商業(yè)銀行和小額貸款公司的商業(yè)銀行和小額貸款公司的風(fēng)險與風(fēng)險控制風(fēng)險與風(fēng)險控制中國工商銀行安徽分行中國工商銀行安徽分行李夢琳李夢琳1我的致意：我的致意：p向辛勤工作在各家小額貸款公司開展業(yè)務(wù)向辛勤工作在各家小額貸款公司開展業(yè)務(wù)營銷與管理活動中的同事們表示敬意！營銷與管理活動中的同事們表示敬意！p學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流、總結(jié)和調(diào)整是我們成學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流、總結(jié)和調(diào)整是我們成長進(jìn)步的重要內(nèi)容。長進(jìn)步的重要內(nèi)容。p我們將用我們將用1個小時、個小時、2個板塊、個板塊、3個目的討論個目的討論商業(yè)銀行的風(fēng)險與控制商業(yè)銀行的風(fēng)險與控制2010.7我們相互交流的主要目的：我們相互交流的主要目的：1、充分了解商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險、充分了解商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險2、了解商業(yè)銀行風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因、了解商業(yè)銀行風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因3、建立起防范信貸風(fēng)險的意識與理念、建立起防范信貸風(fēng)險的意識與理念4、掌握防范信貸風(fēng)險的主要方法技術(shù)、掌握防范信貸風(fēng)險的主要方法技術(shù)序言：國際金融危機(jī)在給我們上課：序言：國際金融危機(jī)在給我們上課：1 1、9.149.14日雷曼公司破產(chǎn)保護(hù)、美林公司被日雷曼公司破產(chǎn)保護(hù)、美林公司被收購、傳統(tǒng)意義上的投資銀行不復(fù)存在；收購、傳統(tǒng)意義上的投資銀行不復(fù)存在；2 2、9 9月月1616日全球股市暴跌，我國滬市盤中日全球股市暴跌，我國滬市盤中破破20002000點(diǎn)，點(diǎn)，1111月月4 4日又日又最低最低160016003 3、美國政府的救與不救；四天二審?fù)ㄟ^、美國政府的救與不救；四天二審?fù)ㄟ^“富有活力富有活力”70007000億計(jì)劃；全球銀行開展億計(jì)劃；全球銀行開展壓力測試、花旗和汽車三巨頭的故事壓力測試、花旗和汽車三巨頭的故事5 5、國際金融動蕩，各國央行聯(lián)手拯救經(jīng)、國際金融動蕩，各國央行聯(lián)手拯救經(jīng)濟(jì)；我國央行四度下調(diào)存貸利率及分層濟(jì)；我國央行四度下調(diào)存貸利率及分層次存款準(zhǔn)備金率；次存款準(zhǔn)備金率；2727日起日起1.081.08點(diǎn)的下調(diào)點(diǎn)的下調(diào) 6 6、美國產(chǎn)生嚴(yán)重金融危機(jī)的教訓(xùn)和思考；、美國產(chǎn)生嚴(yán)重金融危機(jī)的教訓(xùn)和思考；7 7、我們對商業(yè)銀行風(fēng)險的認(rèn)識深刻嗎？、我們對商業(yè)銀行風(fēng)險的認(rèn)識深刻嗎？8 8、OBAMAOBAMA：5一、我們對商業(yè)銀行和小額貸款公司的認(rèn)知：在尋找規(guī)律一、我們對商業(yè)銀行和小額貸款公司的認(rèn)知：在尋找規(guī)律性的認(rèn)識性的認(rèn)識我們對商業(yè)銀行和風(fēng)險的認(rèn)識深刻嗎？我們對商業(yè)銀行和風(fēng)險的認(rèn)識深刻嗎？（一）商業(yè)銀行是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心（一）商業(yè)銀行是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心1、金融成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)核心的前提-產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)2、銀行的主要構(gòu)成是商業(yè)銀行3、商業(yè)銀行屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)4、商業(yè)銀行屬金融業(yè)中高風(fēng)險行業(yè)，它高度關(guān)系國家金融安全的核心5、國際金融危機(jī)后，招行、工行、建行在危機(jī)的中心紐約分行開業(yè)，農(nóng)行股改方案通過6一、尋找規(guī)律性的認(rèn)識（二）商業(yè)銀行會成為當(dāng)代恐龍嗎？（二）商業(yè)銀行會成為當(dāng)代恐龍嗎？1、商業(yè)銀行是工業(yè)文明的產(chǎn)物2、商業(yè)銀行伴隨著科技革命而發(fā)展3、信息革命將取代傳統(tǒng)的銀行業(yè)4、惟有創(chuàng)新決定商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展5、歐美金融體系或銀行體系分類6、“菲里普曲線”過時了嗎？7一、尋找規(guī)律性的認(rèn)識（三（三) ) 商業(yè)銀行高管人員的核心職責(zé)是什么？商業(yè)銀行高管人員的核心職責(zé)是什么？1、組織負(fù)債和資產(chǎn)業(yè)務(wù)增長，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模 2、取得經(jīng)營成果和考核業(yè)績 3 3、以有效的制度防范和控制風(fēng)險、以有效的制度防范和控制風(fēng)險4、培養(yǎng)優(yōu)秀經(jīng)營隊(duì)伍，建立良好的企業(yè)文化 作為經(jīng)理或主任有無認(rèn)真思考過：作為經(jīng)理或主任有無認(rèn)真思考過： 本人金融理論水平隨著職務(wù)提升有提高嗎？