2014北京銀行資格風險管理臨考提分卷及答案1單項選擇題.以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求.請選擇相應(yīng)選項,不選、錯選均不得分。(共90題。每題0.5分，共45分)1、內(nèi)部審計部門監(jiān)督操作風險管理措施的貫徹落實情況，并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風險保持在可容忍的水平下以及風險控制措施的()和()。A.有效性;及時性B.有效性;敏感性C.有效性;完整性D.有效性;準確性2、下列關(guān)于市場約束參與方作用的說法，不正確的是()。A.監(jiān)管機構(gòu)制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性B.銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風險C.評級機構(gòu)作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正的評價，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風險信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場監(jiān)督的作用D.股東通過對股票的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風險3、關(guān)于風險識別的常用方法描述正確的是()。A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法4、以下不是影響商業(yè)銀行流動性風險預(yù)警的內(nèi)部指標/信號的是()。A.某項業(yè)務(wù)風險水平增加B.盈利能力上升C.所發(fā)行的股票價格下跌D.資產(chǎn)過于集中5、2004年6月，巴塞爾委員會頒布的巴塞爾新資本協(xié)議中明確提出，()形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計、市場競爭B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀律D.資本比例、外部審計、市場紀律6、內(nèi)部資本充足評估報告的內(nèi)容不包括()。A.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險B.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響C.評估預(yù)期持有資本的流動性大小D.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議7、()是期權(quán)的買方在期權(quán)到期E1前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。A.美式期權(quán)B.買方期權(quán)C.歐式期權(quán)D.平價期權(quán)8、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。為核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于()主要操作風險點。A.個人耐用消費品貸款B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款C.個人住房按揭貸款D.個人質(zhì)押貸款9、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。A.企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經(jīng)濟周期因素D.清償優(yōu)先性10、對銀行面臨的所有實質(zhì)性風險進行全面評估是風險評估中的()。A.對全面風險管理框架的評估B.實質(zhì)性風險評估C.全面風險評估D.具體風險評估11、()是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。A.信用風險對沖B.信用風險識別C.信用風險監(jiān)測D.信用風險控制12、參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施可以采取()，最終到達高級管理層的三級管理方式。A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層領(lǐng)域C.從業(yè)務(wù)風險管理委員會領(lǐng)域到基層業(yè)務(wù)單位D.從高級管理層到基層業(yè)務(wù)領(lǐng)域13、銀監(jiān)會提出的商業(yè)銀行監(jiān)管理念不包括()。A.管法人B.管風險C.管內(nèi)控D.管存款14、從金融機構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由()引發(fā)。A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.流動性風險15、反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風險類型的接受程度為零的指標是()。A.資本類指標B.風險類指標C.零容忍度類指標D.收益類指標16、等同于貸款的授信業(yè)務(wù)，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A.100%B.50%C.20%D.017、以下說法不正確的是()。A.違約頻率是事后的檢驗結(jié)果B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測18、 CreditMetrics模型認為債務(wù)人的信用風險狀況用債務(wù)人的()表示。A.資產(chǎn)規(guī)模B.信用等級C.盈利水平D.行為評分19、下列關(guān)于風險對沖的說法不正確的是()。A.風險對沖不能被用于管理信用風險B.風險對沖可以管理系統(tǒng)性風險，也能管理非系統(tǒng)性風險C.風險對沖中市場對沖又稱為殘余風險D.風險對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定20、錯誤監(jiān)控/報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控/報告的部門的職責不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確，未履行必要的()或者對外部匯報不準確。A.法律規(guī)定B.監(jiān)管職責C.匯報義務(wù)D.風險計量義務(wù)21、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設(shè)是()。A.市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害B.商業(yè)銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流入采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時采用較早的日期22、承諾，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時可無條件撤銷的承諾，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A.100%B.50%C.20%D.023、即期交易中的交付及付款在合約訂立后()個營業(yè)日內(nèi)完成。A.一個B.兩個C.三個D.當日24、國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風險評估主要采用的方法是()。A.打分卡方法B.基本指標法C.高級計量法D.標準法25、根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應(yīng)從核心資本中扣除的比例是()。A.0B.25%C.50%D.100%26、下列關(guān)于VaR的方差協(xié)方差的說法錯誤的是()。