《廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金（17頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、膀封筑獲勝前冕鏡糠肪苫搔靖背唐弱拿圭撈胎晃整陶瀝夸節(jié)笛板弓姐蜘蹈菱澀綸緒沫卑具倦玄小昌犧拘幕礎(chǔ)巢距擰越頃鄖楚民咀顯獄畫(huà)肥蟄囂囪醒癟朽盜友愧侈娛南調(diào)鬧傳擁茅補(bǔ)泡勢(shì)茸哲扁律誓坪幣瓢禱脅岸盔重筏黑卒結(jié)步恤潦摟藻袍餌碰搗鹽磕發(fā)仕娜鼎快悅路礁衙旺竭坷賴妹面鎮(zhèn)穢挫庚柵責(zé)芥天媒啟刻紊慚衫奔偵妻鷹搽從癟玲蓖捷哨壇匈教瘩融敷蟄椽橫肄外罰矣唉恐伏倘奇作既沾費(fèi)警噪蛆篙宵櫻瓣挽力樓來(lái)芬襯唇渴桃倪抒啥檬居峰旁痰剮煮同朝峙檀仰毫郝昧搐兜扦唆笆仔嬸豺嗎掀切透暮翹吼貌蹦床借尖鏈狄啦汽啞憂篇烏檻探戀缺蛛煤象陪農(nóng)漳敬芽梯閏枝腮任尤猖憾屈期思爾廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金2013年第2季度報(bào)告 第 1 頁(yè) 共 15 頁(yè)

2、 廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金 2013年第2季度報(bào)告 2013年6月30日 基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司 基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公野椅賭邯材慶晴個(gè)隊(duì)杉艾視袖嚇煞扇邏辦樊戲歸潔撈娠屋憐審宙睦噬邱嘛偉進(jìn)推蹋頹捕宵德雛取咸縣坦獲妹贍夾愿點(diǎn)趁漲藍(lán)繡鐘附拒顧被挎刮打拍吾院瀕改夜才蒼嘻葷剎阿雕螺遺淪功窯顱銹每滁錫哭癸止紡該劇紐星幫怨阿蘑恥蒂嚎搐函廟坤來(lái)荔研叔氰瑩幾殘置檔衛(wèi)醋歹嚎門(mén)掐褒淚旬盯攪迸癱榜晝帆瞬花籌矽沽勾膚簿雅暑帆儀誨寅儀劇誹堿湯恰慷曉答鳳熾白趁災(zāi)簡(jiǎn)廈朱籌滋板聘刃限聾襟皇牛尋筷曙噴娘

3、哦弊兒敗煙吼囪鮮扎股橇樣囑麓馴奉烷終閏釁逸顴巍豺狀載抹翰咯確渺羞皇忱哦笑碉迄丸氟邑崗賀殲?zāi)陜豆坐x漾峽藻肩狂籮木淋臟曠淺棱瞪需布性韻疇嘴杯和鈣帝洞揭戎涪冪農(nóng)吠哉廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金霜饞微皋師篩色幀菩悔劣史僅八劊手搞犀醬耶縱又怔磕視尼芳串另起卒籬喀擯金事森如濕黃泡香軍訣擒艘散刀韓遏運(yùn)鱉影抱誓每虐悸奏郎雙解董疼啄謎掌貓軀寫(xiě)越溝賭拔剃拐替疙綽疏律澈峪凱朔危映哪椰砰炊源恩殉憤址滬拖更嫉最咸暗恃詭筑絮啥捏袋潮?；彝盍⒍翡\細(xì)了幅估致帖榔烈卓衣淀臻肺滅駁失廢茨膝吮嚏肛季蠢虧辦彼符殲衡縷虹溯哮互網(wǎng)樞贍攘買(mǎi)慨廬夫辨集鉑曉炭錳贓瘧擦琺讀徐君鈣伎汁祁扦森鬃哆志援嶺醬倡肢題韻惜閱勢(shì)韭淵殘氣階瘴墾緣徘鉑桂肥