本人金融理論水平隨著職務(wù)提升有提高嗎？ 8一、尋找規(guī)律性的認(rèn)識（四）商業(yè)銀行是一架風(fēng)險機(jī)器（四）商業(yè)銀行是一架風(fēng)險機(jī)器1、銀行經(jīng)營的是風(fēng)險-銀行經(jīng)營表明上是貨幣的簡單借貸，而實(shí)質(zhì)是風(fēng)險的承擔(dān)和管理。2、風(fēng)險貫穿與商業(yè)銀行經(jīng)營的全過程-銀行承擔(dān)風(fēng)險，轉(zhuǎn)化風(fēng)險，并且將風(fēng)險植入其金融產(chǎn)品和服務(wù)中再加工風(fēng)險。3、風(fēng)險對于商業(yè)銀行是一把雙刃劍 4、商業(yè)銀行在經(jīng)營風(fēng)險中成長-人、制度、決策、管理模式9二、對商業(yè)銀行風(fēng)險問題的提出我對現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營管理的三個核心明白嗎我對現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營管理的三個核心明白嗎？1 1、風(fēng)險、資本、市值、風(fēng)險、資本、市值2、負(fù)債、資產(chǎn)、中間業(yè)務(wù)3、營銷、風(fēng)險、效率4、市場、客戶、效益5、市場、資本、質(zhì)量6、“索羅斯與羅杰斯”10二、對商業(yè)銀行風(fēng)險問題的提出( (一）商業(yè)銀行的行業(yè)特征一）商業(yè)銀行的行業(yè)特征1、市場準(zhǔn)入門檻高2、資本集中量多3、應(yīng)用最新科技快4、行業(yè)涉及面廣5、壟斷經(jīng)營與同質(zhì)化競爭強(qiáng)6、面臨的風(fēng)險多而且巨大7、接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求嚴(yán)11二、對商業(yè)銀行風(fēng)險問題的提出3（二）商業(yè)銀行的運(yùn)營特征（二）商業(yè)銀行的運(yùn)營特征1、經(jīng)營的是同一種商品2、同樣的營銷隊(duì)伍3、同一的市場與客戶4、按照統(tǒng)一的制度與商業(yè)規(guī)范5、產(chǎn)品種類和價格差異小6、面對相同的風(fēng)險7、利率市場化后的同質(zhì)競爭12二、對商業(yè)銀行風(fēng)險問題的提出4（三）商業(yè)銀行面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境（三）商業(yè)銀行面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境1、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢是健康的；2、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢面臨重大的轉(zhuǎn)折階段；3、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展面對國際和國內(nèi)形勢多重復(fù)雜壓力；4、世界經(jīng)濟(jì)、國際金融發(fā)生重大的轉(zhuǎn)折，出現(xiàn)下行的趨勢或金融危機(jī)、經(jīng)濟(jì)危機(jī)；結(jié)論：考驗(yàn)商業(yè)銀行和公司，主要是后三種形勢結(jié)論：考驗(yàn)商業(yè)銀行和公司，主要是后三種形勢下的運(yùn)作管理能力下的運(yùn)作管理能力13二、對商業(yè)銀行風(fēng)險問題的提出5（四）商業(yè)銀行的客戶（四）商業(yè)銀行的客戶 1 1、我們對客戶有認(rèn)識嗎？、我們對客戶有認(rèn)識嗎？ 利益來源、風(fēng)險起源 2 2、 客戶的分類客戶的分類（1）法人與個人客戶；（2）優(yōu)質(zhì)與一般客戶；（3）信譽(yù)與失信客戶；（4）國內(nèi)客戶與國外客戶14二、對商業(yè)銀行風(fēng)險問題的提出6（五）我們自己對資本的認(rèn)識深刻嗎？（五）我們自己對資本的認(rèn)識深刻嗎？1、資本是商業(yè)銀行經(jīng)營的基礎(chǔ)2、資本可以為商業(yè)銀行帶來增值3 3、商業(yè)銀行經(jīng)營的三種資本、商業(yè)銀行經(jīng)營的三種資本-賬面資本、監(jiān)管賬面資本、監(jiān)管資本、風(fēng)險資本資本、風(fēng)險資本4、資本對銀行能夠產(chǎn)生的內(nèi)在約束5、風(fēng)險資本的作用15二、對商業(yè)銀行風(fēng)險問題的提出6（六）我們自己對商業(yè)銀行風(fēng)險的認(rèn)識深刻嗎？（六）我們自己對商業(yè)銀行風(fēng)險的認(rèn)識深刻嗎？1、商業(yè)銀行的安全性、流動性、效益性原則2、商業(yè)銀行的風(fēng)險主要是信貸風(fēng)險市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險3、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢；區(qū)域的信用環(huán)境；內(nèi)部管理做為經(jīng)理或主任，在公司工作的自己時刻有防范做為經(jīng)理或主任，在公司工作的自己時刻有防范風(fēng)險的意識嗎？風(fēng)險的意識嗎？16三、商業(yè)銀行的經(jīng)營是效益與風(fēng)險同在（一）我國商業(yè)銀行目前追求的主要是規(guī)模（一）我國商業(yè)銀行目前追求的主要是規(guī)模1、規(guī)模決定銀行的市場地位2、以規(guī)模確定經(jīng)營目標(biāo)3、規(guī)模擴(kuò)張對資產(chǎn)質(zhì)量及其風(fēng)險減除的重要性4、中國“大”的文化的影響5、能說出國際上幾個著名的強(qiáng)調(diào)管理、風(fēng)險控制好、效益穩(wěn)定、發(fā)展穩(wěn)健的銀行嗎？