年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》真題
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.2010年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試風險管理真題 時間:120分鐘1、 單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求請選擇相應選項,不選、錯選均不得分。(共90題。每題05分,共45分)1通常情況下,導致商業(yè)銀行破產倒閉的直接原兇是( )。 A違約風險 B市場風險 C操作風險 D流動性風險 2巴塞爾新資本協議只對( )的定義做了一個嘗試性的規(guī)定:“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口?!?A聲譽風險 B國家風險 C法律風險 D流動性風險 3下列屬于客戶評級的專家判斷法的是( )。 A5Cs系統(tǒng) B5Ps系統(tǒng) CCAMELs系統(tǒng) D以上都是 4下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是( )。 A經濟和市場狀況的較大變動 B新的監(jiān)管機構的建議 C年度進行業(yè)務計劃和預算 D授信集中度限額變化 5健全的風險管理體系具有的功能不包括( )。 A自覺管理 B系統(tǒng)管理 C微觀管理 D非系統(tǒng)管理 6與市場風險和信用風險相比,商業(yè)銀行的操作風險具有( )。 A特殊性、非營利性 B普遍性、非營利性 C特殊性、營利性 D普遍性、營利性 7將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮,從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償,屬于( )的風險管理方式。 A風險對沖 B風險轉移 C風險規(guī)避 D風險分散 8下列關于健康有效的合規(guī)管理文化,說法錯誤的是( )。 A要樹立正確的合規(guī)管理觀念 B要加強管理層的驅動作用 C要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用 D要創(chuàng)建學習型組織 9( )是風險文化中最重要、最高層次的因素。 A風險管理方法 B風險管理理念 C風險管理制度 D風險管理系統(tǒng) 10銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種,下列不屬于商業(yè)銀行分散型風險管理部門結構的缺點分析的是( )。 A難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息 B商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力 C不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力 D將技術支持等風險管理職能外包給專業(yè)服務供應商 11下列關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述,不正確的是( )。 A商業(yè)銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包,但一些關鍵過程和核心業(yè)務等不應外包出去 B通過業(yè)務外包,商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商,商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任 C雖然業(yè)務可以外包,但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果,商業(yè)銀行仍然需要承擔責任 D進行外包時,商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務的風險進行管理 12戰(zhàn)略風險的類型包括( )。 A品牌風險 B競爭對手風險 C客戶風險 D以上全對 13商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系,包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和( )。 A流動性風險指標 B信用風險指標 C風險抵補類指標 D操作風險指標 14銀行的風險管理部門和風險管理委員會的關系不包括( )。 A隸屬 B獨立 C支持 D不能混淆 15( )是商業(yè)銀行日常工作的一個重要部分,每個業(yè)務都要建立控制措施,分清責任范嗣,并接受仔細的、獨立的監(jiān)控。 A外部控制環(huán)境 B風險識別與評估 C內部控制措施 D監(jiān)督、評價與糾正 16在實際操作中,以下( )是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。 A出售流動資產 B同業(yè)拆入 C收回貸款 D長期在總資產中保存相當規(guī)模的流動性資產 17某公司2000年銷售收入為20億元人民幣,銷售凈利率為15,2000年初所有者權益為28億元人民幣,2000年末所有者權益為36億元人民幣則該企業(yè)2000年凈資產收益率為( )。 A94 D52 C92 D84 18交易定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素,它是指在交易的過程中,( )。 A市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異 B與市場上同類金融產品的定價有很大差別 C由于產品成本增加,出現定價困難 D未遵循操作規(guī)定,使交易和定價產生了錯誤 19在商業(yè)銀行經營的外部事件中,( )風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數最多的操作風險之一。 