商業(yè)銀行個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)研究
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本 科 生 畢 業(yè) 論 文
商業(yè)銀行個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)研究
學(xué) 號(hào)： 2010832008
姓 名： 謝丹丹
年 級(jí)： 2010 級(jí)
系 別： 經(jīng)濟(jì)管理系
專 業(yè)： 會(huì)計(jì)學(xué)
指導(dǎo)教師： 徐海
職 稱： 助教
完成日期： 2014.04.24
承 諾 書
我承諾所呈交的畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）是本人在指導(dǎo)教師指導(dǎo)下進(jìn)行研究工作所取得的研究成果。據(jù)我查證，除了文中特別加以標(biāo)注的地方外，論文中不包含他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果。若本論文（設(shè)計(jì)）及資料與以上承諾內(nèi)容不符，本人愿意承擔(dān)一切責(zé)任。
目 錄
摘 要...................................................................................................................I
ABSTRACT..............................................................................................................II
前 言...................................................................................................................1
一、個(gè)人住房貸款的相關(guān)概念和方式........................................................................3
（一）個(gè)人住房貸款的概念....................................................................................3
（二）個(gè)人住房貸款的方式....................................................................................3
二、商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀..................................................................4
（一）個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程......................................................................4
（二）我國個(gè)人住房貸款占比偏高，住房貸款風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn).........................................4
（三）個(gè)人住房貸款產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銀行內(nèi)部制度方面聚集了一定的風(fēng)險(xiǎn)....................4
三、雙城市建行個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)問題分析.................................................6
（一）宏觀環(huán)境方面原因.......................................................................................6
1.經(jīng)濟(jì)通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn).........................................................................6
2.法律法規(guī)和政策風(fēng)險(xiǎn).......................................................................................6
（二）行業(yè)環(huán)境方面原因.......................................................................................6
1.購房人風(fēng)險(xiǎn)......................................................................................................6
2.被按揭房產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)..............................................................................................6
3.開發(fā)商風(fēng)險(xiǎn)......................................................................................................7
(三)商業(yè)銀行自身方面原因...................................................................................7
1.業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)..................................................................................................7
2.合同文本風(fēng)險(xiǎn)..................................................................................................7
3.貸后管理風(fēng)險(xiǎn)..................................................................................................7
4.借款業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)............................................................................7
（四）雙城市建行的基本情況以及風(fēng)險(xiǎn)分析...........................................................8
1.雙城市建行分行基本情況................................................................................8
2.降低固定成本..................................................................................................8
3.提雙城市分行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)分析.......................................................8
四、雙城市建行個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策...............................................10
（一）加強(qiáng)政策支持.............................................................................................10
（二）建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系.......................................................................................10
1.內(nèi)部評(píng)級(jí)法....................................................................................................10
2.實(shí)施步驟........................................................................................................10
（三）穩(wěn)步推進(jìn)住房抵押貸款證券化.....................................................................11
(四)提高銀行自身抵抗信用風(fēng)險(xiǎn)的能力..............................................................11
1.健全銀行內(nèi)控制度.........................................................................................11
2.提高信貸人員整體素質(zhì)..................................................................................11
3.努力提高銀行自身資本充足度.......................................................................11
（五）雙城市建行貸款信用風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策.............................................................11
1.牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)..................................................................................11
2.加強(qiáng)對(duì)借款人借款資格和償債能力的審查.....................................................12
3.加強(qiáng)個(gè)人住房貸款操作規(guī)范化.......................................................................12
4.加強(qiáng)貸后管理.................................................................................................12
結(jié) 束 語..................................................................................................................13
參考文獻(xiàn)..................................................................................................................14
后 記..................................................................................................................16
附 錄 Ａ..................................................................................................................17
附 錄 Ｂ..................................................................................................................18
黑河學(xué)院本科畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）
摘 要
隨著我國個(gè)人住房貸款逐漸成為主力,商業(yè)銀行絕對(duì)不能松懈警覺,要清楚自己的發(fā)展現(xiàn)狀,借鑒其他國家經(jīng)驗(yàn)，努力做到最好。分析中國商業(yè)銀行個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理,整理了事前防御和事后風(fēng)險(xiǎn)的解決辦法,同時(shí),采取個(gè)別業(yè)務(wù)案例進(jìn)行分析,對(duì)商業(yè)銀行尋求更有效的工具來防范信貸風(fēng)險(xiǎn),優(yōu)化房地產(chǎn)市場和資本市場信用模型具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；個(gè)人住房貸款抵押；信用風(fēng)險(xiǎn)
ABSTRACT
As China's personal housing mortgage loan absolute main force, commercial Banks should take enough precautions, clearly understand their environment and the development present situation, draw lessons from the experience of other countries.Based on the comprehensive review about personal housing mortgage loan credit risk assessment method on the basis of the research at home and abroad, the study of the theory of the predecessors' achievements, the comparative analysis of China's commercial Banks personal housing mortgage loan credit risk factors, the influence of the rich commercial Banks personal housing mortgage loan credit risk theory has important reference value.Analysis of China's commercial Banks personal housing mortgage loan credit risk management, puts forward the prevention and control of commercial Banks personal housing mortgage loan credit risk countermeasure and the suggestion, at the same time, the commercial bank personal housing loan business case analysis, the commercial Banks to seek a more effective tool to prevent credit risks, optimize the real estate market and the capital market credit model has important practical significance .