6、“特里芬”悖論 你在經(jīng)理、主任或在各種崗位上追求的是什么？你在經(jīng)理、主任或在各種崗位上追求的是什么？17三、商業(yè)銀行的經(jīng)營是效益與風(fēng)險同在2（二）商業(yè)銀行追求的效益與效率（二）商業(yè)銀行追求的效益與效率1、資本充足率、ROA的國際標(biāo)準(zhǔn)2、效益是商業(yè)銀行經(jīng)營的結(jié)果3、效率是指商業(yè)銀行為了實(shí)現(xiàn)既定的目標(biāo)，而采取最合理的投入和產(chǎn)出的能力18三、商業(yè)銀行的經(jīng)營是效益與風(fēng)險同在3（三）我國商業(yè)銀行的法律環(huán)境保障是脆弱（三）我國商業(yè)銀行的法律環(huán)境保障是脆弱1、法律制度的建設(shè)滯后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)踐2、金融法律體系不健全3、公民的金融法律意識淡薄4、商業(yè)銀行自身的國際法律適應(yīng)性不強(qiáng)19三、商業(yè)銀行的經(jīng)營是效益與風(fēng)險同在4（四）西方商業(yè)銀行成立的本原是什么時（四）西方商業(yè)銀行成立的本原是什么時1、商業(yè)銀行成立的本原為防范償付風(fēng)險為防范償付風(fēng)險2、商業(yè)銀行的資本來源營運(yùn)資金3、商業(yè)銀行經(jīng)營范圍的限制4 4、公司治理結(jié)構(gòu)、公司治理結(jié)構(gòu)5、商業(yè)銀行經(jīng)營的目標(biāo)是即期和長期的結(jié)合20三、商業(yè)銀行的經(jīng)營是效益與風(fēng)險同在5（五）我國商業(yè)銀行控制風(fēng)險的能力（五）我國商業(yè)銀行控制風(fēng)險的能力整體評價：防控能力急待提高，因?yàn)槲覀兇嬖冢赫w評價：防控能力急待提高，因?yàn)槲覀兇嬖冢?、風(fēng)險防控的意識不強(qiáng)2、效益目標(biāo)的壓力造成忽視風(fēng)險3、防控銀行經(jīng)營風(fēng)險的能力弱4 4、許多風(fēng)險是在追求效益或效率中產(chǎn)生的、許多風(fēng)險是在追求效益或效率中產(chǎn)生的21三、商業(yè)銀行的經(jīng)營是效益與風(fēng)險同在6（六）商業(yè)銀行應(yīng)該追求的目標(biāo)（六）商業(yè)銀行應(yīng)該追求的目標(biāo)1 1、風(fēng)險控制下的效率與效益、風(fēng)險控制下的效率與效益2、即期目標(biāo)與長期目標(biāo)的充分結(jié)合3、銀行與客戶利益的同時提升4、防范和控制風(fēng)險的能力增強(qiáng)做為一家銀行性質(zhì)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，你有清晰做為一家銀行性質(zhì)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，你有清晰的預(yù)防風(fēng)險的意識、明確的風(fēng)險防范人員、有效的預(yù)防風(fēng)險的意識、明確的風(fēng)險防范人員、有效的風(fēng)險防控手段與機(jī)制嗎？的風(fēng)險防控手段與機(jī)制嗎？22四、商業(yè)銀行經(jīng)營面臨的風(fēng)險分析（一）風(fēng)險的概念（一）風(fēng)險的概念商業(yè)銀行的安全性、流動性、效益性原則1、風(fēng)險的定義：在市場交易的業(yè)務(wù)經(jīng)營與管理過程中，產(chǎn)生資本或經(jīng)營損失的可能性和不確定性。2、工商銀行對風(fēng)險的定義：指在經(jīng)營中未來的不確定性，是收益偏離期望值或平均值的可能性。23四、商業(yè)銀行經(jīng)營面臨的風(fēng)險分析2（二）風(fēng)險的種類（二）風(fēng)險的種類1 1、信用風(fēng)險、信用風(fēng)險: :巴塞爾委員會的定義：是債務(wù)人未來不能對到期的借貸按期還本付息的可能性2 2、市場風(fēng)險、市場風(fēng)險: :巴塞爾委員會的定義：因?yàn)槭袌鲆夭▌佣鸬模鹑诋a(chǎn)品或服務(wù)的價值與收益的不確定性3 3、操作風(fēng)險、操作風(fēng)險: :巴塞爾委員會的定義：由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤，外部事件造成損失的風(fēng)險24四、商業(yè)銀行經(jīng)營面臨的風(fēng)險分析2（二）風(fēng)險的種類（二）風(fēng)險的種類4 4、流動性風(fēng)險、流動性風(fēng)險: :銀行無法籌建足夠的資金來滿足存款人的提款要求或借款人的貸款需求5 5、國家風(fēng)險、國家風(fēng)險: :借款人所在國家的經(jīng)濟(jì)、社會和政治環(huán)境造成對債權(quán)人利益有關(guān)的不確定性6 6、法律風(fēng)險、法律風(fēng)險: :國家法律制度或因?yàn)椴煌晟啤⒉徽_的法律意見和文件，而造成與預(yù)計(jì)相比信貸資產(chǎn)質(zhì)量下降的不確定性25四、商業(yè)銀行經(jīng)營面臨的風(fēng)險分析3（三）商業(yè)銀行風(fēng)險及其特征（三）商業(yè)銀行風(fēng)險及其特征1 1、商業(yè)銀行風(fēng)險的定義、商業(yè)銀行風(fēng)險的定義是商業(yè)銀行在提供信貸資本和金融服務(wù)后，享受融資和金融服務(wù)的客戶無法按期履約的不確定性。