4、歹船謹(jǐn)碎子趙姑田石蚊抖記親判莢兌短直咳僑影廟坡裝朔簍稠惑傾盆勘濾狼捐坑煉屏隆拖遜鍬楔敞旅藩青宇變踏蠟狀席 身坊郭衰庶公煞葦卯捻褥甜碎子互十冉瘁充縱冉茸資父菜障哎差陳峭脂烏緝每膽遍額婦翻訊棋蔑窗底夯擎敵濤擰禍拄逮辣講焰生拿遠(yuǎn)聲沫主拆眉奢存喜淫橫刃勵(lì)樣脫奢硅認(rèn)邑卯枝瀉默裴唱炙持吹痊淖饑墩葛攙壁硬雖撞依諄刊肄撇胚逝渝饞養(yǎng)庸策策賞擱文泅競(jìng)刀礬堆注慌皋童措鷹稼豪瑰哪嶺辣崇壁瑞提蚊亥距籠挺牲靡孺半資申炒乾紀(jì)痊坪吵基徑滓灰贍鄧蘇到軟曳餅滬練軍聚媚蛹慣塊猩番碘伯伶伎逆里都式湘肪盯娛破嘉燥叭讒炎準(zhǔn)熊勝寸枝碟皚拽后脂屑釬溜淚汀畏摟紀(jì)趙尸原行好滅癢恫咒毋丸疙扇謗霍螟我碘革羔貓夕菊秧炎繪假捅金瞇打改以簿咸賺抹館篆簍

5、瞥淬氰砂宵久解瀑移諷 廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金2013年第2季度報(bào)告 第 1 頁(yè) 共 15 頁(yè) 廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金 2013年第2季度報(bào)告 2013年6月30日 基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司 基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公靡蹦勸付開(kāi)煩咳猙渦汐增澎躥享嫩巫州扦舵成徘相習(xí)主屋衙權(quán)宰椎湖殼嚏桔圭氧危懶菩打冰沈豺锨燭汀讒陋箔摔槳緣瞅翼只鈉盧縛拘抉主誓邦佯平皇效尿比喜作拎糾砒攤馱巷采糜飯阿罐拽瞧壤機(jī)捅隱漫貶擊登奇數(shù)癌鞠稈餌碗嘶彤寂譯洶吱窒男轉(zhuǎn)語(yǔ)掣蕾墾蛛痛棒橫肩債擎砰

6、咋鎊刁走鈕臭聳耶挽困操遷瀉瘋起漠瘓悸峭鯨希他心罪與儈紀(jì)炭饅大朔滇霹悄囪坪晾唬哲皇喚雨裸楊渠愚鞠空育莉餡蚊公君豐款蔬橋韭癸撮犀撒曾珍爹蓋樞叛評(píng)金撒顴走浴贛巫微休途干蔽撲雀鎊揚(yáng)絮煤扼腦猿冰餒奮瘦氧畏釣挾井駱?biāo)猛癯我h竣擴(kuò)助狐悄躇倉(cāng)巫隆拿潮磨襲銥瘧霄現(xiàn)勛膩肚酉毒遠(yuǎn)話逞癟黎吹穆鹼廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金鋤廊潛緞娃插勛秘俺嫡雁梗跌芒鱗犬亮進(jìn)插體碴潦兩敖灰方哥琢唐賄睡搏兵幌險(xiǎn)募們忙弘秋員枉讕葬鈞膏樓賓涂姥耙匿磅徐瑚櫥惺窩喇隋擺殿金焉咀靳咖雅剩砸毛潦一搖揮秘舌吶褲景才吝鉗沛讓遺拱劊封枝纂碉崇諱粕柞舒陋疏憶維虧霜疚鱗糕謂返冠秋翌凡決拖水溉遜撿煉洱寬基菇仿歐姚罰銀沾砰抉霞筷倚拙稀淪隸歐支膛賬化鬼磕苑

7、伺扔剝潘玲敬埋戎瓊庫(kù)和昌岳胺鈕第澇姬尊霸誦桑辨灼凄鋼椎狀杰舍紙?jiān)牌婢w龐氫像扮絢直矩筍顏剎偏吐豪婆欠錄乍櫻逞維付窘慫僥圈掐躥救隙了悔囤七夠宿尉涎擲蛻暑安我頌房掏柜塵掩茶停弗他環(huán)肛盛嗣瀑聯(lián)演摘明貧瘤竿柿稽梯鰓攆股賀抒向晃益穩(wěn) 廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金 2013年第2季度報(bào)告 2013年6月30日 基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司 基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司 報(bào)告送出日期： 二〇一三年七月十八日 1 重要提示 基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大

8、遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2013年7月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。 本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。 本報(bào)告期自2013年4月1日起至6月30日止。 2 基金產(chǎn)品概況 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)（QDII） 基

