、假定某銀行2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其共有一般準(zhǔn)備8億人民幣，專項(xiàng)準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為【】。A、5%B、5.6%C、20%D、50%、絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于【】A、金融衍生品的交易B、市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大C、宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化D、商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題、以下情況說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性強(qiáng)的是【】A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低B、大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為10%C、貸款總額與核心存款的比率小D、貸款總額與總資產(chǎn)的比率高、在對(duì)外幣的管理中，銀行【】實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。A、必須B、不需要C、可以也可以不用D、以上都不對(duì)、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)公式的正確表述是【】A、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款）/總資產(chǎn)B、（現(xiàn)金頭寸應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)C、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款）/凈資產(chǎn)D、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)、采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來(lái)得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是【】。A、Credit Risk+銀行從業(yè)資格考試B、Credit MonitorC、CreditMetricisD、Credit Portfolio View、在銀行的組織架構(gòu)中，【】負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)核準(zhǔn)的法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系。A、董事會(huì)B、高級(jí)管理層C、監(jiān)事會(huì)D、法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門、法律風(fēng)險(xiǎn)的特征包括【】。A、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛C、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)D、以上都是、Credimetrics的核心思想是【】。A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響B(tài)、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征C、債券或貸款的違約遵從泊松過(guò)程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān)D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的【】。A、預(yù)期損失B、災(zāi)難性損失C、非預(yù)期損失D、常規(guī)性損失