2 2、商業(yè)銀行在經(jīng)營活動中面臨的主要風(fēng)險、商業(yè)銀行在經(jīng)營活動中面臨的主要風(fēng)險Credit risk ,Market risk, Operation risk,Liquidity risk,National risk and Transfer risk,Legal risk,Creditable risk26四、商業(yè)銀行經(jīng)營面臨的風(fēng)險分析3（三）商業(yè)銀行風(fēng)險及其特征（三）商業(yè)銀行風(fēng)險及其特征3 3、商業(yè)銀行的風(fēng)險重點(diǎn)是信貸風(fēng)險、商業(yè)銀行的風(fēng)險重點(diǎn)是信貸風(fēng)險自己計(jì)算過本行信貸風(fēng)險造成的損失嗎？損失的狀況有：平均損失值一定條件下的最大損失值超出一定條件下的最大損失值所沒有包含的損失27四、商業(yè)銀行經(jīng)營面臨的風(fēng)險分析3（三）商業(yè)銀行風(fēng)險及其特征（三）商業(yè)銀行風(fēng)險及其特征2 24 4、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的特征、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的特征（1）信貸風(fēng)險的共性特征風(fēng)險載體-風(fēng)險所依附的主體。主體影響事件未來的結(jié)果（主體、目標(biāo)、外部、信貸產(chǎn)品風(fēng)險）風(fēng)險傳遞渠道（直接、間接、連帶風(fēng)險）風(fēng)險權(quán)重（主要、次要、無關(guān)風(fēng)險）28四、商業(yè)銀行經(jīng)營面臨的風(fēng)險分析3（三）商業(yè)銀行風(fēng)險及其特征（三）商業(yè)銀行風(fēng)險及其特征2 24 4、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的特征、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的特征（2）信貸風(fēng)險的個性特征信貸風(fēng)險概率分布可偏性（正態(tài)分布、非正態(tài)分布）信貸風(fēng)險非系統(tǒng)性和收益相悖性信貸風(fēng)險的隱蔽性29四、商業(yè)銀行經(jīng)營面臨的風(fēng)險分析4（四）商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險的成因與基本要素（四）商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險的成因與基本要素1、商業(yè)銀行產(chǎn)生風(fēng)險是必然的2、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險產(chǎn)生的宏觀經(jīng)濟(jì)的原因3、商業(yè)銀行產(chǎn)生信貸風(fēng)險的自身經(jīng)營管理的原因4、信貸交易中的信息不對稱性30四、商業(yè)銀行經(jīng)營面臨的風(fēng)險分析4（四）商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險的成因與基本要素（四）商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險的成因與基本要素4 4、信貸風(fēng)險的基本要素、信貸風(fēng)險的基本要素風(fēng)險因素-發(fā)生或增加損失概率與損失幅度的要素風(fēng)險事件-風(fēng)險因素導(dǎo)致現(xiàn)實(shí)損失發(fā)生的媒介物風(fēng)險損失-是風(fēng)險承受主體非主觀性、非計(jì)劃性與非預(yù)期性的經(jīng)濟(jì)價值的減少風(fēng)險的內(nèi)在機(jī)制-風(fēng)險因素之間的內(nèi)在聯(lián)系31五、防范銀行信貸風(fēng)險的理念與措施（一）商業(yè)銀行防范風(fēng)險的理念（一）商業(yè)銀行防范風(fēng)險的理念1、風(fēng)險存在于商業(yè)銀行經(jīng)營管理的全過程因此，高管人員必須在經(jīng)營活動的計(jì)劃、設(shè)計(jì)之初，就全面的進(jìn)行規(guī)劃和建立防范機(jī)制2、信貸風(fēng)險的防范必須是系統(tǒng)性的3、信貸風(fēng)險的防控必須有資源的合理配置4、信貸風(fēng)險的防控關(guān)鍵要在事先或事中32五、防范銀行信貸風(fēng)險的理念與措施（一）商業(yè)銀行防范風(fēng)險的理念（一）商業(yè)銀行防范風(fēng)險的理念4 4、商業(yè)銀行的全體從業(yè)人員必須具備的防范風(fēng)、商業(yè)銀行的全體從業(yè)人員必須具備的防范風(fēng)險的意識險的意識我有：我有：（1）牢固樹立股東意識（2）追求收益與資本約束意識（3）堅(jiān)持國際標(biāo)準(zhǔn)的意識（4）自覺接受監(jiān)管的意識33五、防范銀行信貸風(fēng)險的理念與措施2（二）商業(yè)銀行防范風(fēng)險的體系（二）商業(yè)銀行防范風(fēng)險的體系- -組織架構(gòu)和防組織架構(gòu)和防范機(jī)制范機(jī)制1、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的特征決定防控風(fēng)險必須靠健全的體系和體制2 2、法人治理結(jié)構(gòu)和公司治理結(jié)構(gòu)、法人治理結(jié)構(gòu)和公司治理結(jié)構(gòu)3、科學(xué)有效的經(jīng)營與內(nèi)控體系4、合理的信貸業(yè)務(wù)流程5、有效的風(fēng)險防范機(jī)制6、高素質(zhì)的員工和有道德的行為34五、防范銀行信貸風(fēng)險的理念與措施3（三）商業(yè)銀行防范與控制風(fēng)險的技術(shù)（三）商業(yè)銀行防范與控制風(fēng)險的技術(shù)1 11 1、防控風(fēng)險的基礎(chǔ)是風(fēng)險量化、防控風(fēng)險的基礎(chǔ)是風(fēng)險量化預(yù)期損失 非預(yù)期損失 極端損失2 