A內部欺詐 B產品設計缺陷 C外部欺詐 D業(yè)務外包 20( )又稱為營運能力比率,體現管理層管理和控制資產的能力。 A盈利能力比率 B效率比率 C杠桿比率 D流動比率 21企業(yè)的某年的稅前凈利潤為6000萬元人民幣,利息費用為3000萬元人民幣,則其利息保障倍數為( )。 A2 B1 C3 D422Credit MetriCs模型中,信用工具的市場價值取決于借款人的( )。 A信用等級 B資產規(guī)模 C盈利水平 D還款能力 23下列關于資產證券化的說法,正確的是( )。 A具有將缺乏流動性的貸款資產轉化成具有流動性的證券的特點 D在某種程度上,資產證券化產品的屬性是由其標的屬性決定的 C有利于分散信用風險,改善資產質量 D以上都正確 24假設一位投資者將1萬元存人銀行,1年到期后得到本息支付共計ll000元,投資的絕對收益是( )。 A1000元 B100元 C,99% D10%25在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中,不包括( )。 A資產風險管理模式 B負債風險管理模式 C綜合風險管理模式 D全面風險管理模式 26若客戶尚未違約,在債項評級中表外項目的違約風險暴露為( )。 A表外項目已承諾未提取金額 B表外項目已提取金額 C表外項目已提取金額+信用轉換系數已承諾未提取金額 D表內項目已提取金額+信用轉換系數已承諾未提取金額 27下列不屬于信用衍生產品的特點的是( )。 A替代性 B交易性 C靈活性 D債務的易變性 28( )主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。 A抵押 B保證 C留置 D質押 29“5C”方法屬于( )評級方法。 A信用評分法 B專家判斷法 C歷史模型法 D壓力測試法 30貸款定價中的風險成本一般是指( )。 A預期損失 B非預期損失 C預期和非預期損失 D以上都不對 31外部審計與信息披露的關系中,除了有利于提高信息披露質量外,還有利于( )。 A提高我國商業(yè)銀行的競爭能力 B進步完善信息披露的監(jiān)控機制 C改進我國商業(yè)銀行信息披露 D提高審計效率 32絕對信用價差是指( )。 A不同債券或貸款的收益率之間的差額 B債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額 C固定收益證券同權益證券的收益率的差額 D以上都不對 33如果一家國內商業(yè)的貸款資產情況為:正常類貸款60億元,關注類貸款20億元,次級類貸款10億元,可疑類貸款6億元,損失類貸款5億元,那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。 A2 B201 C208 D20 34可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素,然后對每一種影響作進一步分析,屬于( )方法。 A專家調查列舉 B情景分析 C分解分析 D失誤樹分析 35( )承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測的重要職責,而各級風險管理委員會承擔風險控制決策的最終責任。 A董事會 B風險管理部門 C監(jiān)事會 D財務控制部門 36企業(yè)2000年流動資產合計為3000萬元,其中存貨為l500萬元,應收賬款1500萬元,流動負債合計2000萬元,則該公司2000年速動比率為( )。 A078 B094 C075 D07437某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3,3)、(2,0)、(4,2)、(3,6)和(8,3),則這兩組客戶違約率間問的坎德爾系數為( )。 A03 B06 C07 D0938下列關于非線性相關的計量系數的說法,不正確的是( )。 A秩相關系數采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關性 B坎德爾系數通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關性 C秩相關系數和坎德爾系數能夠刻畫兩個變量之間的相關程度 D秩相關系數和坎德爾系數能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯合分布 39財政政策對許多行業(yè)具有較大影響,當財政緊縮時,行業(yè)信貸風險呈( )趨勢。 A上升 B下降 C不變 D先上升后下降 40信用風險很大程度上是一種( ),因此,在很大程度上能被多樣性的組合投資所 降低。 A系統(tǒng)性風險 B非系統(tǒng)性風險 C既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險 D不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險 41單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對( )進行分析。 A資產負債表和損益表 B財務報表和損益表 C財務報表和資產負債表 D資產負債表和現金流量表 42信用風險經濟資本是指( )。 A商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為_應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金 B商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為r應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金 C商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應對未來一定期限內信用風險資產的預期損失而應該持有的資本金 D以上都不對 43銀行戰(zhàn)略風險的影響因素不包括( )。 A一般環(huán)境風險因素 B銀行內部風險因素 C項目環(huán)境風險因素 D政治風險因素 44下列不屬于作為測量出主權風險評級中決定因素的變量的是( )。 