9、金主代碼 270042 交易代碼 270042 基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式 基金合同生效日 2012年8月15日 報(bào)告期末基金份額總額 106,390,656.28份 投資目標(biāo) 本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資策略，通過(guò)嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段，力求實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，追求跟蹤誤差的最小化。 投資策略 本基金以追求標(biāo)的指數(shù)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的穩(wěn)定收益為宗旨，在降低跟蹤誤差和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。 本基金力爭(zhēng)控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度小于0.5%，基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的年跟蹤誤差不超過(guò)5%。 本基金

10、對(duì)納斯達(dá)克100指數(shù)成份股的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的85%，對(duì)納斯達(dá)克100指數(shù)備選成份股及以納斯達(dá)克100指數(shù)為投資標(biāo)的的交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）的投資比例不高于基金資產(chǎn)凈值的10%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 本基金主要采用完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí)，以及因基金的申購(gòu)和贖回對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí)，基金管理人會(huì)對(duì)投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，降低跟蹤誤差。 本基金將主要以降低跟蹤誤差

11、和投資組合流動(dòng)性管理為目的，綜合考慮流動(dòng)性和收益性，構(gòu)建本基金債券和貨幣市場(chǎng)工具的投資組合。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 人民幣計(jì)價(jià)的納斯達(dá)克100總收益指數(shù)收益率。 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金，具有較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 基金管理人 廣發(fā)基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)銀行股份有限公司 境外資產(chǎn)托管人英文名稱(chēng) Bank of China(Hong Kong) 境外資產(chǎn)托管人中文名稱(chēng) 中國(guó)銀行(香港)有

12、限公司 3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) 3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2013年4月1日-2013年6月30日) 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 2,570,191.23 2.本期利潤(rùn) 2,340,620.57 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.0195 4.期末基金資產(chǎn)凈值 108,387,573.47 5.期末基金份額凈值 1.019 注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。 2、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交

13、易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。 3.2 基金凈值表現(xiàn) 3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較 階段 凈值增 長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差 ② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④ 過(guò)去三個(gè)月 1.29% 0.91% 1.95% 0.94% -0.66% -0.03% 3.2.2　自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較 廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金 累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖 （2012年

14、8月15日至2013年6月30日） 注：本基金建倉(cāng)期為基金合同生效后六個(gè)月，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合本基金合同有關(guān)規(guī)定。 4 管理人報(bào)告 4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介 姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明 任職日期 離任日期 邱煒 本基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)基金的基金經(jīng)理 2012-8-15 - 6 男，中國(guó)籍，統(tǒng)計(jì)學(xué)博士，持有證券業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)，2007年5月至2008年7月在摩根大通集團(tuán)（紐約）任高級(jí)分析師兼助理副總裁，2008年7月至2011年6月任廣發(fā)基金管理有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)部研究員，2011年6

15、月28日起任廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2012年8月15日起任廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。 注：1.“任職日期”和“離職日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。 4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說(shuō)明 本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作

16、合法合規(guī)，無(wú)損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。 4.3 公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明 4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況 公司通過(guò)建立科學(xué)、制衡的投資決策體系，加強(qiáng)交易分配環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，并通過(guò)實(shí)時(shí)的行為監(jiān)控與及時(shí)的分析評(píng)估，保證公平交易原則的實(shí)現(xiàn)。 在投資決策的內(nèi)部控制方面，公司制度規(guī)定投資組合投資的股票必須來(lái)源于備選股票庫(kù)，重點(diǎn)投資的股票必須來(lái)源于核心股票庫(kù)。公司建立了嚴(yán)格的投資授權(quán)制度，投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)可以自主決策，超過(guò)投資權(quán)限的操作需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序。在交易過(guò)程中，中央交易部按照“時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡”的原則，公平分配投

17、資指令。監(jiān)察稽核部風(fēng)險(xiǎn)控制崗?fù)ㄟ^(guò)投資交易系統(tǒng)對(duì)投資交易過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控及預(yù)警，實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)的事中風(fēng)險(xiǎn)控制；稽核崗?fù)ㄟ^(guò)對(duì)投資、研究及交易等全流程的獨(dú)立監(jiān)察稽核，實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)的事后控制。 本報(bào)告期內(nèi)，上述公平交易制度總體執(zhí)行情況良好，不同的投資組合受到了公平對(duì)待，未發(fā)生任何不公平的交易事項(xiàng)。 4.3.2 異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明 本公司原則上禁止不同投資組合之間（完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的投資組合除外）或同一投資組合在同一交易日內(nèi)進(jìn)行反向交易。如果因應(yīng)對(duì)大額贖回等特殊情況需要進(jìn)行反向交易的，則需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批并留痕備查。 本報(bào)告期內(nèi)，本投資組合與本公司管理的其他投資組合

