國家開放大學(xué)電大本科金融風(fēng)險管理2024期末試題及答案模板（試卷號：1344）一、單項選擇題（每題2分，共20分）1按金融風(fēng)險的性質(zhì)可將金融風(fēng)險劃分為( )。A純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險 B可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險 C系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險 D可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險 2( )系統(tǒng)地提出了現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險管理奠定了理論基礎(chǔ)。A凱恩斯 B希克斯 C馬柯維茨 D夏普 3被視為銀行一線準(zhǔn)備金的是( )。A證券投資 B現(xiàn)金資產(chǎn) C各種貸款 D固定資產(chǎn) 4缺口是指利率敏感性( )與利率敏感性負(fù)債之間的差額。A資產(chǎn) B現(xiàn)金 C資金 D貸款 5源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風(fēng)險是( )。A交易風(fēng)險 B折算風(fēng)險 C經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 D經(jīng)營風(fēng)險 6在出口或?qū)ν赓J款的場合，如果預(yù)測計價結(jié)算或清償?shù)呢泿艆R率貶值，可以在征得對方同意的前提下( )，以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。A延期收匯 B延期付匯 C提前收匯 D提前付匯 7人員風(fēng)險是指( )。A執(zhí)行人員錯誤操作帶來的風(fēng)險 B缺乏足夠合格員工、缺乏對員工表現(xiàn)的恰當(dāng)評估和考核等導(dǎo)致的風(fēng)險 C電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障導(dǎo)致的風(fēng)險 D因產(chǎn)品、服務(wù)和管理等方面的問題影響到客戶和金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系所導(dǎo)致的風(fēng)險 8流動性風(fēng)險是指銀行用于即時支付的流動資產(chǎn)不足，不能滿足支付需要，使銀行喪失( )的風(fēng)險。A清償能力 B籌資能力 C保證能力 D盈利能力 9下列措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風(fēng)險管理措施的是( )。A加強(qiáng)專業(yè)化的理賠隊伍建設(shè) B建立有效的理賠人員考核制度 C建立、健全理賠權(quán)限管理制度 D建立、健全風(fēng)險核保制度 10.( )是指市場聚集性風(fēng)險，對金融體系的完整性構(gòu)成威脅。A利率風(fēng)險 B系統(tǒng)性風(fēng)險 C金融自由化風(fēng)險 D金融危機(jī) 二、多項選擇題（每題3分共30分）11國家風(fēng)險的基本特征有( )。A發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動中 B發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中 C只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失 D不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失 E是企業(yè)決策失誤引發(fā)的風(fēng)險 12金融風(fēng)險綜合分析系統(tǒng)一般包括( )。A貸款評估系統(tǒng) B財務(wù)報表分析系統(tǒng) C擔(dān)保品評估系統(tǒng) D資產(chǎn)組合量化系統(tǒng) E行政管理系統(tǒng) 13從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險的指標(biāo)有( )。A存貸款比率 B備付金比率 C流動性比率 D總資本充足率 E單個貸款比率 14專家制度法的內(nèi)容包括( )。A品德與聲望 B資格與能力 C資金實力 D擔(dān)保 E經(jīng)營條件和商業(yè)周期 15.在規(guī)避風(fēng)險的過程中，金融工程技術(shù)主要運(yùn)用于( )。A套期保值 B投機(jī) C套利 D構(gòu)造組合 E盈利 16.證券公司流動性風(fēng)險主要來自( )。A代客理財 B自營證券業(yè)務(wù) C新股（債券）發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù) D客戶信用交易 E投放貸款 17.利率風(fēng)險的常用分析方法有( )。A收益分析法 B經(jīng)濟(jì)價值分析法 C缺口分析法 D利率型分析法 E續(xù)存期分析法 18操作風(fēng)險的主要特點有( )。A即使發(fā)生頻率低，但也可能造成較大損失 B單個操作風(fēng)險因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰 C操作風(fēng)險不易界定 D人為因素是操作風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因 E操作風(fēng)險發(fā)生時間具有不確定性 19.證券投資分散化的主要方式有( )。A證券種類分散化 B證券到期時間分散化 C投資部門分散化 D投資行業(yè)分散化 E投資時機(jī)分散化 20.保險資金運(yùn)用的風(fēng)險管理層次包括( )。