A人均收入 B通貨膨脹 C財政平衡 D違約率 45在計算單一幣種敞口頭寸時,所包含的項目不包括( )。 A即期凈敞口頭寸 B遠期凈敞口頭寸 C期權敞口頭寸 D總敞口頭寸46( )指的是自期權成交之日起,至到期日之前,期權的買方可在此期間內任意時點,隨時要求期權的賣方按照期權的坍議內容,買入或賣出特定數量的某種交易標的物。 A歐式期權 B平價期權 C美式期權 D買入期權 47市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是( )。 A收益率曲線風險 B期權性風險 C基準風險 D重新定價風險 48內部審計的主要內容不包括( )。 A風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性 B內部控制的健全性和有效性 C適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律的監(jiān)管要求 D會計記錄和財務報告的準確性和可靠性 49關于表外項目,說法錯誤的是( )。 A表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產 B利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成:一是按市價計算出的經濟資本,另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數獲得 C對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產,使用現金暴露法計算 D商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數,獲得等同于表內項目的風險資產,然后根據交易對象的屬性確定風險權重,計算表外項目相應的風險加權資產 50貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是( )。 A貨幣互換需要在期初交換本金,但不需在期末交換本金 B貨幣互換明確了利率的支付方式,但無法確定匯率 C貨幣互換需要在期初和期末交換本金 D貨幣互換需要在期末交換本金,但不需要在期初交換本金貨幣 51以下關于久期的論述,正確的是( )。 A久期缺口的絕對值越大,銀行利率風險越高 B久期缺口絕對值越小,銀行利率風險越高 C久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系 D久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定,需要做具體分析 52壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力,主要采用( )方法進行模擬和估計。 A模擬分析和事后檢驗 B敏感性分析和情景分析 C敏感性分析和事后檢驗 D風險價值和情景分析 53缺口分析側重于計量利率變動對銀行( )的影響。 A短期收益 B長期收益 C中期收益 D經濟價值 54下列不屬于常用的市場限額風險的是( )。 A交易限額 B風險限額 C止損限額 D定價限額 55以下關于期權的論述,錯誤的是( )。 A期權價值由時間價值和內在價值組成 B在到期前,當期權內在價值為零時,仍然存在時間價值 C對于一個買方期權而言,標的資產的執(zhí)行價格等于即期市場價格時,該期權的時間價值為零 D價外期權的內在價值為零 56如果某商業(yè)銀行持有l(wèi)000萬美元即期資產,700萬美元即期負債,美元遠期多頭500萬,美元遠期空頭300萬那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為( )。 A700萬美元 B300萬美元 C600萬美元 D500萬美元 57國際會計準則對金融資產劃分的優(yōu)點不包括( )。 A它是基于會計核算的劃分 B按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和數量,以及在賬戶之間變動、終止的量化標準 C直接面對風險管理的各項要求 D有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持 58( )是國內企業(yè)機構類業(yè)務最重要的部分,也是國內商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。 A柜臺業(yè)務 B個人信貸業(yè)務 C法人信貸業(yè)務 D資金交易業(yè)務 59( )是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。 A健全的內部控制體系 B完善激勵約束機制 C完善的公司治理 D以上都正確 60商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息,商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來( )。 A市場風險 B聲譽風險 C信用風險 D操作風險 61政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是( )。 A政府新興的立法 B公共利益集團持續(xù)的壓力運動 C極端組織的行動或政變 D國家進行宏觀調控期間,商業(yè)銀行調整有關政策 62商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是( )。 A建立完善的內部控制體系 B建立完善的公司治理結構 C加強外部監(jiān)管體制建設 D建立完善的信息管理系統(tǒng) 63商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務會計錯誤屬于( )。 A戰(zhàn)略風險 B操作風險 C信用風險 D市場風險 64( )方法是以某一個市場變量作為計值基礎,推算出或計算H交易頭寸的價值。 A盯市 B情景分析 A不適用于非上市公司 B運用LogitProbit回歸技術預測客戶的違約概率 C核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期權買賣關系 D核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者 77風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和( )。 