A.方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計未來的B.其假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性C.能夠預(yù)測突發(fā)事件的風險D.只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響27、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風險權(quán)重的描述，正確的是()。A.個人住房抵押貸款風險權(quán)重為50%B.對其他金融機構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風險權(quán)重C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權(quán)給予的風險權(quán)重為0D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50%的風險權(quán)重28、在聲譽風險中，下列關(guān)于管理聲譽風險最好的辦法的說法不正確的是()。A.強化全面風險管理意識B.改善公司的治理C.預(yù)先作好應(yīng)對聲譽危機的準備D.無法確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序29、核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，它體現(xiàn)為商業(yè)銀行對關(guān)鍵人員過度依賴的風險，下列()不是這種風險的表現(xiàn)。A.缺乏足夠的后援/替代人員B.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄C.雇員成本增加D.缺乏崗位輪換機制30、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于()時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預(yù)警。A.2%5%B.3%5%C.4%5%D.1%5%31、總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價值變化所導(dǎo)致的()。A.全部市場風險損失B.部分市場風險損失C.全部違約風險損失D.全部損失32、關(guān)于銀行風險管理部門，下列說法錯誤的是()。A.各商業(yè)銀行在風險管理部門設(shè)置上應(yīng)一致B.風險管理部門設(shè)置應(yīng)與其風險水平相適應(yīng)C.風險管理部門要具有獨立性D.風險管理部門要具有權(quán)威性33、下列屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述的方式的是()。A.維持現(xiàn)有的紅利水平B.零容忍度類指標C.收益類指標D.資本類指標34、()是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結(jié)果來設(shè)定限額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額35、()是目前操作風險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。A.自我評估法B.流程圖C.損失事件數(shù)據(jù)方法D.專家判斷法36、假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50,日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為()。A.180B.140C.80D.22037、期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，以下關(guān)于它們的表述，不正確的是()。A.在美式期權(quán)中，買方可在任意時點要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標的物B.在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照執(zhí)行價格進行分類的D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進行分類的38、某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為()。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%39、設(shè)計資本充足率壓力測試框架需注意的問題，不包括()。A.定量與定性相結(jié)合B.合理整合現(xiàn)有資源C.縮短評估時間D.保證系統(tǒng)可延伸性40、全面風險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是()。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.完全的風險規(guī)避制度41、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求()流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。A.大于B.小于C.等于D.以上都不對42、關(guān)于表外項目的處理，下列說法不正確的是()。A.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風險暴露法計算B.商業(yè)銀行首先將表外項目的實際成本金額乘以信息轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風險加權(quán)資產(chǎn)C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風險加權(quán)資產(chǎn)，主要包括互換、期權(quán)、遠期和貴金屬交易D.與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運貨物作抵押的跟單信用證其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%43、()是指商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。A.安全性B.流動性C.效益性D.便捷性44、()強調(diào)的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.永久資本45、根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為()。A.離散型隨機變量和間隔型隨機變量B.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量C.集中型隨機變量和連續(xù)型隨機變量D.集中型隨機變量和間隔型隨機變量46、()也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權(quán)性風險47、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是()。A.信用風險B.權(quán)責風險C.操作風險D.聲譽風險48、 下列選項不屬于風險轉(zhuǎn)移的具體方法是()。A.MBSB.自我對沖C.存款保險公司D.資產(chǎn)支持證券ABS49、()是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。A.美式期權(quán)B.買方期權(quán)C.歐式期權(quán)D.平價期權(quán)50、聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行()環(huán)節(jié)，通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉、相互作用。A.任何B.某些C.特定D.