說明金融風(fēng)險(xiǎn)越小。（錯(cuò)）理由:某金融資產(chǎn)的方差越大，說明資產(chǎn)收益波動(dòng)越大，金融風(fēng)險(xiǎn)越大。25. 由于資本市場金融產(chǎn)品價(jià)格下跌給保險(xiǎn)公司投資收益帶來負(fù)面影響是保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)中 的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（錯(cuò)）理由：由于資本市場金融產(chǎn)品價(jià)格下跌給保險(xiǎn)公司投資收益帶來負(fù)面影響是保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)中 的資本市場風(fēng)險(xiǎn)。四、計(jì)算題【每題10分，共20分）26. 某商業(yè)銀行表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)8000萬美元，表外加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)為6000萬美元，一級(jí)資本額為700 萬美元，二級(jí)資本額為500萬美元。試計(jì)算：（1）風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)是多少？（3分）（2）-級(jí)資本充足率是多少？（3分）（3）總資本充足率是多少？ （4分）（計(jì)算結(jié)果保留內(nèi)一位小數(shù)）26.MLP&MS 9f f* Hoot） 6ooo 11 （too（ 71 Ji it） （ 3 分：一，屈卑 700 "000-5K （8 分）"ML允H小|I”W ：（1介）27 .假設(shè)某投資者認(rèn)為A股票價(jià)格上漲的可 能性較大，于是買入了一份三個(gè)月到期的A股票的看漲股票期權(quán)，何份合約的交易量為1000股，期權(quán)協(xié) 議價(jià)格為60美元/股。（1）看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值的計(jì)算公式是什么？（4分）（2）若一個(gè)月后，A股票市場價(jià)格為50美元，請(qǐng)問此時(shí)該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是多少？（3分）（3）若一個(gè)月后，A股票市場價(jià)格為70美元，則此時(shí)該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值又是多少？（3分）27 .善案3開漲期"內(nèi)在價(jià)值 Mnx（X-S<0）. H中.X夜承暢的-產(chǎn)的審場價(jià)格奇表示怵的瓷產(chǎn)的由的價(jià)格,* x sflhGsriWKJi實(shí).e x s時(shí).饞,聊權(quán)里睡俏8罵時(shí)，兩（4 分）當(dāng)A股察巾場價(jià)格為5。熒元時(shí).戡者 < 期權(quán)為虛值.耳內(nèi)在價(jià)值為。< 3分）（3）i A股票市場價(jià)洛為70籠元時(shí).按看業(yè)聃權(quán)為變值.其內(nèi)在價(jià)值為10美元（以單位_壞的說產(chǎn)H ）:利份合約lOODlft.內(nèi)在價(jià)值仙為10000美元.（3分）五、論述題（本題15分）28.請(qǐng)根據(jù)巴林銀行事件進(jìn)行論述：1994年下半年起，新加坡巴林期貨有限公司的總經(jīng)理兼首席交易員里森在日本東京市場上做了一種 十分復(fù)雜、期望值很高、風(fēng)險(xiǎn)也極大的衍生金融商品交易一一日本日經(jīng)指數(shù)期貨，結(jié)果日經(jīng)指數(shù)從1995 年1月一路下滑，使里森所持的多頭頭寸遭受重創(chuàng)，為反敗為勝，他以賭徒心態(tài)來押寶日經(jīng)225指數(shù)上漲, 繼續(xù)從倫敦調(diào)入巨資買人大量期貨合約，最終慘敗。1995年2月26日，英國銀行業(yè)的泰斗，在世界1000 家大銀行中按核心資本排名第489位，有233年輝煌歷史的巴林銀行，因進(jìn)行巨額金融期貨投機(jī)交易，造 成9. 16億英鎊的巨額虧損，被迫宣布破產(chǎn)。3月5日，荷蘭國際以1英鎊的象征性價(jià)格，宣布完全收購 巴林銀行。請(qǐng)分析；（1）按金融風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)劃分，巴林銀行事件是由什么風(fēng)險(xiǎn)引起的?(2) 請(qǐng)解釋這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)。(3) 導(dǎo)致這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的成因是什么？答：(1)按照金融風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)劃分，巴林銀行事件是由操作風(fēng)險(xiǎn)引起的。(5分)(2) 操作風(fēng)險(xiǎn)是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。(3分)(3) 操作風(fēng)險(xiǎn)事件損失的主要原因有以下七種：(7分) 內(nèi)部欺詐，即有機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員參與的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律以及金融機(jī)構(gòu)的規(guī)章的行為，例如內(nèi) 部人員虛報(bào)頭寸、內(nèi)部人員偷盜、在職人員的賬戶上進(jìn)行內(nèi)部交易,等等。 外部欺詐，即第三方的詐騙、盜用財(cái)產(chǎn)、違犯法律的行為，例如搶劫、偽造、開具空頭支票以及黑客 行為對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的損壞。 雇傭合同以及工作狀況帶來的風(fēng)險(xiǎn)事件，即由于不履行合同，或者不符合勞動(dòng)健康、安全法規(guī)所引起 的賠償要求，例如，工人賠償要求、違反雇員的健康安全規(guī)定、有組織的罷工以及各種應(yīng)對(duì)顧客所負(fù)的責(zé)任。 客戶、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風(fēng)險(xiǎn)事件，即有意或無意造成的無法滿足某一顧客的特定需求，或者 是由于產(chǎn)品的性質(zhì)、設(shè)計(jì)問題造成的失誤，例如受托人違約、濫用顧客的秘密信息、銀行賬戶上的不正確 的交易行為、洗錢、銷售未授權(quán)產(chǎn)品等。 有形資產(chǎn)的損失，即由于災(zāi)難性事件或其他事件引起的有形資產(chǎn)的損壞或損失，例如恐怖事件、地 震、火災(zāi)、洪災(zāi)等。 經(jīng)營中斷和系統(tǒng)出錯(cuò)，例如，軟件或者硬件錯(cuò)誤、通信問題以及設(shè)備老化。 涉及執(zhí)行、交割以及交易過程管理的風(fēng)險(xiǎn)事件，如交易失敗，過程管理出錯(cuò)，與合作伙伴、賣方的合 作失敗，又如交易數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤、間接的管理失敗、不完備的法律文件、未經(jīng)批準(zhǔn)訪問客戶賬戶、合作伙 伴的不當(dāng)操作以及賣方糾紛等。