A盈利能力 B不良貸款遷徙率 C準備資金充足程度 D資本充足程度 78管理信息系統(tǒng)是風險監(jiān)管的內容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用( )衡量,這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設計影響。 A數量、復雜性、及時性 B運行速度、復雜性、便捷性 C質量、數量、及時性 D質量、及時性、便捷性 79( )是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內外業(yè)務發(fā)生損失的風險。 A市場風險 B信用風險 C操作風險 D流動性風險 80在計算資本充足率時,對質押的處理非常嚴格,認可的質押品大體分為兩類:一類是現金類資產;另一類是高質量的金融T具,下列屬于第二類質押品的是( )。 A評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券 B黃金 C本外幣現金 D銀行存單 81在商業(yè)銀行風險管理實踐中,與信用風險、市場風險和操作風險相比,形成原因更加復雜和廣泛,通常被視為一種綜合性風險的是( )。 A利率風險 B國家風險 C法律風險 D流動性風險 82下列關于商業(yè)銀行公司治理的說法,錯誤的是( )。 A公司治理應能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標 B良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風險,實現持續(xù)健康發(fā)展的基礎,如果存在明顯疏漏,則會造成商業(yè)銀行破產 C商業(yè)銀行公司治理應建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制 D商業(yè)銀行公司治理應建立合理的薪酬制度,強化激勵約束機制 83過去3年,某企業(yè)集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現,其整體投資現金流連年為負,經營現金流顯著減少,融資現金流急劇放大。根據上述信息,下列分析恰當的是( )。 A該企業(yè)集團的短期償債能力較弱 B多元化經營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力 C該企業(yè)集團投資房地產已經造成損失 D投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強 84某商業(yè)銀行現有A、B兩類資產,資產A收取固定利息收入,資產B收取浮動利息收入。如果該銀行預期市場利率上升,則應當( )以規(guī)避利率風險。 A資產A不做利率互換,資產B做利率互換 B資產A做利率互換,資產B不做利率互換 C資產A、B都不做利率互換 D資產A、B都做利率互換 85商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務操作中,下列行為易造成操作風險的是( )。 A設立專戶核算代理資金 B簽訂書面委托代理合同 C代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵再納入銀行大賬核算 D遇到誤導性宣傳和錯誤銷售,對業(yè)務風險進行必要的提示 86為有效降低流動性風險,商業(yè)銀行資產和負債的分布應當( )。 A異質化、分散化 B資產應當同質化、集中化,負債應當異質化、分散化 C同質化、集中化 D負債應當同質化、集中化、資產應當異質化、分散化 87聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照( )進行排序。 A影響程度和緊迫性 B影響程度和時間先后 C時間先后和重要程度 D時間先后和緊迫性 88我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和( )。 A維護金融體系的安全和穩(wěn)定 B維護市場的正常秩序 C維護公眾對銀行業(yè)的信心 D保護債權人利益 89在市場準入范圍和標準中,( )不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。 A機構設立 B調整業(yè)務范圍和增加業(yè)務品種 C高級管理人員任職資格 D資本監(jiān)管 90根據資本扣除的規(guī)定,商譽應從核心資本中扣除的比例是( )。 A0 B50 C75 D100二、多項選擇題。以下各小題所給出的五個選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求。請選擇相應選項,多選、少選、錯選均不得分。(共40題每題l分。共40分)1商業(yè)銀行風險管理部門的職責包括( )。 A監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額 B確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構 C核準復雜金融產品的定價模型 D協助財務控制人員進行價格評估 E全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況 2商業(yè)銀行內部控制的主要原則包括( )。 A全面 B審慎 C有效 D獨立 E安全 3商業(yè)銀行經營目標的矛盾有( )。 A流動性與效益性 B流動性與安全性 C效益性與安全性 D流動性與效率性 E安全性與風險分散性 4全面風險管理體系的三個維度分別是( )。 A全面風險管理要素 B企業(yè)的目標 C企業(yè)的內部結構 D企業(yè)的各個層級 E企業(yè)的規(guī)模 5商業(yè)銀行的資本肩負著比一般企業(yè)更為重要的責任和作用,主要體現在( )。 