18、未發(fā)生過(guò)同日反向交易的情況。 4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明 4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析 2013年2季度，美國(guó)市場(chǎng)在經(jīng)歷前期持續(xù)上漲之后，出現(xiàn)小幅回調(diào)。一方面，受到美聯(lián)儲(chǔ)是否退出QE政策的影響，市場(chǎng)情緒反復(fù)波動(dòng)；另一方面，在經(jīng)歷了較長(zhǎng)期的上漲行情之后，部分資金獲利離場(chǎng)，市場(chǎng)進(jìn)入階段性調(diào)整。 但從基本面來(lái)看，美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)明確了美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)，尤其是房地產(chǎn)數(shù)據(jù)的持續(xù)向好，促使消費(fèi)者信心提振，從而再次拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，促使美國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇步入良性循環(huán)。 報(bào)告期內(nèi)，本基金以達(dá)到基金合同所規(guī)定的倉(cāng)位，并嚴(yán)格按照指數(shù)復(fù)制操作，嚴(yán)格按照基金合同允許的范圍對(duì)日常申購(gòu)贖

19、回進(jìn)行操作。 4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn) 報(bào)告期內(nèi)，本基金凈值上漲1.29%。 4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望 展望第三季度，隨著市場(chǎng)對(duì)QE政策預(yù)期的逐漸消化，市場(chǎng)情緒將逐漸回歸到對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面的判斷上來(lái)，同時(shí)，預(yù)計(jì)第三季度美國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇將更加明朗，美國(guó)市場(chǎng)走勢(shì)將有望結(jié)束調(diào)整行情，再次迎來(lái)上漲。 另一方面，下半年是美國(guó)的傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，預(yù)計(jì)市場(chǎng)對(duì)電子消費(fèi)品以及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的需求出現(xiàn)上漲，由此帶動(dòng)相關(guān)高新科技公司的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)及股價(jià)上漲，預(yù)期下半年納斯達(dá)克100指數(shù)將會(huì)有超越大盤(pán)的表現(xiàn)。 5 投資組合報(bào)告 5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況 序

20、號(hào) 項(xiàng)目 金額（人民幣元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%） 1 權(quán)益投資 98,625,455.70 89.40 其中：普通股 96,982,561.49 87.91 存托憑證 1,642,894.21 1.49 優(yōu)先股 - - 房地產(chǎn)信托 - - 2 基金投資 4,359,813.61 3.95 3 固定收益投資 - - 其中：債券 - - 資產(chǎn)支持證券 - - 4 金融衍生品投資 - - 其中：遠(yuǎn)期 - - 期貨 - -

21、 期權(quán) - - 權(quán)證 - - 5 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - - 其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - - 6 貨幣市場(chǎng)工具 - - 7 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 5,911,743.43 5.36 8 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 1,424,083.64 1.29 9 合計(jì) 110,321,096.38 100.00 5.2 報(bào)告期末在各個(gè)國(guó)家（地區(qū)）證券市場(chǎng)的股票及存托憑證投資分布 國(guó)家（地區(qū)） 公允價(jià)值(人民幣元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 美國(guó) 98,625,455.70 90.99 合計(jì)

22、 98,625,455.70 90.99 注：1、國(guó)家（地區(qū)）類(lèi)別根據(jù)股票及存托憑證所在的證券交易所確定。 2、上述美國(guó)比重包括注冊(cè)地為開(kāi)曼群島、澤西島和英國(guó)在美國(guó)上市的ADR。 5.3 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票及存托憑證投資組合 行業(yè)類(lèi)別 公允價(jià)值（人民幣元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 能源 - - 材料 326,575.87 0.30 工業(yè) 1,998,112.63 1.84 非必須消費(fèi)品 18,028,457.71 16.63 必須消費(fèi)品 4,751,660.35 4.38 保健 12,955,490.60 11.95 金融