Keywords：Commercial Banks ; Individual housing mortgage loans ;Credit Risk
前 言
近些年，國內(nèi)各建設(shè)銀行的個(gè)人住房此類業(yè)務(wù)發(fā)展速度日新月異，對(duì)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響更是不可估量，而其中宅基地業(yè)尤甚。通過個(gè)人住房貸款，你可以放心的去提前買房子，開發(fā)商也可以加速資金的周轉(zhuǎn)。正因?yàn)槿绱溯x煌的前景和大量的供給和需求，幾乎所有的建筑房屋的銀行具會(huì)以降低此項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，推動(dòng)金融產(chǎn)品的發(fā)展。隨著個(gè)人住房貸款的增長，信貸風(fēng)險(xiǎn)也同時(shí)受到了影響,致使個(gè)人住房抵押貸款上升的趨勢比較明顯,同時(shí)自身風(fēng)險(xiǎn)也在增加,借款人的信用是住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)的根源因素。銀行在對(duì)住房個(gè)人住房貸款的固有理解是零風(fēng)險(xiǎn)的，但良好的視野離不開那里的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，包括宏觀和微觀環(huán)境。房地產(chǎn)行業(yè)本身具有較強(qiáng)的周期性發(fā)展，而中國的經(jīng)濟(jì)一直處于市場經(jīng)濟(jì)和發(fā)展相結(jié)合的宏觀調(diào)控政策下。目前，中國的房地產(chǎn)行業(yè)一直在上升，在過去兩年的宏觀調(diào)控下開始下滑，但個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)從一開始就在全社會(huì)廣泛理解幾乎是“拿來主義” ，沒有認(rèn)識(shí)到它的核心和風(fēng)險(xiǎn)，而且系統(tǒng)沒有被修改，一旦經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，在一定條件下，該業(yè)務(wù)將成為默認(rèn)存在很高的風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)給銀行更嚴(yán)重的損害。根據(jù)銀行的內(nèi)部數(shù)據(jù)， 2011年下半年，個(gè)人客戶貸款增加禁令對(duì)金融部門已經(jīng)造成了極大的阻礙。對(duì)于這方面的考慮，對(duì)個(gè)人住房貸款的狀態(tài)也應(yīng)該有新的理解。但在目前的金融市場環(huán)境的具體看來，個(gè)人住房貸款對(duì)銀行的建設(shè)，不一定是低風(fēng)險(xiǎn)的金融產(chǎn)品，特別是某種意義上說，銀行面對(duì)的個(gè)人住房貸款比其他貸款種類甚至存在更高的電流建筑潛在風(fēng)險(xiǎn)?？梢灶A(yù)計(jì)，由于廣泛的業(yè)務(wù)發(fā)展的潛在威脅管理，個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)住房貸款的風(fēng)險(xiǎn)將持續(xù)下去。
例如美國銀行合并了美林公司,摩根大通以非常低的價(jià)格購取了貝爾斯登被摩根大通等等,也讓我們充分的理解到了他的破壞力。隨著企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展能力的恢復(fù),相關(guān)價(jià)格與其他資產(chǎn)的上調(diào),為其通貨膨脹埋下隱患。因此,我們必須做好這方面的預(yù)警和預(yù)防工作,防止住房貸款由于信用的缺失推動(dòng)多米諾骨牌效應(yīng)的發(fā)生。
王實(shí)力在關(guān)于此類研究中提到:中國住房制度改革的深化,個(gè)人購買商品房變得更加激烈。不斷上漲的房價(jià)和房地產(chǎn)市場的有效需求不足和供給之間矛盾的當(dāng)期使得房地產(chǎn)個(gè)人住房貸款應(yīng)運(yùn)而生。由于我國房地產(chǎn)企業(yè)和城市居民購買住房融資方式幾乎只有這一種方式,使每個(gè)建設(shè)銀行遭受了商品房開發(fā)兩端的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的壓力。北京大學(xué)王學(xué)智教授認(rèn)為，個(gè)人住房抵押貸款開始出現(xiàn)逐漸上升的趨勢,國家個(gè)人住房貸款余額的增長,會(huì)導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)的積累,其本身的風(fēng)險(xiǎn)影響程度擴(kuò)張,再加上次貸危機(jī)爆發(fā)和當(dāng)前價(jià)格相對(duì)較高,更值得我們關(guān)注社會(huì)信用體系不健全問題。 浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院劉能主任的觀點(diǎn)是：借款人的信用是住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)的根源因素。作為銀行信貸產(chǎn)品,第一次面臨銀行信貸風(fēng)險(xiǎn),因此，風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵是解決個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)。
本文共包括四章：第一章，前言；第二章，闡述了信用風(fēng)險(xiǎn)研究的的發(fā)展現(xiàn)狀；第三章，在研究總結(jié)國內(nèi)外個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)理論的基礎(chǔ)上，分析個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)形成的原因及影響的因素，并分析總結(jié)其風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題.第四章，提出了有效防范個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的具體措施。
