風(fēng)險管理模擬試卷（一）一、單選題:1.以下對風(fēng)險的理解不正確的是（www.TopSage.com）。A.是未來結(jié)果的變化B.是損失的可能性C.是未來結(jié)果對期望的偏離D.是未來將要獲得的損失2.杠桿比率，是用來比較企業(yè)所有者提供資金和債權(quán)人提供融資的能力，并用以確定償債資格和能力。下列不是此內(nèi)容的是（www.TopSage.com）A.資產(chǎn)負(fù)債率B.有形凈值債務(wù)率C.利息償付比率（利息保障倍數(shù)）D.流動比率3.下列不是風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)（www.TopSage.com）A.風(fēng)險管理部門履行的一個非常具體但卻至關(guān)重要的職責(zé),是監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額；B.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估；C.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用D.風(fēng)險控制4.假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是（www.TopSage.com）。A.10%B.10.5%C.13%D.9.5%5.全面風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、（www.TopSage.com）和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。A.流動性風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.市場風(fēng)險6.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險的依據(jù)是（www.TopSage.com）。A.按風(fēng)險事故B.按損失結(jié)果C.按風(fēng)險發(fā)生的范圍D.按誘發(fā)風(fēng)險的原因7.商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其原因是（www.TopSage.com）。A.不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險對沖B.通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險分散D.將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)8.一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施（www.TopSage.com）。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險補(bǔ)償9.（www.TopSage.com）不包括在市場風(fēng)險中。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險10.我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理中最重要的內(nèi)容是（www.TopSage.com）。A.信用風(fēng)險管理B.操作風(fēng)險管理C.流動性風(fēng)險管理D.市場風(fēng)險管理11.根據(jù)中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍無法收回，或只能收回極少部分的貸款屬于（www.TopSage.com）。A.次級類貸款B.損失類貸款C.可疑類貸款D.關(guān)注類貸款12.（www.TopSage.com）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟(jì)資本D.實(shí)收資本13.下列不是考察和分析企業(yè)非財務(wù)的因素（www.TopSage.com）A.管理層風(fēng)險與行業(yè)風(fēng)險B.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險C.宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境D.流動比率14.商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的（www.TopSage.com）來覆蓋。A.監(jiān)管資本B.會計資本C.核心資本D.經(jīng)濟(jì)資本15.（www.TopSage.com）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。A.商業(yè)銀行公司治理B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理16.商業(yè)銀行公司治理的核心是（www.TopSage.com）。A.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系B.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化C.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督D.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會、高管層組成體系和制衡機(jī)制。17.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析中，錯誤的是（www.TopSage.com）。A.難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息B.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力C.不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價能力D.不利于商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展18.5Cs體系不包括（www.TopSage.com）。A.品德和資本B.還款能力和抵押C.經(jīng)營環(huán)境D.法律環(huán)境。19.風(fēng)險識別包括（www.TopSage.com）兩個環(huán)節(jié)。A.感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險B.計量風(fēng)險和分析風(fēng)險C.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險D.計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險20.在各種風(fēng)險發(fā)生前，對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對風(fēng)險進(jìn)行估算和控制，這是（www.TopSage.com）。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.風(fēng)險控制21.假設(shè)商業(yè)銀行的一個信用組合由3000萬元的A級債券和2000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內(nèi)違約的概率分別為2%和4%，且相 互獨(dú)立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為（www.TopSage.com）元。A.280000B.720000C.39000D.400022.（www.TopSage.com）是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。A.信用風(fēng)險識別B.信用風(fēng)險計量C.信用風(fēng)險監(jiān)控D.信用風(fēng)險報告23.以下說法中不正確的是（www.TopSage.com）。A.違約頻率即通常所稱的違約率B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率與不良率是不可比的24.從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了（www.TopSage.com）三個主要發(fā)展階段。A.專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析B.信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析C.專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法D.信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法25.按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用（www.TopSage.com）。A.評級方法和評分方法B.評級方法和評級方法C.評分方法和評級方法D.評分方法和評分方法26.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（www.TopSage.com）。A.行業(yè)因素B.產(chǎn)品因素C.地區(qū)因素D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素27.壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（www.TopSage.com）兩種方法。A.情景分析法B.分解分析法C.失誤樹分析法D.專家調(diào)查分析法28.關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的以下說法，正確的是（www.TopSage.com）。A.內(nèi)部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估B.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險和債項(xiàng)交易風(fēng)險進(jìn)行評價C.內(nèi)部評級主要依靠專家定性判斷D.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)29.（www.TopSage.com）是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。A.信用風(fēng)險識別B.信用風(fēng)險度量C.信用風(fēng)險監(jiān)測D.信用風(fēng)險控制30.假定某銀行2006會計年度結(jié)束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其中一般準(zhǔn)備8億人民幣，專項(xiàng)準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（www.TopSage.com）。A.5%B.5.6%C.20%D.50%31.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（www.TopSage.com）。A.法人客戶和個人客戶B.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶C.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D.公共客戶和私人客戶32.根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是（www.TopSage.com）。A.債務(wù)人評級B.債項(xiàng)評級C.不良貸款評級D.貸款評級33.