A資本為商業(yè)銀行提供融資 B吸收和消化損失 C限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔 D維持市場信心 E是商業(yè)銀行風險管理根本的驅動力 6下列關于貸款轉讓的程序,說法正確的是( )。 A第一步是對資產組合進行評估 B第二步是挑選出具有同性質的待轉讓單筆貸款,并將其放在一個資產組合中 C第三步是為投資者提供詳細信息,使他們能夠評估貸款的風險 D第四步是雙方協商確定購買價格 E第五步是辦理貸款轉讓手續(xù) 7下列關于情景分析法,說法正確的是( )。 A情景分析是一種多因素分析方法 B情景分析中的情景包括基準情景 C情景分析中的情景包括最好的情景 D情景分析中的情景包括一般的情景 E情景分析中的情景包括最壞的情景 8下列關于正態(tài)分布圖的說法,正確的是( )。 A正態(tài)分布是描述離散型隨機變量的一種重要概率分布 B整個曲線下的面積為lC關于x=u對稱,在x=u處曲線最高 D當u=0,=1時,稱正態(tài)分布為標準正態(tài)分布 E若固定u,大時,曲線瘦而高 9對于巨大的災難性損失,下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是( )。 A提取損失準備金 B沖減利潤 C保險手段 D資本金 E核心資本 10下列關于信用風險監(jiān)測的說法,正確的是( )。 A是風險管理流程中的重要環(huán)節(jié) B是一個動態(tài)、連續(xù)的過程 C風險監(jiān)測包含兩個層面的內容 D應當實現監(jiān)測對合同條款遵守情況目標 E在貸款決策前預見風險并采取預案措施,對降低實際損失的貢獻度為5060 11法律合規(guī)部門主要承擔的職責包括( )。 A協助制定法律政策 B適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程,使其符合法律和監(jiān)管要求 C開展法律培訓和教育項目 D經營管理的合規(guī)性和合規(guī)部門工作情況 E參與商業(yè)銀行的組織架構和業(yè)務流程再造 12經濟合作與發(fā)展組織的公司治理準貝|,治理結構框架應當做到( )。 A有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任,并在全行實行問責制 B維護股東的權利,確保小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇 C確認利益相關者的合法權利 D保證及時準確地披露與公司有關的任何重大問題的信息 E確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)管 13商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務進行外包以轉移操作風險,主要包括( )。 A資金交易 B消費信貸業(yè)務有關客戶身份的核對 C網絡中心 D法律事務 E賬戶系統(tǒng) 14企業(yè)的速動比率具有局限性,主要是因為其沒有考慮( )。 A資產總額 B應收賬款收回的可能性 C沒有考慮存貨 D應收賬款收回的時間預期 E待攤費用 15收益率曲線圈中的橫坐標和縱坐標分別表示( )。 A資產的不同市場價值 B資產的各到期期限 C對應的收益率 D資產的現值 E資產的當期收益率 16操作風險可以分為由( )所引發(fā)的風險。 A技術 B系統(tǒng) C流動性 D外部事件 E人員 17根據巴塞爾委員會的規(guī)定,在風險報告中,為了提高商業(yè)銀行透明度,信息應當具備( )特征。 A相關性 B全面性 C可靠性 D及時性 E可比性 18商業(yè)銀行進行貸款定價,一般由( )因素決定。 A資金成本 B經營成本 C風險成本 D監(jiān)管資本 E資本成本 19以下屬于金融衍生品的是( )。 A即期金融產品 B金融期貨 C金融期權 D金融遠期 E金融互換 20商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策一般遵循( )原則。 A展期重審原則 B統(tǒng)一考慮原則 C公平競爭的原則 D后續(xù)監(jiān)督原則 E審貸分離原則 21可用來簡化協方差矩陣的方法的是( )。 A對角線模型 B因子模型 C歷史模擬法 D解析模型 E仿真模型 22我國監(jiān)管當局出臺的貸款分類包含( )等級的貸款。 A正常 B關注 C次級 D可疑 E損失 23個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括( )。 A經銷商風險 B借款人的經濟財務狀況惡化的風險 C由于房產價值下跌導致超額押值不足 D假按揭風險 E國家干預房價 24信貸資產證券化目前主要可以分為( )類。 A資產支持債券 B住房抵押貸款證券 C消費貸款支持證券 D企業(yè)貸款支持證券 E其他貸款支持證券 25市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是( )。 A忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異 B缺口分析只考慮了利率的重新定價風險,沒有考慮利率的基準風險 C大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響 D缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響,未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響 E缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異 26操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括( )。 A數據信息質量 B違反系統(tǒng)安全規(guī)定 C系統(tǒng)設計開發(fā)的戰(zhàn)略風險 D系統(tǒng)維修成本較高 E系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 27巴塞爾委員會提出,為了具備使用標準法的資格,商業(yè)銀行必須至少滿足( )。 