A宏觀決策層次 B投資實施層次 C監(jiān)督與考核層次 D微觀應(yīng)用層次 E中觀評估層次 三、判斷題（每題3分，共15分，錯誤的要說明理由，只判斷錯誤給1分）21風(fēng)險分散只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險，對非系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力。( 錯 ) 理由：風(fēng)險分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，對系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力。22非系統(tǒng)性風(fēng)險對資產(chǎn)組合總的風(fēng)險是起作用的。( 錯 ) 理由：在資產(chǎn)組合里有多種資產(chǎn)，當(dāng)某項資產(chǎn)的非系統(tǒng)性部分的回報增加時，很可能另一項資產(chǎn)的非系統(tǒng)性部分的回報下降，兩種運(yùn)動相互抵消，對總資產(chǎn)組合的風(fēng)險不起作用。23.由外在不確定性導(dǎo)致的信用風(fēng)險等金融風(fēng)險稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險。( 錯 ) 理由：由外在不確定性導(dǎo)致的信用風(fēng)險等金融風(fēng)險稱為系統(tǒng)性風(fēng)險，由內(nèi)在不確定性導(dǎo)致的信用風(fēng)險才稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險。24.利率上下線的期權(quán)費(fèi)支出可以為零。( 對 ) 25.衡量一國外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于70%。( 錯 ) 理由：衡量一國外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于60%。四、計算題（每題10分，共20分）26.某銀行購買了一份“3對6”的遠(yuǎn)期利率協(xié)定(FRAs)，金額為1000000美元，期限3個月。從當(dāng)日算起，3個月后開始，6個月后結(jié)束。協(xié)定利率為9%，遠(yuǎn)期利率協(xié)定期限確定為91天。3個月后，遠(yuǎn)期利率協(xié)定開始時，市場利率為10%。(1)令A(yù)-協(xié)定利率，S-清算日市場利率，N-合同數(shù)額，d=遠(yuǎn)期利率協(xié)定期限。支付數(shù)額的計算公式是什么？ (2)請根據(jù)該公式計算該銀行從合同賣方收取的現(xiàn)金數(shù)額為多少？（計算結(jié)果請保留兩位小數(shù)）(3)在遠(yuǎn)期利率協(xié)定結(jié)束時，該銀行的凈借款成本是多少？（計算結(jié)果請保留兩位小數(shù)）答：27.假設(shè)一個國家當(dāng)年未清償外債余額為9億美元，當(dāng)年國民生產(chǎn)總值為120億美元，當(dāng)年商品服務(wù)出口總額為8億美元，當(dāng)年外債還本付息總額1.5億美元。(1)試計算該國的負(fù)債率、債務(wù)率、償債率。（計算結(jié)果請保留百分位下兩位小數(shù)）(2)該國的負(fù)債率、債務(wù)率、償債率是否超過了各自的國際警戒標(biāo)準(zhǔn)？ 答：五、案例分析題（共15分）28(1)借款人基本情況：借款人王一民是春光鄉(xiāng)大北村人，年齡40歲，家庭人口3人，家有住房樓房一套，面積100平方米，價值15萬元，借款人租賃60平方米門面房，主要經(jīng)營五金、器械等，流動資金30萬元左右，年收入10萬元左右，信用觀念強(qiáng)，無拖欠信用社貸款本息記錄。(2)貸款基本情況 借款人：王一民 貸款日期：2015年9月10日- 2016年9月10日，清分日期：2016年10月15日，貸款逾期35天 貸款余額：15萬元 貸款種類：短期 貸款用途：流動資金 貸款方式：保證擔(dān)保，擔(dān)保人是國家公務(wù)員，月收入5000元左右，家有樓房一套100平方米，價值20萬元， 貸款結(jié)息方式：該筆貸款按季正常結(jié)息 (3)貸款風(fēng)險提示 借款人王一民的五金門市部，由于受市場影響，造成貨物積壓，應(yīng)收款增多，嚴(yán)重影響資金周轉(zhuǎn)。請分析以下問題：(1)請根據(jù)題中所給信息和貸款五級分類法，判斷該貸款的分類。(2)闡述貸款五級分類的劃分依據(jù)。(3)結(jié)合貸款五級分類的劃分依據(jù)，闡述分類理由。答：(1)該筆貸款屬于關(guān)注類貸款。(2)五級貸款分類法,按貸款風(fēng)險從小到大的順序,將貸款依次分為“正常、關(guān)注、次級、可疑、損失”五個級別,后三個級別為不良貸款。正常類貸款。是指借款人能夠履行合同,沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。其基本特征為一-切正常。關(guān)注類貸款。是指“盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素”。特征是借款人能夠用正常的經(jīng)營收人償還貸款本息,但存在潛在缺陷,可能影響貸款的償還。次級類貸款。是指“借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也可能會造成一定損失”。其基本特征為缺陷明顯,可能損失?？梢深愘J款。是指“借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損 失”?；咎卣鳛榭隙〒p失。損失類貸款。是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分”。基本特征為損失嚴(yán)重。(3)借款人王一民目前有能力償還貸款本息，雖然該筆貸款已經(jīng)逾期，但是該筆貸款能按季結(jié)息，又是保證擔(dān)保貸款，擔(dān)保人是國家公務(wù)員，月收入5000元左右，家有樓房一套100平方米，價值20萬元，目前該筆貸款形不成風(fēng)險。但借款人的五金門市部的資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了問題，并造成貸款到期后不能按期歸還，逾期35天，存在潛硅缺陷，可能影響貸款的償還。所以劃分為關(guān)注類貸款。