下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（www.TopSage.com）。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B.在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好C.計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時期D.巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點(diǎn)中的較高者34.不是經(jīng)營績效類指標(biāo)的是（www.TopSage.com）A.總資產(chǎn)凈回報率B.股本凈回報率C.成本收入比D.不良貸款比率。35.中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（www.TopSage.com）A.資本充足率B.股本凈回報率C.大額風(fēng)險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率36.對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（www.TopSage.com）萬人民幣。A.5B.10C.20D.10037.與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注（www.TopSage.com）可能造成的影響。A.管理層風(fēng)險B.生產(chǎn)風(fēng)險C.系統(tǒng)風(fēng)險D.個體風(fēng)險38.因?yàn)橘Y產(chǎn)之間的信用風(fēng)險發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險一般（www.TopSage.com）單筆資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。A.大于B.小于C.等于D.不確定39.在操作實(shí)踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計算公式為（www.TopSage.com）。A.預(yù)期損失率=違約概率違約損失率B.預(yù)期損失率=違約風(fēng)險暴露違約損失率C.預(yù)期損失率=違約概率違約風(fēng)險暴露D.以上公式均不對40.反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補(bǔ)能力和對貸款風(fēng)險的防范能力的指標(biāo)是（www.TopSage.com）。A.不良貸款率B.不良貸款撥備覆蓋率C.預(yù)期損失率D.貸款準(zhǔn)備充足率41.經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（www.TopSage.com）A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.常規(guī)性損失42.組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一，它可以分為（www.TopSage.com）兩類。A.風(fēng)險等級限額和行業(yè)限額B.授信集中度限額和總體組合限額C.行業(yè)限額和集團(tuán)限額D.行業(yè)限額和產(chǎn)品限額43.有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是（www.TopSage.com）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險較高D.風(fēng)險監(jiān)控難度較小44.重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警方法是（www.TopSage.com）。A.黑色預(yù)警法B.藍(lán)色預(yù)警法C.紅色預(yù)警法D.橙色預(yù)警法45.專家判斷法中的“5C方法不考慮的因素為（www.TopSage.com）。A.債務(wù)人資本實(shí)力B.貸款抵押品C.經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢D.信貸專家的主觀性46.在對貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（www.TopSage.com）。A.保證人的資格B.保證人的貸款規(guī)模C.保證的法律責(zé)任D.保證人的財務(wù)實(shí)力47.組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于（www.TopSage.com）。A.系統(tǒng)風(fēng)險B.非系統(tǒng)風(fēng)險C.特定風(fēng)險D.宏觀風(fēng)險48.下面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯誤的是（www.TopSage.com）。A.非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度B.非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在C.非預(yù)期損失可通過提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避D.從計量角度來看，非預(yù)期損失是無法確切計算為某一個具體數(shù)值的49.采用VaR方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定（www.TopSage.com）。A.信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布B.信貸資產(chǎn)組合價值的分布C.不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征D.信貸資產(chǎn)組合的組成成分50.“5C”方法屬于（www.TopSage.com）評級方法。A.信用評分法B.專家判斷法C.模型法D.部分基于模型法51.在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的（www.TopSage.com）。A.最高債務(wù)承受能力B.最低債務(wù)承受能力C.平均債務(wù)承受能力D.以上均不對52.可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（www.TopSage.com）。A.單一客戶風(fēng)險限額B.組合風(fēng)險限額C.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額D.以上均不對53.假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風(fēng)險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億 元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風(fēng)險，則該銀行以上交易的利差為（www.TopSage.com）。A.3%B.4%C.5%D.8%54.（www.TopSage.com）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點(diǎn)，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A.平價期權(quán)B.歐式期權(quán)C.買入期權(quán)D.美式期權(quán)55.假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為（www.TopSage.com）。A.200B.400C.600D.100056.假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則其（www.TopSage.com）為3%。A.違約概率B.違約頻率C.不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比D.違約損失率57.通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越（www.TopSage.com）。A.不變B.高C.低D.無法判斷58.按照巴塞爾新資本協(xié)議，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（www.TopSage.com）兩大類。A.銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn)B.銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)C.負(fù)債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)D.風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)59.關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說法，不正確的（www.TopSage.com）。A.兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同B.隨著人們對風(fēng)險日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失C.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險管理的D.資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持60.對資產(chǎn)的價值有：公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值計量指標(biāo)，在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是（www.TopSage.com）。A.公允價值和名義價值B.名義價值和市場價值C.市場價值和公允價值D.內(nèi)在價值和市場價值答案風(fēng)險管理絕密全真模擬試卷（一）一、單選題:1.D2.D3.D4.D 解析5300/600+15%200/600+12%100/600=9.55.D6.D7.C8.D解析風(fēng)險補(bǔ)償主要是指事前對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償。對此，商業(yè)銀行應(yīng)該對信用等級高的客戶給予優(yōu)惠利率，信用等級低的客戶進(jìn)行利率上浮。9.C10.A11.B12.B13.D解析注意分清單一法人客戶的財務(wù)狀況分析以及非財務(wù)狀況分析。14.D15.A16.D17.D18.D19.C20.B21.B解析30002（160）20004（140）72000022.B解析信用風(fēng)險計量經(jīng)過了專家判斷法、信用評分模型和違約概率模型三個發(fā)展階段。23.C解析違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是事前預(yù)測。24.A25.A26.B27.A28.B解析參考教材124.其他描述主要針對外部評級。29.C30.D解析（811）/（200-180）=50%31.A解析法人客戶分為企業(yè)類和機(jī)構(gòu)類，企業(yè)類又分為單一法人和集團(tuán)法人。32.B33.B34.D35.B36.B解析20010501037.C38.B39.A40.B41.B42.B43.D44.C解析藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。45.D46.B47.A48.C49.A50.B51.A52.B53.B解析10508505454.D55.C解析15020025060012028040056.B57.B58.B59.B60.C