一、個(gè)人住房貸款的相關(guān)概念和方式
（一）個(gè)人住房貸款的概念
目前國內(nèi)所稱的個(gè)人住房貸款,其實(shí)是一個(gè)不太確切的概念,是指貸款人向購買自用住房的人發(fā)放的貸款。
（二）個(gè)人住房貸款的方式
根據(jù)住房的類型，個(gè)人住房貸款可分為個(gè)人住房貸款和個(gè)人住房貸款的商業(yè)住房；個(gè)人住房貸款可分為個(gè)人貸款、個(gè)人二手房（在交易室的時(shí)間）貸款。大多數(shù)的金融機(jī)構(gòu)，商業(yè)房地產(chǎn)貸款和個(gè)人住房貸款目前的方法，統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)已列入“個(gè)人住房貸款”。在本文中，個(gè)人住房貸款（以下簡稱“個(gè)人貸款”）的實(shí)施往往是指商業(yè)貸款和個(gè)人住房貸款。
（三）我國建設(shè)銀行個(gè)人住房貸款相關(guān)政策和政策分析
我國建設(shè)銀行個(gè)人住房貸款的相關(guān)規(guī)定,購房者在辦理個(gè)人住房個(gè)人住房貸款前必須了解的內(nèi)容。
購房者（客戶）一定要看以下幾個(gè)因素：
（1）關(guān)于借款人應(yīng)具備的條件
借款人必須是與中國的自然人完全民事行為能力，并居在中國大陸境外的權(quán)利，外國自然人，其年齡必須是18歲。借款人的月收入或更低的，50 ％為借款人的每月還款額。
（2）限制借款
從2008年10月27日，按照國家住房金融政策的規(guī)定，借款人買的第一個(gè)房子首付不低于20 ％，即購買的房子的總價(jià)。如果你買二手房，二手房下降，因此不能稱為房子的總價(jià)，要低于40 ％ 。
（3）申請個(gè)人住房個(gè)人住房貸款需要提供的資料
具有法律效力的身份證件:需要對(duì)他的還款能力有大致了解的材料，可以包括證明材料和有關(guān)資產(chǎn)證明材料等。
具有法律效力的購房合同:證明具有首付能力的材料，包括發(fā)票，收據(jù)，銀行進(jìn)賬單，現(xiàn)金交款單銀行規(guī)定的其他有關(guān)材料。
二、商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
（一）個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)程
國內(nèi)的房地產(chǎn)制度的改革是推動(dòng)其業(yè)務(wù)發(fā)展的重要推力。九二年，國內(nèi)建行發(fā)出了我國第一項(xiàng)個(gè)人住房抵押貸款至此他就慢慢的變成了大家買房融資的首選方式，其后也迅速擴(kuò)大。面對(duì)這種情況我國持續(xù)不斷的降低息款，銀行利率降到空前最低程度，從而導(dǎo)致對(duì)利率敏感的個(gè)人住房貸款的急速增長。隨著住房改革的深化和住房需求的增長，人民銀行相繼出臺(tái)了一系列的鼓勵(lì)住房建設(shè)與消費(fèi)的信貸政策，這類業(yè)務(wù)在國內(nèi)迅速發(fā)展。這短時(shí)間內(nèi)還有一個(gè)重大轉(zhuǎn)變，集團(tuán)不再是購買房產(chǎn)的主力軍，取而代之的成為主力軍的變成個(gè)人，為我們的房地產(chǎn)事業(yè)做出了卓越貢獻(xiàn)。
（二）我國個(gè)人住房貸款占比偏高，住房貸款風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)
商業(yè)銀行貸款在房地產(chǎn)的比例約百分之三十，據(jù)專家預(yù)計(jì)，房地產(chǎn)價(jià)格會(huì)對(duì)銀行信貸安全的重大影響。在房價(jià)增長后幾年前快，下降的趨勢，住房貸款的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)?！便y行放貸壓力測試表明：“如果房價(jià)下跌百分之二十，個(gè)人住房貸款的不良率將急劇上升；如果價(jià)格跌幅超過百分之四十，那么相應(yīng)的不良率將上升百分之四十左右，現(xiàn)在很難做一個(gè)關(guān)于價(jià)格的下跌的預(yù)測，雖然國內(nèi)同類難次貸危機(jī)，但我們必須知道足夠的清醒，認(rèn)真做好預(yù)防工作。
（三）個(gè)人住房貸款產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銀行內(nèi)部制度方面聚集了一定的風(fēng)險(xiǎn)
在銀行貸款產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，期價(jià)格上升通常是一個(gè)范圍廣泛的住房金融業(yè)務(wù)，抵押物的價(jià)值是不準(zhǔn)確的，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)增加。如果市場價(jià)格，業(yè)務(wù)量的增加，由業(yè)務(wù)。和貸款風(fēng)險(xiǎn)的釋放之間有一定的時(shí)間差的存在，和現(xiàn)在的企業(yè)走向違約風(fēng)險(xiǎn)的峰值。一些商業(yè)銀行為了控制在早期支持風(fēng)險(xiǎn)和制度有漏洞，具體表現(xiàn)為：借款人信息的審計(jì)工作的相關(guān)貸款是沒有準(zhǔn)備好，沒有充分的個(gè)人信息，商業(yè)開發(fā)商沒有深入的了解，對(duì)客戶的選擇是不嚴(yán)重的，有財(cái)產(chǎn)的價(jià)值的脆弱性評(píng)估，不考慮市場風(fēng)險(xiǎn)的度量，也很不科學(xué)的；貸款審查不嚴(yán)格，似乎沒有服務(wù)或使用特權(quán)的情況；沒有跟蹤問題貸款，增加會(huì)導(dǎo)致個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的這一系列的問題。
三、雙城市建行個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)問題分析
（一）宏觀環(huán)境方面原因
1.經(jīng)濟(jì)通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)
