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為什么進(jìn)行壓力測試,軟件系統(tǒng)壓力測試：12306系統(tǒng)崩潰；淘寶一天完成195億交易；,銀行：巴林銀行由于‘惡劣交易員’造成14億美元損失。金融危機(jī)，美國五大投行倒閉3個，幾百家銀行倒閉；雷曼兄弟、兩房倒閉；發(fā)生極端事件或情景銀行會產(chǎn)生多大損失：例如：房產(chǎn)價格下降30%，銀行損失多少？GDP增長率?失業(yè)率上升?,為什么進(jìn)行壓力測試,損失分布示意圖,EL,大量統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，損失分布呈現(xiàn)偏態(tài)厚尾的Beta分布。,為什么進(jìn)行壓力測試,風(fēng)險價值（VaR）：是在一定期限內(nèi)在特定置信水平（99.9%）上預(yù)計的最大損失額。預(yù)期損失（ExpectedLoss，EL):業(yè)務(wù)正常產(chǎn)生平均損失，通過對損失的歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計得出。預(yù)期損失通過定價和損失準(zhǔn)備金進(jìn)行彌補(bǔ)。非預(yù)期損失（UnexpectedLoss，UL):超過平均損失之上的損失，非預(yù)期損失是對預(yù)期損失的偏離，即標(biāo)準(zhǔn)偏差。用資本來彌補(bǔ)。經(jīng)濟(jì)資本（EconomicCaptical,EC）：EC＝UL＝一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失－預(yù)期損失。極端損失：千年一遇（0.1%概率），需通過壓力測試進(jìn)行估計。,損失分布示意圖,為什么要進(jìn)行壓力測試,細(xì)化問題，匯總結(jié)論：,1造成銀行損失的風(fēng)險因素是。。。,2這些風(fēng)險因素在極端情況下的變化。。。,3量化這些因素變化時對銀行銀行造成的損失。。。,4銀行能否承受這樣的損失。。。,5如何應(yīng)對這樣的損失。。。,壓力測試概念,壓力測試的定義壓力測試是指利用一系列方法來評估銀行承受“罕見但是仍然可能”(extremebutplausible)的宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊或者重大金融事件的過程,壓力測試的監(jiān)管要求新資本協(xié)議對壓力測試的要求識別經(jīng)濟(jì)狀況的可能事件(如經(jīng)濟(jì)或行業(yè)衰退、市場風(fēng)險事件、極端的流動性狀況)和未來變化對銀行的貸款敞口和逾期損失的不利影響評估銀行抵御這種變化的能力中國銀監(jiān)會要求銀行建立壓力測試框架以更有效地提高資本管理水平，從而能夠抵御經(jīng)濟(jì)周期所有階段的風(fēng)險,壓力測試方法,自上而下法適用情景：承壓對象與壓力因素之間的關(guān)系不是很清楚的情況。如宏觀壓力測試。采用技術(shù)：統(tǒng)計計量，回歸等技術(shù),自下而上法使用情景：承壓對象與壓力因素之間的關(guān)系比較清楚，測試投入資源較大，有足夠時間和精力進(jìn)行測試。采用技術(shù)：財務(wù)模型，結(jié)構(gòu)化模型,壓力測試過程,1確定承壓對象：銀行或銀行體系,2確定承壓指標(biāo)：信用風(fēng)險(違約概率不良貸款率),壓力測試過程,3收集歷史數(shù)據(jù)（承壓指標(biāo)數(shù)據(jù)、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)）,GDP：gdp是季度數(shù)據(jù)，一般需要改為月度數(shù)據(jù)，用均值的辦法或者差值辦法。目前采用均值辦法，第二步需要消除價格因素，以某個月CPI為100，按比例除。M2：廣義貨幣，需要消除價格指數(shù)，同GDP計算方法是一樣的。IM：進(jìn)口，以美元計算的，需要折算為本幣，消除價格因素EX：出口，以美元計算的，需要折算為本幣，消除價格因素IR（nterest_Rate）：同業(yè)拆借利率，銀行間同業(yè)拆借利率，IMEX：進(jìn)出口總額，以美元計算，需要折算為本幣，消除價格因素FX：人民幣對美元匯率…….,壓力測試過程,4數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化（季度->月度，對數(shù)處理,消除價格因素），logit變化,IndexZZ_adj:去除價格因素后的生產(chǎn)資料價格指數(shù)IndexDL_adj:去除價格因素后的電力價格指數(shù)IndelxLS_adj:去除價格因素后的零售價格指數(shù)IndexDC_adj:去除價格因素后的地產(chǎn)價格指數(shù),,壓力測試過程,5傳導(dǎo)模型建立，多元線性回歸，因素敏感性分析,壓力測試過程,6情景分析，設(shè)定壓力場景（輕度、中度、重度）,7向量自回歸模型VAR，Wilson模型蒙特卡洛模擬，建立承壓指標(biāo)的分布,壓力測試過程,8分析數(shù)據(jù)，撰寫報告,從上表中可以看出，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩時：即GDP增長率降低至3%，M2增長率降低至5%不良貸款率相比基準(zhǔn)情形(即未施加壓力情形)提高了。不良貸款率的分布圖(基于蒙特卡洛模擬)如下圖所示從圖中可以看出GDP和M2對不良率有較顯著的影響。,壓力測試過程-宏觀情景壓力測試,承壓指標(biāo)——不良貸款率NPL壓力指標(biāo)——宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（GDP、CPI、M2、PPI、進(jìn)出口貿(mào)易指標(biāo)、固定資產(chǎn)投資指標(biāo)等）,設(shè)計壓力情景的主要方法：1、歷史情景法（Historical）2、專家情景法3、模型法,確定承壓指標(biāo)和壓力指標(biāo),設(shè)計壓力情景,自上而下的方法。Wilson模型。,建設(shè)壓力傳導(dǎo)機(jī)制,壓力測試過程-宏觀情景壓力測試,表1：未來3個季度某行不良貸款率的變動情況,測試結(jié)果,表:2：2012年末城商行資本充足率的變動情況,測試結(jié)果：輕度、中度、重度沖擊下，模擬結(jié)果顯示2012年末銀行機(jī)構(gòu)不良貸款率將分別達(dá)到3.46%、6.45%和10.72%。將新增不良貸款按照50%比例扣減資本，扣減后的資本充足率分別為12.18%、11.16%和9.67%。,房地產(chǎn)壓力測試模板,自下而上的方式：房地產(chǎn)貸款客戶,承壓指標(biāo)：房地產(chǎn)貸款的違約概率PD,風(fēng)險因素：利率、房產(chǎn)價格->CLTVCDSR,,,,,房地產(chǎn)壓力測試模板,傳導(dǎo)模型：,,,房地產(chǎn)壓力測試模板,場景模型：,房價下降壓力情景設(shè)計,加息情景設(shè)計,房地產(chǎn)壓力測試模板,壓力測試：,分別計算當(dāng)前情形下（基準(zhǔn)）、壓力情形下（輕度、中度、重度）下的PD；估算LGD？EL=PD*LGD*EADEC=UL=K*EAD其中：R=0.15,,房地產(chǎn)壓力測試模板,,壓力測試結(jié)果：經(jīng)濟(jì)資本占用變化,