2、風(fēng)險量化的基本手段、風(fēng)險量化的基本手段信用評級 授信與授權(quán) 風(fēng)險監(jiān)控限額管理 資產(chǎn)組合管理35五、防范銀行信貸風(fēng)險的理念與措施3（三）商業(yè)銀行防范與控制風(fēng)險的技術(shù)（三）商業(yè)銀行防范與控制風(fēng)險的技術(shù)2 23 3、防控風(fēng)險的技術(shù)、防控風(fēng)險的技術(shù)（1）產(chǎn)業(yè)、行業(yè)政策（2）全面風(fēng)險管理及體系（3）信貸大戶風(fēng)險的控制和監(jiān)測（4）貸后監(jiān)測手段的科技化（5）建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)（6）完善的資本撥備補(bǔ)償機(jī)制（RAROC)（7）轉(zhuǎn)移（出售）風(fēng)險36五、防范銀行信貸風(fēng)險的理念與措施4（四）商業(yè)銀行的信貸文化與偏好（愛好型、穩(wěn)（四）商業(yè)銀行的信貸文化與偏好（愛好型、穩(wěn)健型與回避型）健型與回避型）1、追求規(guī)模，效益優(yōu)先2、客戶為上，效率至上3 3、防范風(fēng)險為先、防范風(fēng)險為先4、風(fēng)險可以覆蓋后的市場占比5、先進(jìn)信貸風(fēng)險文化科學(xué)的戰(zhàn)略目標(biāo)與風(fēng)險偏好、堅(jiān)實(shí)的信貸風(fēng)險文化的物質(zhì)（資產(chǎn)、硬件設(shè)施、風(fēng)險度量技術(shù)）基礎(chǔ)、合理的風(fēng)險管理制度體系、風(fēng)險概率的行為文化和模式37五、防范銀行信貸風(fēng)險的理念與措施5（五）信貸風(fēng)險的多維度管理（五）信貸風(fēng)險的多維度管理1、行業(yè)信貸風(fēng)險的多維度管理2、區(qū)域信貸風(fēng)險的多維度管理3、客戶信貸風(fēng)險的多維度管理4、信貸產(chǎn)品風(fēng)險的多維度管理5、內(nèi)部流程與操作風(fēng)險的多維度管理38五、防范銀行信貸風(fēng)險的理念與措施6（六）商業(yè)銀行提高市場效率的途徑（六）商業(yè)銀行提高市場效率的途徑1 11 1、效率的概念、效率的概念（1）效率的定義R.I.羅賓遜（RolanI. Robinson）和D.懷特曼（Dwayne Wrightsman）認(rèn)為可以將金融系統(tǒng)運(yùn)行效率（operational efficiency）用業(yè)務(wù)成本相對于效益，以及業(yè)務(wù)處理過程相對于處理結(jié)果來衡量，一個摩擦越少的體系越有效率。39五、防范銀行信貸風(fēng)險的理念與措施6（六）商業(yè)銀行提高市場效率的途徑（六）商業(yè)銀行提高市場效率的途徑1 11 1、效率的概念、效率的概念（2）商業(yè)銀行效率商業(yè)銀行市場效率是指商業(yè)銀行為了實(shí)現(xiàn)既定的目標(biāo)，而采取最合理的投入和產(chǎn)出組合的能力。（3）效率提高是系統(tǒng)的市場效率是貫穿產(chǎn)品研發(fā)、目標(biāo)客戶選擇、業(yè)務(wù)處理以及后期管理的全過程。40五、防范銀行信貸風(fēng)險的理念與措施6（六）商業(yè)銀行提高市場效率的途徑（六）商業(yè)銀行提高市場效率的途徑2 22 2、商業(yè)銀行提高效率的指導(dǎo)思想、商業(yè)銀行提高效率的指導(dǎo)思想（1）建立科學(xué)的理念。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營，貫徹現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營理念和以客戶為中心的觀念。（2）從銀行內(nèi)部的建設(shè)。信貸政策、組織架構(gòu)、產(chǎn)品供應(yīng)、業(yè)務(wù)操作流程、客戶經(jīng)理素質(zhì)、貸后管理與風(fēng)險轉(zhuǎn)移、適應(yīng)市場變化的能力以及產(chǎn)品線、營銷線、流程線等方面進(jìn)行認(rèn)真思考。41五、防范銀行信貸風(fēng)險的理念與措施6（六）商業(yè)銀行提高市場效率的途徑（六）商業(yè)銀行提高市場效率的途徑2 22 2、商業(yè)銀行提高效率的指導(dǎo)思想、商業(yè)銀行提高效率的指導(dǎo)思想（3）適應(yīng)外部的環(huán)境。對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與發(fā)展趨勢、調(diào)控政策、產(chǎn)業(yè)政策、客戶的信譽(yù)、資金實(shí)力與運(yùn)作能力、項(xiàng)目和產(chǎn)品的市場前景與效益狀況、同業(yè)競爭策略、金融生態(tài)環(huán)境等方面進(jìn)行深入的分析和適應(yīng)。（4）提高商業(yè)銀行效率許多信貸風(fēng)險是在追求高效率中產(chǎn)生的，多么矛盾的統(tǒng)一體。設(shè)計(jì)提高效率和增強(qiáng)風(fēng)險控制的措施，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行營銷和信貸資產(chǎn)風(fēng)險控制的高效率。