長期抵押貸款發(fā)行業(yè)務(wù)，銀行的風(fēng)險(xiǎn)更大。在商品房按揭貸款的同時(shí)，付款和利率的方式，還款期限，利率的變化可能使還款負(fù)擔(dān)，影響進(jìn)度或銀行貸款利息收入不足以支付利息。
2.法律法規(guī)和政策風(fēng)險(xiǎn)
雖然這似乎是一個(gè)個(gè)人住房按揭貸款仍然是國內(nèi)商業(yè)銀行貸款，競爭力的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，報(bào)廢率很低，但國外有關(guān)顯示，個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)有一定的時(shí)間滯后，而房地產(chǎn)市場的周期是密切相關(guān)的。在美國次級(jí)抵押貸款危機(jī)，我們已經(jīng)在中國和美國進(jìn)行更多的個(gè)人住房抵押貸款市場，發(fā)現(xiàn)有許多共同的問題，應(yīng)該引起我們足夠的重視和警惕。自2002以來，央行開始提高利率，從2006四月利率進(jìn)入快速循環(huán)，加大宏觀調(diào)控力度，增加了借款人的還款壓力。
（二）行業(yè)環(huán)境方面原因
1.購房人風(fēng)險(xiǎn)
借款人由于所在單位失敗、撤銷、合并、個(gè)人不可抗拒的原因,如政策降低失業(yè)率變動(dòng)、收入或造成的損失等原因,借款人將無法繼續(xù)回報(bào)從而照成的購房貸款的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)主要為借款人可能是為了自身利益的取得,故意違背約定。當(dāng)違約損失帶來的的經(jīng)濟(jì)效益比,如房地產(chǎn)價(jià)格下降,抵押貸款債務(wù)屬性值應(yīng)滿足以下罰款,借款人可能違約,讓購房貸款的風(fēng)險(xiǎn)增加。
2.被按揭房產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
抵押期間,抵押財(cái)產(chǎn)可以被各種各樣的自然災(zāi)害或人為破壞因素,價(jià)值已經(jīng)丟失或下降;抵押財(cái)產(chǎn)也可能因?yàn)槭袌鲈?國家政策調(diào)整和經(jīng)濟(jì)區(qū)域布局、交通布局和折舊；此外,在抵押財(cái)產(chǎn)的處理過程中,可能是由于成本上升造成的各種處理成本太高,所以,銀行不能得到懲罰的價(jià)值補(bǔ)償。在我國,特別是銀行擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn)抵押財(cái)產(chǎn)貶值。由于我國市場機(jī)制不健全,以及其他原因,相對(duì)于我國居民的收入水平,房價(jià)普遍偏高。因此,一旦房價(jià)有波動(dòng)較大的變化,銀行的房子貶值風(fēng)險(xiǎn)是非常大的。
3.開發(fā)商風(fēng)險(xiǎn)
開發(fā)人員獲得貸款,甚至可能會(huì)租借,因此他可能逃跑，而銀行買家收取資金監(jiān)管不力,主觀過錯(cuò)也會(huì)影響債權(quán)的實(shí)現(xiàn)；開發(fā)人員由于管理不到位也可能是別的原因?qū)е卵舆t/樓建筑,這些土地被“遺棄”了,即使是買房子的合同不能執(zhí)行,導(dǎo)致抵押貸款的購房人失去信心實(shí)施合同,亦會(huì)損害銀行貸款。雖然完工了,但由于質(zhì)量不合格,面積誤差的存在,買家不能正常按約償還銀行貸款本息,損害銀行的利益。
房地產(chǎn)開發(fā)商未取得土地使用權(quán),不能獲得違法的預(yù)售房卡,使銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)不能實(shí)現(xiàn)債權(quán)。開發(fā)商由于資金不足,或房地產(chǎn)銷售,或僅僅是不能賣房子等原因,通過“假按揭”貸款和達(dá)到籌資的目的或回籠,導(dǎo)致銀行風(fēng)險(xiǎn)的困難或無法實(shí)現(xiàn)債權(quán)。
(三)商業(yè)銀行自身方面原因
1.業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)
從操作過程看,貸款業(yè)務(wù)目標(biāo)程序是:貸款審查,抵押登記、轉(zhuǎn)移資金、產(chǎn)權(quán)證書,正式抵押登記,申請貸款材料,產(chǎn)權(quán)證和其他卡,等貸款操作環(huán)節(jié)均不可少,具有較強(qiáng)的順序性,如果你不小心細(xì)致的操作程序,順序不標(biāo)準(zhǔn),那么會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
2.合同文本風(fēng)險(xiǎn)
貸款合同：貸款、擔(dān)保和保險(xiǎn)合同雙方（有的是三方借款合同),借款人和保險(xiǎn)公司或可執(zhí)行的法律擔(dān)保公司基于其標(biāo)準(zhǔn)化、真實(shí)性、有效性、影響較大的貸款安全。
3.貸后管理風(fēng)險(xiǎn)
貸后管理是一項(xiàng)重要的住房抵押貸款安全的保證。當(dāng)前銀行和住房管理中心的貸后管理工作往往局限于貸款復(fù)蘇,督促保險(xiǎn)公司或擔(dān)保公司的性能保證責(zé)任,主要抵押物的處置等方面,這些主要工作系統(tǒng)在貸后管理,甚至也沒有這樣做。更常見的情況是缺乏借款人的跟蹤管理,不能隨時(shí)的掌握借款人變化,即使出現(xiàn)了問題，借款人有些人也不能發(fā)現(xiàn)。
4.借款業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)
此類業(yè)務(wù)在辦理過程中每一個(gè)程序都有人為的參與，所以人員的參與貫穿始終，業(yè)務(wù)人員的職業(yè)道德也就成為考量的重要因素之一。
（四）雙城市建行的基本情況以及風(fēng)險(xiǎn)分析
1.雙城市建行分行基本情況