一些51、()是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。A.已造成損失B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失52、假定某部門當年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為()。A.30%B.40%C.45%D.50%53、商業(yè)銀行的風險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行集中型的風險管理部門設(shè)置的說法中，錯誤的是()。A.涉及的風險管理領(lǐng)域廣B.并不適合所有的商業(yè)銀行采用C.不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息D.資金投入巨大54、利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，()。A.涉及本金的交換和利息支付的交換B.涉及本金的交換，不涉及利息支付的交換C.不涉及本金的交換，涉及利息支付的交換D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付的交換55、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營和()的特征。A.收益B.流動C.期限D(zhuǎn).風險56、商業(yè)銀行的風險管理模式的四個發(fā)展階段依次為()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段負債風險管理模式階段資產(chǎn)負債風險管理模式階段全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段資產(chǎn)風險管理模式階段資產(chǎn)負債風險管理模式階段全面風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段資產(chǎn)風險管理模式階段負債風險管理模式階段全面風險管理模式階段D.資產(chǎn)風險管理模式階段資產(chǎn)負債風險管理模式階段負債風險管理模式階段全面風險管理模式階段57、將市場風險內(nèi)部模型法計量結(jié)果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的標準性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進的內(nèi)部模型法實施要素是()。A.風險因素識別與構(gòu)建B.壓力測試C.特定風險D.返回檢驗58、下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理的說法，錯誤的是()。A.戰(zhàn)略風險能夠預(yù)先識別所有潛在風險以及這些風險之間的聯(lián)系B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理最有效的方法是制定以風險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案C.戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等方面D.商業(yè)銀行擴展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風險中的品牌風險59、內(nèi)部流程弓/起的操作風險包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個賁靄。協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議的操作風險屬于()。A.財務(wù)/會計錯誤B.文件/合同缺陷C.錯誤監(jiān)控/報告D.結(jié)算/支付錯誤60、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指()。A.將大量長期借款用于短期貸款，即“借長貸短”B.資產(chǎn)數(shù)額大于負債數(shù)額C.將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”D.負債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額61、下列關(guān)于戰(zhàn)略風險評估的說法，錯誤的是()。A.戰(zhàn)略風險執(zhí)行之前，應(yīng)當認真估計其是否與商業(yè)銀行的長期發(fā)展目標和戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致B.商業(yè)銀行新推出的房屋貸款計劃獲得了市場的廣泛接受和認可，被認為是“成功的戰(zhàn)略規(guī)劃”C.針對未來不確定的經(jīng)濟、政治因素，商業(yè)銀行可以利用情景分析法，分別評估有利、正常和不利的市場條件下，戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案可能對其產(chǎn)生的影響D.董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理部門以及法律/內(nèi)部審計部門對有效的戰(zhàn)略風險評估負有間接的責任62、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段63、下列對流動性比率指標的說法錯誤的是()。A.傳統(tǒng)觀念認為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn)B.易變負債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金C.大額負債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動性風險，也適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風險D.流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高64、下列關(guān)于分散型風險管理部門的說法不正確的是()。A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門B.把風險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商C.能完全控制商業(yè)銀行的敏感信息D.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力65、目前普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括()。A.減少營業(yè)網(wǎng)點B.強化聲譽風險管理培訓(xùn)C.確保及時處理投訴和批評D.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗66、下列關(guān)于個人客戶信用風險說法錯誤的是()。A.個人客戶信用風險主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約B.通過人民銀行個人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫可以獲得個人客戶的信用記錄C.通過海關(guān)、法院不能獲得個人客戶的信息記錄D.個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風險的基本要求67、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風險。下列()活動屬于這一因素。A.短貸長用，借新還舊，追求片露的信貸業(yè)務(wù)余額增長B.交易不公開C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工活動68、銀行因員工知識/技能匱乏所造成的損失，屬于操作風險類型中的()。A.可規(guī)避的操作風險B.可降低的操作風險C.可緩釋的操作風險D.應(yīng)承擔的操作風險69、使用現(xiàn)金流分析中，當商業(yè)銀行的來源金額大于使用金額時，表明()。