42五、防范銀行信貸風(fēng)險的理念與措施6（六）商業(yè)銀行提高市場效率的途徑（六）商業(yè)銀行提高市場效率的途徑3 33 3、實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行效率的途徑、實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行效率的途徑（1）遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律和宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢（2）依法合規(guī)經(jīng)營是提高經(jīng)營效率的前提（3）增強(qiáng)風(fēng)險識別是提高市場效率的核心（4）加強(qiáng)經(jīng)營能力和防控風(fēng)險能力是提高市場效率的根本（5）高效的內(nèi)部組織架構(gòu)是提高市場效率的關(guān)鍵（6）加快金融創(chuàng)新是提高市場效率的重要途徑43六、我國商業(yè)銀行面對的主要風(fēng)險與防范控制措施1（一）銀監(jiān)會（一）銀監(jiān)會確定確定我國銀行業(yè)的三大風(fēng)險和核心指標(biāo)體系我國銀行業(yè)的三大風(fēng)險和核心指標(biāo)體系1 11 1、我國銀行業(yè)面臨的三大風(fēng)險、我國銀行業(yè)面臨的三大風(fēng)險在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過程中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)尤其注意信用、市場、操作三大風(fēng)險防范。2 2、商業(yè)銀行商業(yè)銀行防范防范風(fēng)險風(fēng)險的重點(diǎn)的重點(diǎn)（1）防范信用風(fēng)險是在持續(xù)有效的資本監(jiān)控下，合理、有效分配資本資源。在繼續(xù)狠抓不良貸款余額和比例“雙下降”的同時，就五級分類偏離度和遷徙度進(jìn)行更為深入、細(xì)致的監(jiān)測和考核，并建立同類同質(zhì)銀行間的科學(xué)比較方法；44六、我國商業(yè)銀行面對的主要風(fēng)險與防范控制措施1（一）銀監(jiān)會（一）銀監(jiān)會確定確定我國銀行業(yè)的三大風(fēng)險和核心指標(biāo)體系我國銀行業(yè)的三大風(fēng)險和核心指標(biāo)體系1 1（2）防范市場風(fēng)險要注意防范創(chuàng)新業(yè)務(wù)中蘊(yùn)藏的風(fēng)險，從“風(fēng)險是否可控、成本是否可算、信息披露是否充分”三方面進(jìn)行嚴(yán)格管控；（3）防范操作風(fēng)險就是要從制度建設(shè)、責(zé)任追究和懲戒以及科技手段建設(shè)上下功夫，尤其是法人機(jī)構(gòu)要切實(shí)履行對分支機(jī)構(gòu)的管理職要切實(shí)履行對分支機(jī)構(gòu)的管理職責(zé)責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督檢查，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督檢查，嚴(yán)密防范金融案件的發(fā)生，維護(hù)銀行體系的安全與穩(wěn)定。美國金融危機(jī)后，重視流動性風(fēng)險和全面風(fēng)險監(jiān)管美國金融危機(jī)后，重視流動性風(fēng)險和全面風(fēng)險監(jiān)管45六、我國商業(yè)銀行面對的主要風(fēng)險與防范控制措施2（一）銀監(jiān)會（一）銀監(jiān)會確定確定我國銀行業(yè)的三大風(fēng)險和核心我國銀行業(yè)的三大風(fēng)險和核心指標(biāo)體系指標(biāo)體系2 23 3、防范風(fēng)險的核心指標(biāo)、防范風(fēng)險的核心指標(biāo)（1）銀監(jiān)會確定的防范風(fēng)險的核心指標(biāo)商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為風(fēng)險水平、風(fēng)險遷徙、風(fēng)險抵補(bǔ)三個層次。（2）執(zhí)行核心指標(biāo)規(guī)定了的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。商業(yè)銀行風(fēng)險水平類指標(biāo)包括流動性、信用、市場和操作風(fēng)險指標(biāo)。 46六、我國商業(yè)銀行面對的主要風(fēng)險與防范控制措施3（一）銀監(jiān)會（一）銀監(jiān)會確定確定我國銀行業(yè)的三大風(fēng)險和核心我國銀行業(yè)的三大風(fēng)險和核心指標(biāo)體系指標(biāo)體系3 3流動性比例流動性比例 為流動性資產(chǎn)總額與流動性負(fù)債總額之比,衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平,不得低于25%；超額備付金比率超額備付金比率 為在央行的超額準(zhǔn)備加庫存現(xiàn)金與各項(xiàng)存款總額之比,不得低于2%；核心負(fù)債比率核心負(fù)債比率 為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比,不得低于60%。47六、我國商業(yè)銀行面對的主要風(fēng)險與防范控制措施3（一）銀監(jiān)會（一）銀監(jiān)會確定確定我國銀行業(yè)的三大風(fēng)險和核心我國銀行業(yè)的三大風(fēng)險和核心指標(biāo)體系指標(biāo)體系3 3信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo) 包括不良資產(chǎn)和不良貸款率、單一客戶授信集中度、關(guān)聯(lián)授信比例三類指標(biāo)。市場風(fēng)險類指標(biāo)市場風(fēng)險類指標(biāo) 衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風(fēng)險,包括累計(jì)外匯敞口頭寸比例和市值敏感性比率。48六、我國商業(yè)銀行面對的主要風(fēng)險與防范控制措施4（一）銀監(jiān)會（一）銀監(jiān)會確定確定我國銀行業(yè)的三大風(fēng)險和核心指標(biāo)體系我國銀行業(yè)的三大風(fēng)險和核心指標(biāo)體系4操作風(fēng)險指標(biāo)操作風(fēng)險指標(biāo) 是衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險。