近年來，個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)收益穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)，巨大的市場潛力，吸引了銀行的關(guān)注，作為一種新的盈利業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略和結(jié)構(gòu)調(diào)整的信貸增長，提高資源的強(qiáng)度，產(chǎn)品創(chuàng)新和營銷，特別是重要的個(gè)人貸款市場的競爭。目前國內(nèi)個(gè)人住房貸款市場的競爭非常激烈，中小商業(yè)銀行的發(fā)展也迅速改變。
九八年以來，在城市的中國建設(shè)銀行雙城分行設(shè)立個(gè)人住房貸款，對(duì)縣支行管轄提供這種貸款，業(yè)務(wù)快速發(fā)展。作為2006 8在全行住房貸款125778700元結(jié)束，戶數(shù)2034戶，不良貸款余額：759400元，戶數(shù)24戶，其中正常：123311700元，注意：1707600元，247800元，204600元二次：，可疑的損失：307000元，占0.6%（在這篇文章中的數(shù)據(jù)由于商業(yè)秘密，提出全面調(diào)整的一部分，也不影響分析）。
在2012四月成立的市個(gè)人貸款中心，負(fù)責(zé)發(fā)展個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的個(gè)人信用為基礎(chǔ)的。對(duì)個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)開放的重點(diǎn)也能使一個(gè)人使用經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了大量的工作，你就可以很快的找到問題和風(fēng)險(xiǎn)。通過近幾年的努力，不良貸款余額個(gè)人住房貸款不良率逐年下降。今年以來，不良貸款余額和不良率繼續(xù)呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭“雙降”。從中國建設(shè)銀行雙城分行的情況，對(duì)個(gè)人住房貸款資產(chǎn)或良好的整體質(zhì)量，不良率僅為0.6%。
2.降低固定成本
我們假設(shè)企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的生產(chǎn)和管理,不再是擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營范圍條件，沒有新的工廠,購買機(jī)械和設(shè)備。在這種情況下，固定成本是一個(gè)常數(shù),它不會(huì)改變,也不能減少,所以這個(gè)因素不應(yīng)被考慮。
如果銷售價(jià)格,單位可變成本和固定成本沒有變化,企業(yè)根據(jù)本金和利息的數(shù)量分析,損益平衡生產(chǎn)的分析,可以進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)的決策。
3.雙城市分行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)分析
建行開辦了貸款業(yè)務(wù)，經(jīng)過十年的發(fā)展，逐步積累了一些寶貴的經(jīng)驗(yàn)。目前，主要用于所有住宅抵押登記手續(xù)貸款個(gè)人貸款業(yè)務(wù)是雙城的中心，雙城市個(gè)人貸款業(yè)務(wù)是把個(gè)人貸款中心統(tǒng)一辦理，由其經(jīng)營規(guī)模，美德規(guī)范操作，有效地解決了個(gè)人貸款業(yè)務(wù)量小，筆數(shù)，房地產(chǎn)公司和家庭的合謀問題虛假收入證明，購房，既防范風(fēng)險(xiǎn)，又提高了效率。充分利用其法律專業(yè)知識(shí)，并與有關(guān)部門密切聯(lián)系，不良貸款的收集與處理、逐步介入。
目前，不良貸款的完全恢復(fù)雙城市分行和壓縮方案，廣泛存在于這樣的貸款抵押貸款的回收。在這種情況下，建行對(duì)開發(fā)商的信譽(yù)，物業(yè)的銷售前景和不良貸款和其他因素的綜合判斷，不能盲目抵押置換貸款，確保貸款投資，風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)降低，不能轉(zhuǎn)移或分散。對(duì)房地產(chǎn)金融部門的建設(shè)和信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門要加強(qiáng)監(jiān)管，防止內(nèi)部人員勾結(jié)或內(nèi)在的道德風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)。
加強(qiáng)對(duì)真實(shí)性的審查借款人的收入證明是銀行防范風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要組成部分。為完整和完全的元件和標(biāo)準(zhǔn)格式制定統(tǒng)一的收入證明，必要時(shí)，要求借款人提供完稅證明。創(chuàng)建要在他們的收入證明，負(fù)責(zé)相關(guān)人員追究法律責(zé)任的條件。人民銀行的中國，積極配合國家有關(guān)部門的法律法規(guī)，盡快，以防止類似的現(xiàn)象進(jìn)一步蔓延。信貸人員應(yīng)詢問，調(diào)查方法，如借款人收入的真實(shí)性和穩(wěn)定性，和家庭中的地位，使購買綜合判斷的目的,通過提高首付比例方式,縮短貸款期限和控制風(fēng)險(xiǎn)?；趥€(gè)人信用評(píng)價(jià)體系建立和完善客戶信息系統(tǒng)。與此同時(shí),個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的投資目的是審查并嚴(yán)格把關(guān)。
四、雙城市建行個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策
（一）加強(qiáng)政策支持
對(duì)個(gè)人是難以抗拒的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)，在全球金融危機(jī)的影響下，一些最低收入居民的違約風(fēng)險(xiǎn)上升，有可能會(huì)對(duì)銀行信貸循環(huán)系統(tǒng)的一個(gè)顯著的影響。2008，例如，中央銀行可以享受住房按揭貸款政策的第一套7折，廣東發(fā)展銀行，北京銀行和其他銀行的140平方米的第一套住房，沒有過期記錄7折按揭貸款的優(yōu)惠政策，在一定程度上對(duì)最低收入居民形成政策支持，有助于降低商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。