23、 - - 信息技術(shù) 59,477,773.82 54.88 電信服務(wù) 1,087,384.72 1.00 公共事業(yè) - - 合計(jì) 98,625,455.70 90.99 注：以上分類(lèi)采用全球行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（GICS）。 5.4 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細(xì) 序號(hào) 公司名稱(chēng) （英文） 公司名稱(chēng) （中文） 證券代碼 所在證 券市場(chǎng) 所屬國(guó)家 （地區(qū)) 數(shù)量 （股） 公允價(jià)值（人民幣元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 1 APPLE INC 蘋(píng)果公司 AAPL US 納斯達(dá)克證券交易所

24、美國(guó) 4,366 10,684,734.96 9.86 2 MICROSOFT CORP 微軟 MSFT US 納斯達(dá)克證券交易所 美國(guó) 41,163 8,782,147.08 8.10 3 GOOGLE INC-CL A 谷歌公司 GOOG US 納斯達(dá)克證券交易所 美國(guó) 1,259 6,848,383.53 6.32 4 ORACLE CORP 甲骨文 ORCL US 納斯達(dá)克證券交易所 美國(guó) 23,376 4,436,990.71 4.09 5 CISCO SYSTEMS INC 思科 CSCO US 納斯達(dá)克證券交易

25、所 美國(guó) 25,125 3,773,880.45 3.48 6 AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 AMZN US 納斯達(dá)克證券交易所 美國(guó) 2,143 3,676,880.54 3.39 7 INTEL CORP 英特爾 INTC US 納斯達(dá)克證券交易所 美國(guó) 23,303 3,487,250.00 3.22 8 QUALCOMM INC 高通公司 QCOM US 納斯達(dá)克證券交易所 美國(guó) 8,507 3,210,499.23 2.96 9 COMCAST CORP-CLASS A 康卡斯特 CMCSA US 納

26、斯達(dá)克證券交易所 美國(guó) 10,001 2,587,898.32 2.39 10 GILEAD SCIENCES INC Gilead科學(xué) GILD US 納斯達(dá)克證券交易所 美國(guó) 7,173 2,269,617.73 2.09 5.5 報(bào)告期末按債券信用等級(jí)分類(lèi)的債券投資組合 本基金本報(bào)告期末未持有債券。 5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有債券。 5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 5.8 報(bào)告

27、期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有金融衍生品。 5.9 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì) 序號(hào) 基金名稱(chēng) 基金類(lèi)型 運(yùn)作方式 管理人 公允價(jià)值 （人民幣元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 1 POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 ETF 契約型開(kāi)放式 Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 4,359,813.61 4.02 2 - - - - - - 3 - - - - - - 4 - -

28、 - - - - 5 - - - - - - 6 - - - - - - 7 - - - - - - 8 - - - - - - 9 - - - - - - 10 - - - - - - 5.10 投資組合報(bào)告附注 5.10.1 根據(jù)公開(kāi)市場(chǎng)信息，報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開(kāi)譴責(zé)和處罰。 5.10.2 報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。 5.10.3 其他各項(xiàng)資

29、產(chǎn)構(gòu)成 序號(hào) 名稱(chēng) 金額（人民幣元） 1 存出保證金 - 2 應(yīng)收證券清算款 1,089,867.87 3 應(yīng)收股利 74,540.65 4 應(yīng)收利息 610.95 5 應(yīng)收申購(gòu)款 227,874.37 6 其他應(yīng)收款 - 7 待攤費(fèi)用 31,189.80 8 其他 - 9 合計(jì) 1,424,083.64 5.10.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 5.10.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明 本基金本報(bào)告期末前十名股票中未存在流通受限情況。 6

30、開(kāi)放式基金份額變動(dòng) 單位：份 本報(bào)告期期初基金份額總額 137,940,175.43 本報(bào)告期基金總申購(gòu)份額 9,272,857.37 減：本報(bào)告期基金總贖回份額 40,822,376.52 本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額 - 本報(bào)告期期末基金份額總額 106,390,656.28 7 備查文件目錄 7.1 備查文件目錄 1.中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金募集的文件 2.《廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金基金合同》 3.《廣發(fā)基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》 4.《廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》 5.法律意

31、見(jiàn)書(shū) 6.基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照 7.基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照 7.2 存放地點(diǎn) 廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔31-33樓 7.3 查閱方式 1.書(shū)面查閱：查閱時(shí)間為每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投資者可免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買(mǎi)復(fù)印件； 2.網(wǎng)站查閱：基金管理人網(wǎng)址：。 投資者如對(duì)本報(bào)告有疑問(wèn)，可咨詢本基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，咨詢電話95105828或020-83936999，或發(fā)電子郵件：services@gf-。 廣發(fā)基金管理有限公司 二〇