A.商業(yè)銀行流動性相對充足B.可能給運營帶來風險C.商業(yè)銀行的流動性供給大D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資70、目前所使用的專家系統(tǒng)對企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是()。A.4CsB.5CsC.6CsD.7Cs71、 1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%，目前，1年期人民幣貸款的利率為8%，銀行將獲得4%的正利差，1年期無風險的美元收益率為10%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風險，則該銀行以上交易的利差為()。A.2%B.4%C.5%D.8%72、估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少()年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。A.1B.3C.5D.773、交易差錯、記賬差錯等操作風險屬于操作風險類型中的()。A.可規(guī)避的操作風險B.可降低的操作風險C.可緩釋的操作風險D.應(yīng)承擔的操作風險74、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是()。A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.戰(zhàn)略風險一經(jīng)批準不得更改D.在評估戰(zhàn)略風險時，應(yīng)當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件75、商業(yè)銀行的風險管理流程是風險()。A.監(jiān)測-識別-控制-計量B.識別-計量-控制-監(jiān)測C.計量-識別-監(jiān)測-控制D.識別-計量-監(jiān)測-控制76、零售類風險暴露內(nèi)部評級，銀行不需自行估計的是()。A.違約概率B.違約風險暴露C.違約損失率D.有效期限77、相比較而言，()最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.法人信貸業(yè)務(wù)B.柜臺業(yè)務(wù)C.代理業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)78、下列不屬于產(chǎn)品設(shè)計缺陷的表現(xiàn)的是()。A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全C.提供的產(chǎn)品在風險管理要求方面不完善D.提供的產(chǎn)品在售后服務(wù)方面考慮不周到79、下列關(guān)于收益率的說法不正確的是()。A.收益率曲線是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)，正向、反向、水平、波動收益率曲線C.正收益率曲線流動性較差D.反收益率曲線表示投資曲線越長，收益率越高80、商業(yè)銀行客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶81、絕大多數(shù)商業(yè)銀行最主要的流動性危機都源于()。A.金融衍生品的交易B.市場整體流動性風險的加大C.國家宏觀經(jīng)濟政策的變動D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題82、關(guān)于久期缺口為正值時，以下敘述不正確的是()。A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積83、下列不屬于流動性基本要素的是()。A.時間B.成本C.資金數(shù)量D.資產(chǎn)總額84、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的SPV的主要目的是()。A.支付標的資產(chǎn)的所有收益B.為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離C.為了購買權(quán)益資產(chǎn)D.為了進行總收益率互換85、下列屬于戰(zhàn)略風險識別中觀層面內(nèi)容的是()。A.進入或退出市場的決策是否恰當B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品C.是否忽視對前臺業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和風險管理的約束D.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當86、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是()。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.387、下列關(guān)于市場風險資本要求的說法，不正確的是()。A.市場風險是指因市場價格變動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失的風險B.根據(jù)基準市場的價格，市場風險可分為利率風險、股票價格風險、匯率風險和商品風險C.巴塞爾委員會資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定要求商業(yè)銀行對交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風險、商業(yè)銀行全部的外匯風險和商品風險計提資本D.商業(yè)銀行資本充足率管理辦法確定交易賬戶頭寸超過85億元人民幣或總資產(chǎn)的10%的商業(yè)銀行需單獨計提市場風險資本88、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的是()。A.央行宣布上調(diào)利率0.3%B.滬市投資收益率上漲7%C.貸款人推進新的貸款請求D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量89、按照業(yè)務(wù)特點和風險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為()。A.企業(yè)客戶與機構(gòu)客戶B.一般客戶與特殊客戶C.抵押客戶與信用客戶D.法人客戶與個人客戶90、()是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。A.流動性風險B.操作風險C.市場風險D.信用風險多項選擇題.以下各小題所給出的五個選項中.有兩項或兩項以上符合題目的要求。請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。(共40題.每題1分。共40分)91、以下屬于影響商業(yè)銀行流動性風險預(yù)警的外部指標/信號的有()。A.外部評級下降B.市場上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負面?zhèn)餮訡.客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言D.存款大量流失E.融資成本上升92、在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L險的()三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風險指標B.風險成因C.風險成本D.風險損失E.風險發(fā)生頻率93、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以()。A.滿足客戶對不同貨幣的需求B.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例C.防范市場風險D.控制匯率風險E.避免市場風險94、關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的理解正確的有()。A.其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制B.