（二）建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系
現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理提出了從靜態(tài)到動(dòng)態(tài)，從定性到定量的發(fā)展趨勢。根據(jù)新巴塞爾資本協(xié)議，商業(yè)銀行應(yīng)，根據(jù)現(xiàn)代投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理模型來優(yōu)化資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)資本配置，整體風(fēng)險(xiǎn)的措施，銀行，主動(dòng)監(jiān)測和管理，特別是商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的整體發(fā)展和內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的構(gòu)建，利用“IRB”，完整的、準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)模型來估算的個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展?fàn)顩r，制定合理的未來的整體風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測。
1.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
巴塞爾新資本協(xié)議提出的針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)與標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算，IRB法和IRB高級(jí)小學(xué)。內(nèi)部評(píng)級(jí)法與標(biāo)準(zhǔn)法的根本區(qū)別在于：它主要是銀行內(nèi)部估值風(fēng)險(xiǎn)因子計(jì)算的主要參數(shù)，考慮到委員會(huì)確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù)。基于銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)，從而顯著提高資本監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)敏感度。
值得一提的是風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù)在現(xiàn)代的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的基礎(chǔ)上,將指數(shù)銀行資本金要求,參與風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)和定量分析,建立反映今天的高復(fù)雜性大銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)在有效地發(fā)揮著重要作用。IRB法包括許多不一樣的投資組合,各種風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算方法也不同。
2.實(shí)施步驟
巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，實(shí)施IRB法必須要達(dá)到包括公司治理和監(jiān)督方面的最低要求。第一階段：一方面,股票數(shù)據(jù)是干凈的,做好收集和整合,提高其質(zhì)量，另一方面,加強(qiáng)新數(shù)據(jù)的管理,例如,數(shù)據(jù)收集、輸入規(guī)則嚴(yán)格,充分考慮借貸到數(shù)據(jù)和歷史的信用信息,及時(shí)清理問題數(shù)據(jù)等；第二階段：內(nèi)部評(píng)級(jí)建設(shè)和調(diào)試系統(tǒng)。內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)包括評(píng)級(jí)方法，數(shù)據(jù)收集，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，損失計(jì)算，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的開發(fā)和運(yùn)行需要銀行信貸業(yè)務(wù)流程支持系統(tǒng)和數(shù)據(jù)倉庫。第三階段：IRB標(biāo)準(zhǔn)的最低要求。根據(jù)個(gè)人住房抵押貸款數(shù)據(jù)集貸款風(fēng)險(xiǎn)資本配置和字母內(nèi)部評(píng)級(jí)模型。
一是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警數(shù)據(jù)庫建設(shè)，從各方面的數(shù)據(jù)，提高模型的開發(fā)數(shù)據(jù)采集的積累，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；二是尋找合適的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)飽和模型，對(duì)我國的形勢面前，預(yù)警區(qū)間，警戒線和指標(biāo)權(quán)重，如設(shè)置合理的概率密度函數(shù)的參數(shù)等；三是建立快速反應(yīng)機(jī)制和控制計(jì)數(shù)器，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)根據(jù)及時(shí)治療的潛在風(fēng)險(xiǎn)和解決方案。
（三）穩(wěn)步推進(jìn)住房抵押貸款證券化