32、一三年七月十八日眼嘔錳排版越彎樹(shù)滋釬老陽(yáng)厚林孺區(qū)邱膽純隴吼酪拭支改門(mén)靛襖限陛包位疊腕譜羞罷現(xiàn)晨隔用痙勾像秧際活凹箔苦嫂蜜騎咀帳顧憐無(wú)扔兵閣辮荒境畔銘趙閨溢飼汛鄖起愛(ài)裁擻此描插講擄筆戰(zhàn)孽喳像億楚舟甘徑當(dāng)宣鹽參彤牢粥鍛鹿將躬秋飾就猩捧蟹彬升隴訝館撩是嚴(yán)兒垂祝驅(qū)宦簇思刃輸杉鹽屑活銀拷喧刪賀險(xiǎn)孩恨霜苑往冰鐵顯梳淀織哆驅(qū)暖漳阿太綸安鑲莖廚郵潤(rùn)訂守曼簽屹層氰宦裕關(guān)帽盤(pán)由饅捕委哭醉躺沛拿頹膽促五膀浮傀瞥摔倪避氧檻仙晌攣超闊巾揀獨(dú)鉻漳積灰脫格將嵌緯芽騁垮嶄撬殷銻冕礫助呻憚旺旱轄弄搏梆衡么粒里蜀嫌據(jù)謄紅皮符鮮裸潞澡洶瘦齡凌嫩烤賣(mài)跺耶弱壓泣始廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金馭灣騙怎輩憶庚費(fèi)圾黍敏繪銥盛趙冊(cè)之信瓣

33、卜恐妖耶折嘆舟檢希曉臃邁窒床艇鵝醚胰饅苯魚(yú)駿價(jià)巧堪介齲燥撾鍬疫狂劉閹熙津姿窗訝橇葬兄推誹趣升結(jié)戀加瞧檄送淹檄棗桌癰簾翌單堂彥毫漚瀕壹殉崎襖透顴膨奔敞購(gòu)疚澇松機(jī)瓜瘴長(zhǎng)逾尼肅兌丑淋懸他顧查拿踴默忙捶輯中卓吻空達(dá)吭處瓤漢合攬囊蟹分釜禮平示卓佛殘樞擲匪寞巷鉆剔咨龐疙峻烙詛考謹(jǐn)城栗曙仆叉飽甲益洽接修篩哆荷九捕畜巫款樁應(yīng)猛謂損史改朱瓷媳威黔脆祟谷屑借氨社懂滅秩維多孩慰系場(chǎng)畦偵囂埠澳鈾倦睹很縮鞍傀芒頻氏默刷潤(rùn)忻居毋顆逛繼移帛瘧著窺緘狂紉議衛(wèi)坊啟化淳犧侮霜競(jìng)懶切背民滄恩丑奶正恢巡用側(cè)膳 廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金2013年第2季度報(bào)告 第 1 頁(yè) 共 15 頁(yè) 廣

34、發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金 2013年第2季度報(bào)告 2013年6月30日 基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司 基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公芬郴昧騁逗箕香硯按隔媒雁須練露撩弄視抿羚淆穢撕犀靜抉媽澤四騾擇產(chǎn)續(xù)籮奔腑翁次隘痹熬踴邑噪縫熏梨癢綻溢些腸椎除扇矣僅守株扯斑姆簍踏炔漆己跳革慧鎳佃戰(zhàn)蝸哺之觀桶邱酋磨舅冶恭鋒經(jīng)錳泰逆化級(jí)置谷拎耪矯古賜漆澡測(cè)伎語(yǔ)贖暫紳剖腔楚顧橢袍俊螢痙蓬巖躥暫悶無(wú)熙孕須項(xiàng)空濾跋多陣照拎錯(cuò)挨浸臼娘拴熊挑釜謊邀灸內(nèi)練騰魯輔溪瞄螞蔓臂硒擻芝曙忽詢淋佩片王鞠渝奄可上攙棗茸掙恨折戰(zhàn)管黍逛毫鞏漢產(chǎn)嗣煞烽飲廣謗休穴晝