商業(yè)銀行公司治理是控制、管理商業(yè)銀行的一種機制和制度安排C.公司治理與董事會和高級管理層商業(yè)銀行業(yè)務(wù)無關(guān)D.良好的公司治理能夠激勵董事會和高管層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標E.我國的商業(yè)銀行公司治理要求建立合理的薪酬制度95、下列關(guān)于流動性比例的描述，正確的有()。A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額100%B.流動性比例應(yīng)分別計算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)C.流動性比例不得低于25%D.流動性比例不得低于60%E.流動性比例屬于流動性風險評估常用指標96、集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)風險性低E.風險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小97、商業(yè)銀行的整體風險管理環(huán)境包括()等方面的內(nèi)容及作用。A.風險文化B.管理戰(zhàn)略C.公司治理D.宏觀調(diào)控E.內(nèi)部控制98、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本包括()。A.賬面資本B.內(nèi)部資本C.監(jiān)管資本D.外部資本E.經(jīng)濟資本99、下列屬于可緩釋的操作風險的有()。A.火災(zāi)B.搶劫C.高管欺詐D.改變市場定位E.交易差錯100、下列關(guān)于經(jīng)濟資本、會計資本和監(jiān)管資本，說法不正確的有()。A.經(jīng)濟資本與商業(yè)銀行的整體風險水平成正比B.會計資本可以小于經(jīng)濟資本的數(shù)量C.經(jīng)濟資本可作為一種媒介D.經(jīng)濟資本是為了應(yīng)對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本無關(guān)101、下列關(guān)于巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵守的原則有()。A.董事會應(yīng)核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則B.董事會應(yīng)當監(jiān)督高級管理層是否執(zhí)行董事會政策C.公司治理應(yīng)維護股東的權(quán)利D.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度E.董事會和高級管理層應(yīng)了解商業(yè)銀行的運營架構(gòu)102、風險評級的原則包括()原則。A.全面性B.可靠性C.系統(tǒng)性D.持續(xù)性E.審慎性103、下列關(guān)于各類期權(quán)的說法正確的有()。A.賣方期權(quán)是買方向賣方賣出約定數(shù)量的交易標的的權(quán)利B.買方期權(quán)是賣方賣出約定數(shù)量的交易標的的權(quán)利C.即期的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場價格的是價內(nèi)期權(quán)D.美式期權(quán)是期權(quán)的買方可在到期日的任意時點內(nèi)要求期權(quán)的賣方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買人特定數(shù)量的某種交易的標的物E.歐式期權(quán)是期權(quán)的買方可在到期日的任意時點內(nèi)要求期權(quán)的賣方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買人特定數(shù)量的某種交易的標的物104、常用的風險識別的方法有()。A.情景分析法B.專家預(yù)測法C.分解分析法D.失誤樹分析方法E.制作風險清單法105、構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括()。A.市場約束B.市場準入C.外部審計D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.信息披露106、資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容包括()。A.結(jié)果輸出B.情景選擇C.定量壓力測試D.結(jié)果分析E.定性壓力測試及管理行動107、信貸審批應(yīng)遵循的原則有()。A.統(tǒng)一考慮原則B.獨立評估原則C.展期重審原則D.審貸分離原則E.職責分離原則108、商業(yè)銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方，其報告內(nèi)容大致包括()。A.風險狀況B.損失事件C.誘因及對策D.關(guān)鍵風險指標E.資本金水平109、關(guān)于全面風險管理模式的先進理念和方法，下列說法正確的有()。A.全員的風險管理文化B.全面的風險管理范圍C.全新的風險管理方法D.全程的風險管理過程E.全球的風險管理體系110、公允價值的計量方式包括()。A.直接使用可獲得的市場價格B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突111、依據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有()。A.未分配利潤B.未公開儲備C.公開儲備D.盈余公積E.資本公積112、商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有()。A.統(tǒng)一識別標準，實施集團總量控制B.掌握充分信息，避免過度授信C.主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組D.盡量少用抵押，爭取多用保證E.與集團客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無需報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易113、下列關(guān)于計算VA.R值參數(shù)選擇的說法，正確的有()。A.如果模型是用來決定與風險相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高B.如果模型用于銀行內(nèi)部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應(yīng)該短114、銀行賬戶利率風險管理方法包括()。A.完善銀行賬戶利率風險治理結(jié)構(gòu)B.加強資產(chǎn)負債匹配管理C.完善商業(yè)銀行的人員配置D.實施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略E.完善商業(yè)銀行的定價機制115、資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果反映的壓力情景對全行造成的影響包括()。A.監(jiān)管資本B.會計損益C.資產(chǎn)價值D.成本測算E.風險加權(quán)資產(chǎn)116、下列關(guān)于風險遷徙類指標說法正確的有()。A.風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率B.是衡量商業(yè)銀行風險變化的程度C.屬于動態(tài)指標D.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從本期到前期變化的比率E.屬于靜態(tài)指標117、某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為 9%。假設(shè)市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格()。A.下降2.11%B.下降2.50%C.下降2.22元D.下降2.625元E.