A具備完善、健康的內部控制體系 B銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng) C銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法 D董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構 E必須設立有專門的風險管理委員會,受董事會直接領導 28以下( )屬于商業(yè)銀行內部風險控制部門。 A財務控制部門 B內部審計部門 C法律合規(guī)部門 D風險管理委員會 E風險管理部門 29單一客戶授信集中度屬于信用風險類的監(jiān)管指標,其計算公式為最大一家客戶貸款總額資本凈額100,公式中的客戶包括( )。 A取得貸款的法人 B其他經濟組織 C自然人 D個體工商戶 E存款人 30以下論述正確的是( )。 A零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感 B零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感 C公司機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感 D零售存款客戶和公司機構存款人對銀行信用和利率水平都不敏感 E公司機構存款人對銀行信用和利率承平高度敏感 31下列屬于商業(yè)銀行流動性風險的原則是( )。 A保障性 B流動性 C安全性 D盈利性 E競爭性 32衡量商業(yè)銀行流動性的指標中,核心存款比例這一指標可以通過( )換算得到。 A現金頭寸指標 B核心存款 C,總資產 D貸款總額 E大額負債依賴度 33下列屬于流動性風險預警的融資指標的是( )。 A盈利水平 B存款大量流失 C股票價格下跌 D資產質量 E融資成本上升 34核心雇員流失的風險具體體現為( )。 A核心員工的知識技能缺乏 B缺乏足夠后援替代人員 C相關信息缺乏共享和文檔記錄 D缺乏崗位輪換機制 E核心員工超越授權的活動 35基本指標法的計算中涉及( )變量。 A基本指標法需要的資本 B前三年中總收人為負數的年數 C前三年中總收人為正數的年數 D前三年各年為正的總收入 E所計量的總的年數 36下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法,正確的是( )。 A戰(zhàn)略風險強化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力 B有助于將風險挑戰(zhàn)轉變?yōu)槌砷L機會 C不能避免因盈利能力出現大幅波動而導致流動性風險 D能最大限度地避免經濟損失 E減少法律爭議、訴訟事件 37有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐的是( )。 A強化聲譽風險管理培訓 B無論對于利益持有者作出何種承諾,商業(yè)銀行都必須努力兌現 C確保及時處理投訴和批評 D將商業(yè)銀行的社會責任感和經營目標結合起來 E制定危機管理規(guī)劃 38蒙特卡洛模擬法是計量VaR值的基本方法之一,其優(yōu)點包括( )。 A可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題 B計算量較小,且準確性提高速度較快 C產生大量路徑模擬情景,比歷史模擬方法更精確和可靠 D即使產生的數據序列是偽隨機數,也能保證結果正確 E可以通過設置消減因子,使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應 39銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循( )原則。 A準確性原則 B可比性原則 C及時性原則 D持續(xù)性原則 E法人并表原則 40我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括( )。 A不良資產率 B商業(yè)銀行總的流動性需求 C貸款損失準備率 D單一客戶授信集中度 E預期損失率三、判斷題。請對以下各項的描述做出判斷正確的為A,錯誤的為B。(共15題。每題l5,共l5分)1成員單位的連環(huán)擔保使集團法人客戶的信用風險放大。 ( )2債務人對銀行的實質性信貸債務逾期100天以上即被視為違約。 ( )3國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是RAPN。 ( )4市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。 ( )5國家風險有兩個基本特征,其中之一就是:國家風險發(fā)生在國際經濟金融活動中,在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險。 ( )6過高的應收賬款周轉率有利于企業(yè)長期發(fā)展。 7貸款轉讓按轉讓的筆數可以分為一次轉讓和回購式轉讓。 ( )8內部審計部門可以為商業(yè)銀行提供最直接的第一手資料和記錄。 ( )9敏感性分析是一種多因素分析法,情景分析是對單一因素進行分析。 ( )10董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理規(guī)劃部門,以及法律合規(guī)內部審計部門對有效的戰(zhàn)略風險評估負有間接責任。 ( )11從商業(yè)銀行實踐來看,在貸款組合信用風險識別和分析過程中引入區(qū)域風險變量是非常必要的。 ( )12絕大多數嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行外部環(huán)境的變動。 ( )13商業(yè)銀行應當根據資產負債的不同流動性,以現金備付、二級備付、三級備付、法定準備等多級流動性準備,實行彈性的、多層次的資產負債期限結構匹配。 ( )14社會責任感是提高聲譽、降低風險的“萬能藥”。 ( )15財務因素分析是信用風險分析過程中的一個重要組成部分,非財務因素分析只是對財務因素分析的一個輔助與補充。 ( 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