表示為操作風(fēng)險損失率,即操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比。風(fēng)險遷徙類指標(biāo)風(fēng)險遷徙類指標(biāo) 正常、關(guān)注、次級與可疑貸款遷徙率。風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo) 在于衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險損失的能力,包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度三方面。 49六、我國商業(yè)銀行面對的主要風(fēng)險與防范控制措施5（二）我國國民經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控的主要目標(biāo)（二）我國國民經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控的主要目標(biāo)1、促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)全面、持續(xù)、健康的和諧發(fā)展促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)全面、持續(xù)、健康的和諧發(fā)展2 2、從、從防止經(jīng)濟(jì)防止速度過快，防止價格增長過快，到到保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，實(shí)現(xiàn)增長方式轉(zhuǎn)變3、防止國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡和失業(yè)率上升4、央行的目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)貨幣價值穩(wěn)定，促進(jìn)國民經(jīng)實(shí)現(xiàn)貨幣價值穩(wěn)定，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。濟(jì)健康發(fā)展。5 5、“擠出效應(yīng)擠出效應(yīng)”的影響的影響 全國人大：保持全國人大：保持8 8的的GDPGDP增長、保持市場穩(wěn)定、保充分就業(yè)增長、保持市場穩(wěn)定、保充分就業(yè)50六、我國商業(yè)銀行面對的主要風(fēng)險與防范控制措施6（三）當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)面臨的主要（三）當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)面臨的主要困難或矛盾困難或矛盾1、房地產(chǎn)等資產(chǎn)類價格的上漲過快到市場觀望2、能源、稀有金屬、礦產(chǎn)資源等資源類的價格漲幅太高后的急劇下降 3、PPI和CPI升降劇烈.特別是糧食、消費(fèi)資料價格短期內(nèi)上升過多，油電氣交通等供應(yīng)緊張4、資金價格上漲和外匯儲備過多5、原材料價格上漲和下降，訂單減少，造成企業(yè)經(jīng)營困難，特別是中小企業(yè)6、就業(yè)困難和失業(yè)率上升，特別是大學(xué)生就業(yè)難51六、我國商業(yè)銀行面對的主要風(fēng)險與防范控制措施7（四）當(dāng)前我國（四）當(dāng)前我國應(yīng)對國際金融危機(jī)的政府與金融舉措應(yīng)對國際金融危機(jī)的政府與金融舉措1 1、政策的變化：、政策的變化：積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策；積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策；2 2、應(yīng)對的措施：、應(yīng)對的措施：十大擴(kuò)大內(nèi)需的措施；十大擴(kuò)大內(nèi)需的措施；4 4萬億的投資萬億的投資-帶動帶動1818萬億的地方萬億的地方投資投資-？3 3、金融的作為：、金融的作為： 金融要積極支持經(jīng)濟(jì)增長金融要積極支持經(jīng)濟(jì)增長 中央銀行和中央銀行和商業(yè)銀行商業(yè)銀行的五大舉措的五大舉措 52六、我國商業(yè)銀行面對的主要風(fēng)險與防范控制措施8（五）處理與防范風(fēng)險的主要措施（五）處理與防范風(fēng)險的主要措施1、關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢和宏觀政策的調(diào)整2、全面掌握本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的狀態(tài)和困難所在3、深入分析企業(yè)經(jīng)營存在的問題和主要風(fēng)險狀況4、合理配置資源，有效開展金融服務(wù)和信貸投放節(jié)奏5、積極調(diào)整業(yè)務(wù)策略和流程，創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)6、有效開展企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險點(diǎn)的管理與處置7、大力籌集資金，保持銀行的流動性 8、MY POINT：WE NEED CHANGE TOO53六、我國商業(yè)銀行面對的主要風(fēng)險與防范控制措施9（六）信貸產(chǎn)品的創(chuàng)新與管理（六）信貸產(chǎn)品的創(chuàng)新與管理1 11 