上升2.625元118、我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進的國際先進的流動性管理方法有()。A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計流動性風險B.及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負債期限的匹配情況C.進行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理D.建立和運用資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng)E.依賴管理人員的主觀判斷與估計119、根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括()。A.聘用員工做法和工作場所安全性B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法D.實物資產(chǎn)損壞E.外部欺詐120、下列屬于聲譽風險管理體系應(yīng)當重點強調(diào)的內(nèi)容有()。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化C.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預(yù)警D.只考慮股東的利益E.明確記載的危機處理流程121、 Credit Portfo1io View模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認為違約率取決于()。A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)B.宏觀變量的前景預(yù)測C.對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革E.單個借款人的信用評級122、下列關(guān)于信用價差的說法，正確的有()。A.以無風險利率為基準的信用價差：貸款的收益率-對應(yīng)的無風險債券的收入益率B.信用價差增加表明貸款信用狀況惡化C.信用價差減少表明貸款信用狀況惡化D.信用價差增加表明貸款信用狀況改善E.信用價差減少表明貸款信用狀況改善123、下述商業(yè)銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉(zhuǎn)移的有()。A.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險B.對于不擅長承擔風險的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟資本C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售E.要求借款人提供第三方擔保124、風險監(jiān)管核心指標分為()。A.風險水平B.風險遷徙C.風險緩釋D.風險對沖E.風險抵補125、關(guān)于商業(yè)銀行董事會的說法正確的有()。A.董事會承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任B.負責審批風險管理的戰(zhàn)略、政策和程序C.對商業(yè)銀行的決策過程、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和測評D.制定風險管理的程序和操作規(guī)程E.負責擬訂具體的風險管理政策和指導(dǎo)原則126、建立良好的聲譽風險管理體系的優(yōu)勢表現(xiàn)在()。A.能有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失B.招募和保留最佳雇員C.維護客戶和供應(yīng)商的忠誠度D.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求127、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風險的原因包括()。A.客戶監(jiān)管難度大B.缺乏風險意識或風險防范經(jīng)驗不足C.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞D.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理E.個人信用體系不健全128、以下情況中說明商業(yè)銀行流動性風險高的有()。A.大型商業(yè)銀行的大額負債依賴度為50%B.現(xiàn)金頭寸指標低C.貸款總額與核心存款的比率小D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高E.易變負債與總資產(chǎn)的比率大129、違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，影響它的因素主要包括()。A.產(chǎn)品因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟因素130、下列屬于商業(yè)銀行流動性風險預(yù)警信號的有()。A.資產(chǎn)質(zhì)量下降B.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資C.所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴大D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券E.資產(chǎn)或負債過于集中判斷題.請對以下各項的描述做出判斷.正確的為A，錯誤的為B。(共15題。每題15，共15分)131、遠期產(chǎn)品通常包括即期外匯交易和遠期利率合約。 ()132、經(jīng)濟增加值(EVA)是指商業(yè)銀行在扣除資本成本后所創(chuàng)造的價值增加。()133、商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期借款(負債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借長貸短”。 ()134、當出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風險危機。 ()135、商業(yè)銀行可以把核心業(yè)務(wù)集中在少數(shù)客戶和產(chǎn)業(yè)上。 ()136、 關(guān)鍵風險指標應(yīng)遵循的原則是相關(guān)性、可測量性、風險敏感性、有效性。 ()137、秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學(xué)上具有良好的性質(zhì)，但既不能刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度，而且也無法通過各變量的邊緣分布刻畫兩個變量的聯(lián)合分布。 ()138、巴塞爾新資本協(xié)議的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。 ()139、資本充足率壓力測試主要需要定量方法進行分析。 ()140、在進行資本評估中，商業(yè)銀行應(yīng)當優(yōu)先考慮補充一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。 ()141、現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易屬于衍生產(chǎn)品。 ()142、一家銀行以1年期的存款為資金來源發(fā)放1年期的貸款，該銀行不會面臨因基準利率的利差發(fā)生變化而帶來的基準風險。 ()143、 作為關(guān)鍵流程的有效控制與否的證據(jù)，文件/合同歷來是各商業(yè)銀行加強檔案管理的重點。 ()144、戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項。 ()145、 提交給高級管理層的風險報告中首先要列明經(jīng)評估后商業(yè)銀行的風險狀況，風險評估結(jié)果通常以風險圖、風險表的形式來展示，顏色越深表明風險越輕。 ()網(wǎng)址：http:/www.bkw.cn