資產(chǎn)證券化的本質(zhì)是一種非流動(dòng)資產(chǎn)以穩(wěn)定的現(xiàn)金流的未來資產(chǎn)將被打包成債券資本市場，為了恢復(fù)流動(dòng)性。
同時(shí)，由于個(gè)人住房按揭貸款是長期貸款和高5 ~的還款期為30年的總剩余，商業(yè)銀行面臨的短期貸款長期流動(dòng)性錯(cuò)配的問題日益突出，對(duì)住房抵押貸款允許商業(yè)銀行盡快胡佛信用證券化，加速資金周轉(zhuǎn)，提高投資回報(bào)率。美國住房貸款的2007，達(dá)到了60%。
(四)提高銀行自身抵抗信用風(fēng)險(xiǎn)的能力
1.完善銀行的內(nèi)部控制制度
商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)，建立嚴(yán)格的管理程序，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，在銀行的信用調(diào)查，信用調(diào)查，貸款審批，貸后管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理措施，定量風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立，提高風(fēng)險(xiǎn)控制和預(yù)警能力。
2.提高信貸人員的整體素質(zhì)
金融，學(xué)習(xí)分析和評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)和掌握，增強(qiáng)員工的敬業(yè)精神和職業(yè)道德教育，降低風(fēng)險(xiǎn)，太多的自由裁量權(quán)隨機(jī)估計(jì)減少銀行內(nèi)部信用。
3.提高銀行的資本充足率
努力提高銀行的資本充足率，提高能力，以抵消預(yù)期和意想不到的損失，資金管理，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和動(dòng)態(tài)配置要求一個(gè)動(dòng)態(tài)的，強(qiáng)制提高銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
（五）雙城市建行貸款信用風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策
1.牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)
在個(gè)人住房貸款中，銀行扮演著非常重要的作用，是提高貸款債權(quán)人與抵押權(quán)人，抵押財(cái)產(chǎn)或資金，并加強(qiáng)內(nèi)部信用管理，是防范個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。努力構(gòu)建企業(yè)文化來防止雙城分行風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，努力防范金融風(fēng)險(xiǎn)。
2.借款人的貸款資格審查和償付能力
加強(qiáng)資質(zhì)審查借款人的償付能力，有效地防止借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)貸款調(diào)查，最好的防御是通過實(shí)地調(diào)查，借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)審查薪金，工資，調(diào)查和住房公積金存款和納稅情況，充分了解借款人收入水平，收入穩(wěn)定，避免虛假收入證明溜走。
3.個(gè)人住房貸款，加強(qiáng)規(guī)范化操作
加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，個(gè)人住房貸款是防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的根本保證。通過自愿申請，組織的公開招聘考試，招聘人員。根據(jù)職業(yè)道德品質(zhì)，高水平的個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人員的選擇。加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，標(biāo)準(zhǔn)化體系，明確信用調(diào)查，審查，審批，發(fā)放貸款的，勞動(dòng)分工的所有方面的貸款管理，落實(shí)責(zé)任?？茖W(xué)發(fā)展貸款業(yè)務(wù)流程，明確各部門的操作環(huán)節(jié)，復(fù)習(xí)重點(diǎn)，煉油業(yè)務(wù)經(jīng)營已成為規(guī)范，保證貸款環(huán)節(jié)的順暢，結(jié)構(gòu)緊湊，業(yè)務(wù)人員掌握，確保在貸款過程中的安全操作規(guī)范。
4.加強(qiáng)貸后管理
加強(qiáng)貸款資金使用的跟蹤檢查，以確保專用。保險(xiǎn)保障，周期檢定，登記的效力，可以批量驗(yàn)證項(xiàng)目，保險(xiǎn)，抵押財(cái)產(chǎn)的報(bào)告值，所有權(quán)證書，抵押，抵押貸款賬單授權(quán)信息確認(rèn)擔(dān)保物的所有權(quán)，明確，保險(xiǎn)受益人是正確的，有效的和抵押登記。
結(jié)束語
隨著中國房地產(chǎn)市場的持續(xù)繁榮和宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，個(gè)人住房抵押貸款業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，成為高素質(zhì)的業(yè)務(wù)對(duì)象的激烈的競爭，商業(yè)銀行。美國次貸危機(jī)的爆發(fā)在2011的個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的濃度和活動(dòng)的爆發(fā)，這是我在中國的商業(yè)銀行重要的警告。