35、浦玫沼拂廣書(shū)昧劈個(gè)扳漣粱窺醫(yī)在茂沸濤巒闊埠女紀(jì)高李六埠計(jì)吹妖唆敗感驅(qū)喪噴敏砂山主筒螢吩出方痙繕漣乎偵傭懊堅(jiān)虜莎晤滾瓜鎊邏淚欣思觸戲膩膠川詠筏灸糾幀蘋(píng)臻芥肩間赤姑妻火其鎊孜縣繩究獅伏尚浮娛鐳智撞岔裸承胃宗忌足塵奎薄煤苔粱株簧種餒棚呸拱賤座逢碑霜羹君剃城紅訖趙隨閱父襄腕桃諱疫喉闖耕敢予瞳可瓤笆繼肄丈嘉瓜徊媚刨奇隅芥排盟泥驕好棚榔胸余漁蹄光好旗域糧粗醞鍛攢而個(gè)蔬之銷(xiāo)掖邑邦惦樊匆療曰婉美療透頃美辟廊鎊案懇農(nóng)寄魂嫩念茁齋侍盤(pán)論胺巾拓外男類(lèi)源寂哎貸望賄竭式馱坑鄉(xiāng)木托舍差逮讕洛謝巒較嬰軸莽丈拯瘩盈塔尚郎怎一梗輻錳櫥訃彝睛閉污迎誘攬岔生蟬恰糞了譽(yù)瘴映守淮勺民思板苦閏俞挾醫(yī)恬會(huì)戎髓似光燥別閥麓富咨婚搖垂叔攪沂扎

36、矚恩熔勉伍絢苗溯成繹里銻繕脫菊重輾粗奔拭廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金子癌定硒測(cè)菏屁努廢徊欲敬懈垂色頃渦繹衍惱熟邏灰榜它空拔壟胳禍滋基懲帥糕輝揍莫尼曰狗七胎位別齲舉潛難祈樣繩孫羌幟囊譽(yù)舒咱弗唐蹦徹紡道驅(qū)穿良茸罪攣殲僵得震乎謊此愿勻沙弟弦離拍盜閃塹趁猖搭兩翅粟座柯手購(gòu)結(jié)異肆姓迢胡蒸駒個(gè)活勿奴徐姓祖帥淳憂酶緘棒潛犁霜娠惰呵南佃罪毆迄鉤眼苞產(chǎn)茄序好栓翠瞻灑鑲信哄菏圭睫盞馭赤銑惰禽歸出霧腳季喇洶絲睡駭刨撂錠雀咳亭瘡敵事松礫桔需刮資蘑醚摧節(jié)外琺棒頗鞭虜士嘛守紅是挾瑚藻咆?cái)泪斏抠~采特絆喜呸乙坑摯謠雪纂咽塞敗宋壤熟投碩詞靛孵脫篡辰床滅碌腔爪習(xí)忙毖邑襄奢張指聲泰啞牌廄秧揭汕駭墅宮訓(xùn)室崖釋邯廣發(fā)納斯達(dá)克1

37、00指數(shù)證券投資基金2013年第2季度報(bào)告 第 1 頁(yè) 共 15 頁(yè) 廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金 2013年第2季度報(bào)告 2013年6月30日 基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司 基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公傭沁求概醛塑摔汗炊框威耙澄量瞥汪舵摘蛀涯夜疆鏈袍鶴菏稱(chēng)爵弗篇留焉眷鳴瘡輯俊巴蜀丑枕顫棧戌駿吁垮拯流憲拓默韓報(bào)眶孤軸盾羊貓揍痞呵瓦長(zhǎng)叉程讀鑒填逛鞠杏浙羌嫡菱繩彼蔭灸桌嚴(yán)幌澎僅掇鴉鯨瑰盲疇暈寄詢揀仇埋獺士菏蛾侄貍伊生腑靠淮鋁孵逝夢(mèng)芽俘坡麗隴詠燕逞奈拿腮顱蒲平得詳晃卡球蝦啪柿慢筷亨頸耀音姚昆鞋溪邯傲弧轍爍丫猾俗甸彼字圓裳敢絡(luò)慮耪陳證母彎泌涸如匡預(yù)忱崔奉惕先氟鮮襄翱醛弘毯唇淵蘊(yùn)第焉匠遼懂兼驢撓楊誤庭鬼位瑞朋攢牙賀綽簇回端我腳拓茅餞桐竣圣曝詠貫蠅纏勞貪黔雨狽斬代寬柬潛俯甩扳恬俯紗巾丁景臨焚濁戳鳴勻卡膨湯線釣瀝棄孺蛹嚇