1、信貸產(chǎn)品創(chuàng)新的意義、信貸產(chǎn)品創(chuàng)新的意義是增強(qiáng)我國商業(yè)銀行盈利能力的需要是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵是防范和化解風(fēng)險的有效途徑是推動金融市場發(fā)展的重要內(nèi)容2 2、信貸產(chǎn)品創(chuàng)新的思路、信貸產(chǎn)品創(chuàng)新的思路（1）生態(tài)鏈信貸產(chǎn)品體系 （2）風(fēng)險可控型信貸產(chǎn)品（3）單個產(chǎn)品與產(chǎn)品組合相結(jié)合54六、我國商業(yè)銀行面對的主要風(fēng)險與防范控制措施10（六）信貸產(chǎn)品的創(chuàng)新與管理（六）信貸產(chǎn)品的創(chuàng)新與管理2 23 3、當(dāng)前信貸產(chǎn)品創(chuàng)新的主要方向、當(dāng)前信貸產(chǎn)品創(chuàng)新的主要方向（1）短期融資產(chǎn)品中 （2）長期貸款產(chǎn)品（3）貿(mào)易融資產(chǎn)品 （4）票據(jù)貼現(xiàn)（5）擔(dān)保方式的創(chuàng)新（6）產(chǎn)品組合的創(chuàng)新（7）產(chǎn)品價格的合理定價55六、我國商業(yè)銀行面對的主要風(fēng)險與防范控制措施11（七）中國的商業(yè)銀行如何實(shí)現(xiàn)向現(xiàn)代化銀行的飛躍七）中國的商業(yè)銀行如何實(shí)現(xiàn)向現(xiàn)代化銀行的飛躍1 11 1、我國商業(yè)銀行的制度缺陷、我國商業(yè)銀行的制度缺陷內(nèi)部人控制的問題，難以在短期內(nèi)解決。2 2、什么樣的銀行和公司才是好銀行、好公司、什么樣的銀行和公司才是好銀行、好公司成熟的風(fēng)險管理體系制度機(jī)制和較高的水平;資本能夠充分的覆蓋經(jīng)營風(fēng)險;市值能夠長期穩(wěn)定地增長和追求穩(wěn)健發(fā)展;金融服務(wù)與產(chǎn)品是系統(tǒng)的。3 3、正確認(rèn)識我國商業(yè)銀行的市值、正確認(rèn)識我國商業(yè)銀行的市值“自豪的前三名”，市值與商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平和競爭力56六、我國商業(yè)銀行面對的主要風(fēng)險與防范控制措施12（七）中國的商業(yè)銀行如何實(shí)現(xiàn)向現(xiàn)代化銀行的飛躍（七）中國的商業(yè)銀行如何實(shí)現(xiàn)向現(xiàn)代化銀行的飛躍2 23 3、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化銀行飛躍的途徑、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化銀行飛躍的途徑擁有現(xiàn)代商業(yè)銀行的經(jīng)營管理理念和企業(yè)文化建立科學(xué)完善的銀行法人治理結(jié)構(gòu)和公司治理結(jié)構(gòu)健全的市場營銷體系和拓展市場的有效機(jī)制科學(xué)合理的發(fā)展目標(biāo)和激勵機(jī)制完善的市場、客戶、金融產(chǎn)品和相應(yīng)配套的風(fēng)險防控制度與機(jī)制合理的資本配置和資源運(yùn)用的體系和制度高素質(zhì)的管理層和客戶經(jīng)理隊(duì)伍適宜的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和信用環(huán)境57思考題：1 1、自己所認(rèn)識的宏觀經(jīng)濟(jì)是什么、自己所認(rèn)識的宏觀經(jīng)濟(jì)是什么2 2、國家宏觀調(diào)控政策主要調(diào)控的對象是什么、國家宏觀調(diào)控政策主要調(diào)控的對象是什么3 3、全球的商業(yè)銀行為什么要遵循巴塞爾新資本、全球的商業(yè)銀行為什么要遵循巴塞爾新資本協(xié)議協(xié)議4 4、有效公司治理結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)的保證、有效公司治理結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)的保證5 5、當(dāng)前我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的困難主要有哪些、當(dāng)前我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的困難主要有哪些6 6、商業(yè)銀行重視資本是經(jīng)營與風(fēng)險控制的需要、商業(yè)銀行重視資本是經(jīng)營與風(fēng)險控制的需要58思考題7 7、我國商業(yè)銀行在風(fēng)險防控上的主要不足、我國商業(yè)銀行在風(fēng)險防控上的主要不足8 8、自己對信貸文化和好銀行的認(rèn)識有多深、自己對信貸文化和好銀行的認(rèn)識有多深9 9、對全球金融危機(jī)的認(rèn)知深刻嗎？對全球金融危機(jī)的認(rèn)知深刻嗎？如何實(shí)現(xiàn)我國如何實(shí)現(xiàn)我國商業(yè)銀行風(fēng)險防控體系與制度的完善商業(yè)銀行風(fēng)險防控體系與制度的完善1010、怎樣取得我國商業(yè)銀行經(jīng)營的效率與風(fēng)險控、怎樣取得我國商業(yè)銀行經(jīng)營的效率與風(fēng)險控制的協(xié)調(diào)制的協(xié)調(diào)1111、怎樣實(shí)現(xiàn)宏觀調(diào)控政策下的微觀經(jīng)濟(jì)活躍、怎樣實(shí)現(xiàn)宏觀調(diào)控政策下的微觀經(jīng)濟(jì)活躍1212、自己在經(jīng)營管理上怎樣取得防范風(fēng)險與績效、自己在經(jīng)營管理上怎樣取得防范風(fēng)險與績效增長，員工隊(duì)伍成長雙豐收增長，員工隊(duì)伍成長雙豐收59 祝各位身體健康、工作順利！祝各位身體健康、工作順利！ 2010.72010.7