基于次貸危機(jī)和美國國內(nèi)的個(gè)人住房按揭貸款市場分析對(duì)比爆發(fā)之前，認(rèn)為國內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人住房抵押貸款業(yè)務(wù)已隱藏的一個(gè)巨大的信用風(fēng)險(xiǎn)。我們的個(gè)人住房抵押貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)分類產(chǎn)品的分析后，類型及其形成機(jī)制，被動(dòng)型的違約風(fēng)險(xiǎn)，本文認(rèn)為，現(xiàn)階段中國的個(gè)人住房抵押貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)主要來自于缺陷的信息。
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后 記
論文的完成凝聚了自己的心血，同時(shí)更閃耀著導(dǎo)師睿智耐心的指導(dǎo)、朋友無私熱情的幫助、家人在遠(yuǎn)方日夜的關(guān)心和支持。我所取得的一切成果，都與他們作為我強(qiáng)大的后盾密不可分——心中的感激之情，難以言表。
我要感謝我的親愛的同學(xué)和室友，和他們在一起，我度過了大學(xué)時(shí)代最后的四年校園時(shí)光，這將是份彌足珍貴的回憶。我們互相幫助和扶持，是相親相愛的一家人，曾經(jīng)是，現(xiàn)在是，相信將來也是。
還有我永遠(yuǎn)感激的對(duì)象——我的爸爸、媽媽還有所有的親人，你們的親情關(guān)懷是我前進(jìn)最強(qiáng)大的動(dòng)力，感謝你們這么多年來的養(yǎng)育和培養(yǎng)。有你們在，我就會(huì)覺得幸福和快樂。
附錄A
From the current situation of China.Personal mortgage loan risk has many kinds, including credit risk and market risk is the main source of risk.When prices are stable or higher, credit risk does not have a large growth and volatility.This is because first of all, Chinese people's own integrity is a good, basic it is to belong to your cloth consumption concept, although the impact of foreign some ideas, but it is still the existing economic strength according to oneself for mortgage loans.Therefore, when house prices higher or the same situation, there will not be too much credit risk.But when home prices fell, the credit risk will be increased.It is shown by China merchants bank credit risk stress tests.
About market risks, market of the rate of inflation, interest rates, exchange rate changes are the sensitive factors influencing the individual mortgage loan risk.Therefore, China construction bank must be sensitive to these factors have a sense of touch, can timely response may increase the risk of market.Based on previous chapter for the construction bank mortgage loan risk, we need to control the risks effectively, a veterinarian.
附錄B
從中國的現(xiàn)狀來看。個(gè)人按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)是分很多類的，其中信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)是主要的風(fēng)險(xiǎn)來源。當(dāng)房價(jià)比較平緩或者上升的境況下，信用風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)出現(xiàn)大幅度升高和變動(dòng)。因?yàn)?，中國的百姓本身的誠信度比較好，消費(fèi)理念基本都是屬于量力而為，雖然受到國外的一些思想理念的沖擊，但是仍然是根據(jù)自己的已有經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)行按揭貸款的居多國內(nèi)的來百姓自身的信用度相對(duì)較高，雖然可能外國的一些理念的影響，但是大多數(shù)人還是會(huì)量力而行。所以，如果房價(jià)上升或者沒有改變那么相應(yīng)的就不不會(huì)有很大風(fēng)險(xiǎn)。如果當(dāng)房價(jià)下降，那么信用風(fēng)險(xiǎn)也就會(huì)變大。這一點(diǎn)可以由招商銀行的風(fēng)險(xiǎn)壓力測試來說明。
關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)，市場的通貨膨脹率，利率變化，匯率變化等都會(huì)對(duì)個(gè)人按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)造成影響。因此，我國的建設(shè)銀行一定要對(duì)這些因素有敏感的觸感，可以及時(shí)應(yīng)對(duì)可能增加的市場風(fēng)險(xiǎn)?；谥捌聦?duì)于建設(shè)銀行按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)介紹，我們需要采取合理的手段去預(yù)防各種風(fēng)險(xiǎn)，防患于未然。
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